PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSEGX с WSTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSEGX и WSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSEGX и WSTAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio
-15.42%24.43%46.29%49.87%-60.27%-0.31%115.11%38.93%5.01%43.53%
WSTAX
Nomura Science and Technology Fund Class A
-2.00%33.91%59.64%40.44%-32.50%14.19%36.12%50.35%-5.23%32.77%

Доходность по периодам

С начала года, MSEGX показывает доходность -15.42%, что значительно ниже, чем у WSTAX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции MSEGX уступали акциям WSTAX по среднегодовой доходности: 15.47% против 20.39% соответственно.


MSEGX

1 день
4.54%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-15.42%
6 месяцев
-22.09%
1 год
15.60%
3 года*
25.22%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
15.47%

WSTAX

1 день
4.84%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
-0.41%
1 год
43.16%
3 года*
36.57%
5 лет*
16.56%
10 лет*
20.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio

Nomura Science and Technology Fund Class A

Сравнение комиссий MSEGX и WSTAX

MSEGX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии WSTAX в 1.17%.


Доходность на риск

MSEGX vs. WSTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSEGX
Ранг доходности на риск MSEGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEGX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEGX: 1313
Ранг коэф-та Мартина

WSTAX
Ранг доходности на риск WSTAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSTAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSTAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSTAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSTAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSTAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEGX c WSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSEGXWSTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.51

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

2.10

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.30

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

2.61

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

9.01

-7.50

MSEGX vs. WSTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEGX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа WSTAX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEGX и WSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSEGXWSTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.51

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.45

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.67

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.46

-0.06

Корреляция

Корреляция между MSEGX и WSTAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEGX и WSTAX

MSEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.69%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio
0.00%0.00%0.42%0.00%18.70%26.52%10.03%22.75%5.67%22.18%13.17%7.76%
WSTAX
Nomura Science and Technology Fund Class A
18.69%18.32%36.08%11.62%33.72%42.99%8.89%11.48%13.99%6.95%0.00%2.50%

Просадки

Сравнение просадок MSEGX и WSTAX

Максимальная просадка MSEGX за все время составила -69.57%, что больше максимальной просадки WSTAX в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEGX и WSTAX.


Загрузка...

Показатели просадок


MSEGXWSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.57%

-55.39%

-14.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.83%

-16.73%

-11.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.57%

-55.39%

-14.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.57%

-55.39%

-14.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.90%

-12.70%

-14.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.49%

-15.03%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.60%

4.85%

+5.75%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEGX и WSTAX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) составляет 9.47%, в то время как у Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что MSEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MSEGXWSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

10.28%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.11%

19.42%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.40%

29.64%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.79%

36.80%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.63%

30.59%

+3.04%