PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSEGX с FDGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSEGX и FDGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSEGX и FDGFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio
-15.42%24.43%46.29%49.87%-60.27%-0.31%115.11%38.93%5.01%43.53%
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund
-0.09%22.48%27.58%17.86%-11.61%27.96%2.20%28.75%-7.23%18.05%

Доходность по периодам

С начала года, MSEGX показывает доходность -15.42%, что значительно ниже, чем у FDGFX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции MSEGX превзошли акции FDGFX по среднегодовой доходности: 15.47% против 12.41% соответственно.


MSEGX

1 день
4.54%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-15.42%
6 месяцев
-22.09%
1 год
15.60%
3 года*
25.22%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
15.47%

FDGFX

1 день
3.18%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
4.77%
1 год
28.24%
3 года*
21.74%
5 лет*
13.54%
10 лет*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio

Fidelity Dividend Growth Fund

Сравнение комиссий MSEGX и FDGFX

MSEGX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FDGFX в 0.48%.


Доходность на риск

MSEGX vs. FDGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSEGX
Ранг доходности на риск MSEGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEGX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEGX: 1313
Ранг коэф-та Мартина

FDGFX
Ранг доходности на риск FDGFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGFX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEGX c FDGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSEGXFDGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.53

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

2.15

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.34

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

2.41

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

10.70

-9.19

MSEGX vs. FDGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEGX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа FDGFX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEGX и FDGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSEGXFDGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.53

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.82

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.65

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.50

-0.10

Корреляция

Корреляция между MSEGX и FDGFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEGX и FDGFX

MSEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio
0.00%0.00%0.42%0.00%18.70%26.52%10.03%22.75%5.67%22.18%13.17%7.76%
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund
9.36%9.35%9.81%3.48%11.46%7.81%1.89%4.84%22.93%15.35%1.58%8.44%

Просадки

Сравнение просадок MSEGX и FDGFX

Максимальная просадка MSEGX за все время составила -69.57%, что больше максимальной просадки FDGFX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEGX и FDGFX.


Загрузка...

Показатели просадок


MSEGXFDGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.57%

-60.77%

-8.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.83%

-12.19%

-15.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.57%

-21.37%

-48.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.57%

-41.29%

-28.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.90%

-7.30%

-19.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.49%

-7.56%

-11.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.60%

2.74%

+7.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEGX и FDGFX

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что MSEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MSEGXFDGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

6.38%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.11%

10.95%

+11.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.40%

19.12%

+14.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.79%

16.56%

+23.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.63%

19.17%

+14.46%