Сравнение MSEGX с PRMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX).
MSEGX - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. PRMTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 12 окт. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности MSEGX и PRMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSEGX и PRMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | -15.42% | 24.43% | 46.29% | 49.87% | -60.27% | -0.31% | 115.11% | 38.93% | 5.01% | 43.53% |
PRMTX T. Rowe Price Communications & Technology Fund | -7.10% | 43.31% | 48.75% | 39.30% | -40.90% | 9.81% | 53.69% | 35.69% | -1.85% | 33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, MSEGX показывает доходность -15.42%, что значительно ниже, чем у PRMTX с доходностью -7.10%. За последние 10 лет акции MSEGX уступали акциям PRMTX по среднегодовой доходности: 15.47% против 18.08% соответственно.
MSEGX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -15.42%
- 6 месяцев
- -22.09%
- 1 год
- 15.60%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- -1.90%
- 10 лет*
- 15.47%
PRMTX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- 17.17%
- 1 год
- 36.97%
- 3 года*
- 34.03%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 18.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSEGX и PRMTX
MSEGX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии PRMTX в 0.77%.
Доходность на риск
MSEGX vs. PRMTX — Ранг доходности на риск
MSEGX
PRMTX
Сравнение MSEGX c PRMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEGX | PRMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.98 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 3.05 | -2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.40 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 3.39 | -2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 9.49 | -7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEGX | PRMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.98 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.45 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.77 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.64 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между MSEGX и PRMTX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEGX и PRMTX
MSEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 54.27%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 18.70% | 26.52% | 10.03% | 22.75% | 5.67% | 22.18% | 13.17% | 7.76% |
PRMTX T. Rowe Price Communications & Technology Fund | 54.27% | 50.42% | 14.78% | 7.74% | 17.50% | 8.35% | 5.29% | 2.45% | 1.28% | 2.35% | 2.24% | 3.20% |
Просадки
Сравнение просадок MSEGX и PRMTX
Максимальная просадка MSEGX за все время составила -69.57%, примерно равная максимальной просадке PRMTX в -66.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEGX и PRMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSEGX | PRMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.57% | -66.30% | -3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.83% | -11.17% | -16.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.57% | -47.17% | -22.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.57% | -47.17% | -22.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.90% | -8.09% | -18.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.49% | -13.92% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.60% | 3.98% | +6.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEGX и PRMTX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что MSEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSEGX | PRMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 6.51% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.11% | 31.76% | -9.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.40% | 39.07% | -5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.79% | 26.58% | +13.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.63% | 23.53% | +10.10% |