- ISIN
- US61744J5645
- CUSIP
- 61744J564
- Эмитент
- Morgan Stanley
- Дата выпуска
- 2 апр. 1991 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) снизился на 4.8% с начала года. Текущая цена акции MSEGX — $59. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MSEGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $880.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) показал доход в -4.79% с начала года и -1.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MSEGX составила 15.91%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- -3.54%
- 6 месяцев
- 9.01%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -1.75%
- 3 года*
- 24.29%
- 5 лет*
- -2.53%
- 10 лет*
- 15.91%
- Всё время*
- 11.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MSEGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 дек. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +23.9%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -22.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении MSEGX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2022 г. с доходностью +19.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.35% | -3.22% | -4.64% | 8.32% | 8.68% | -2.33% | -7.83% | 6.22% | -4.79% | ||||
| 2025 | 9.97% | -7.27% | -12.38% | 8.68% | 14.42% | 6.86% | 2.25% | 3.50% | 7.03% | 1.04% | -9.44% | 1.12% | 24.43% |
| 2024 | -5.84% | 11.76% | 2.07% | -9.50% | -1.94% | 5.03% | 1.16% | 6.51% | 6.03% | 7.42% | 23.89% | -3.90% | 46.29% |
| 2023 | 17.81% | -4.14% | 4.05% | -6.19% | 10.15% | 8.86% | 8.83% | -9.26% | -5.11% | -8.76% | 18.03% | 12.34% | 49.87% |
| 2022 | -22.20% | -1.00% | -4.92% | -22.19% | -16.80% | -9.23% | 13.49% | 1.30% | -10.15% | 2.52% | -2.72% | -10.37% | -60.27% |
| 2021 | 1.43% | 5.41% | -8.19% | 5.37% | -2.70% | 12.14% | -0.07% | 2.19% | -6.36% | 7.67% | -3.33% | -11.25% | -0.31% |
Метрики бенчмарка
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio has an annualized alpha of 2.65%, beta of 1.13, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 29, 1995.
- This fund captured 121.70% of S&P 500 Index gains and 109.83% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.65% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.13 and R2 of 0.65, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.65%
- Бета
- 1.13
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 121.70%
- Участие в снижении
- 109.83%
Комиссия
Комиссия MSEGX составляет 0.87%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSEGX имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 3% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSEGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.32 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.50 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 10.58 | -10.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $4.29 | $18.00 | $8.56 | $9.91 | $2.25 | $8.82 | $4.47 | $3.05 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 18.70% | 26.52% | 10.03% | 22.75% | 5.67% | 22.18% | 13.17% | 7.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.29 | $4.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18.00 | $18.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio показал максимальную просадку в 69.57%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio составляет 17.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-69.57%дек. 2022 г. | 1y 1mo | — | 4y 8moнояб. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-61.57%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 2y 4mo | 3y 5moнояб. 2007 г. - апр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-55.92%окт. 2002 г. | 2y 6mo | 5y 21d | 7y 7moмарт 2000 г. - окт. 2007 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-32.96%март 2020 г. | 24d | 1mo 20d | 2mo 14dфевр. 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-27.01%окт. 1998 г. | 2mo 25d | 3mo | 5mo 25dиюль 1998 г. - янв. 1999 г. | — |
Показатели просадок
| MSEGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.57% | -56.78% | -12.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.83% | -9.10% | -18.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.54% | -18.90% | -13.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.57% | -25.43% | -44.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.57% | -33.92% | -35.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.71% | -0.17% | -17.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.50% | -10.69% | -8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.60% | 2.14% | +12.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MSEGX
Добавьте Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MSEGX