Сравнение MSEGX с WSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX).
MSEGX - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. WSTAX управляется Nomura.
Доходность
Сравнение доходности MSEGX и WSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSEGX и WSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | -15.42% | 24.43% | 46.29% | 49.87% | -60.27% | -0.31% | 115.11% | 38.93% | 5.01% | 43.53% |
WSTAX Nomura Science and Technology Fund Class A | -2.00% | 33.91% | 59.64% | 40.44% | -32.50% | 14.19% | 36.12% | 50.35% | -5.23% | 32.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MSEGX показывает доходность -15.42%, что значительно ниже, чем у WSTAX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции MSEGX уступали акциям WSTAX по среднегодовой доходности: 15.47% против 20.39% соответственно.
MSEGX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -15.42%
- 6 месяцев
- -22.09%
- 1 год
- 15.60%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- -1.90%
- 10 лет*
- 15.47%
WSTAX
- 1 день
- 4.84%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 43.16%
- 3 года*
- 36.57%
- 5 лет*
- 16.56%
- 10 лет*
- 20.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSEGX и WSTAX
MSEGX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии WSTAX в 1.17%.
Доходность на риск
MSEGX vs. WSTAX — Ранг доходности на риск
MSEGX
WSTAX
Сравнение MSEGX c WSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEGX | WSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.51 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 2.10 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.30 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 2.61 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 9.01 | -7.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEGX | WSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.51 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.45 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.67 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.46 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между MSEGX и WSTAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEGX и WSTAX
MSEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.69%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 18.70% | 26.52% | 10.03% | 22.75% | 5.67% | 22.18% | 13.17% | 7.76% |
WSTAX Nomura Science and Technology Fund Class A | 18.69% | 18.32% | 36.08% | 11.62% | 33.72% | 42.99% | 8.89% | 11.48% | 13.99% | 6.95% | 0.00% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок MSEGX и WSTAX
Максимальная просадка MSEGX за все время составила -69.57%, что больше максимальной просадки WSTAX в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEGX и WSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSEGX | WSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.57% | -55.39% | -14.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.83% | -16.73% | -11.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.57% | -55.39% | -14.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.57% | -55.39% | -14.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.90% | -12.70% | -14.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.49% | -15.03% | -4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.60% | 4.85% | +5.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEGX и WSTAX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) составляет 9.47%, в то время как у Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что MSEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSEGX | WSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 10.28% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.11% | 19.42% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.40% | 29.64% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.79% | 36.80% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.63% | 30.59% | +3.04% |