Сравнение MSEGX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
MSEGX - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности MSEGX и VFIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSEGX и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | -15.42% | 24.43% | 46.29% | 49.87% | -60.27% | -0.31% | 115.11% | 38.93% | 5.01% | 43.53% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -4.35% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
Доходность по периодам
С начала года, MSEGX показывает доходность -15.42%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции MSEGX превзошли акции VFIAX по среднегодовой доходности: 15.47% против 14.04% соответственно.
MSEGX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -15.42%
- 6 месяцев
- -22.09%
- 1 год
- 15.60%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- -1.90%
- 10 лет*
- 15.47%
VFIAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSEGX и VFIAX
MSEGX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Доходность на риск
MSEGX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
MSEGX
VFIAX
Сравнение MSEGX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEGX | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.97 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.49 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.52 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 7.29 | -5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEGX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.97 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.70 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.78 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.44 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между MSEGX и VFIAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEGX и VFIAX
MSEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 18.70% | 26.52% | 10.03% | 22.75% | 5.67% | 22.18% | 13.17% | 7.76% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.18% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MSEGX и VFIAX
Максимальная просадка MSEGX за все время составила -69.57%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEGX и VFIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSEGX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.57% | -55.20% | -14.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.83% | -12.12% | -15.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.57% | -24.53% | -45.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.57% | -33.83% | -35.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.90% | -6.24% | -20.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.49% | -9.46% | -10.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.60% | 2.52% | +8.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEGX и VFIAX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что MSEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSEGX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 5.35% | +4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.11% | 9.53% | +12.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.40% | 18.32% | +15.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.79% | 16.91% | +22.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.63% | 18.05% | +15.58% |