Сравнение MSEGX с FDGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX).
MSEGX - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. FDGFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 апр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности MSEGX и FDGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSEGX и FDGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | -15.42% | 24.43% | 46.29% | 49.87% | -60.27% | -0.31% | 115.11% | 38.93% | 5.01% | 43.53% |
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | -0.09% | 22.48% | 27.58% | 17.86% | -11.61% | 27.96% | 2.20% | 28.75% | -7.23% | 18.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MSEGX показывает доходность -15.42%, что значительно ниже, чем у FDGFX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции MSEGX превзошли акции FDGFX по среднегодовой доходности: 15.47% против 12.41% соответственно.
MSEGX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -15.42%
- 6 месяцев
- -22.09%
- 1 год
- 15.60%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- -1.90%
- 10 лет*
- 15.47%
FDGFX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 28.24%
- 3 года*
- 21.74%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 12.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSEGX и FDGFX
MSEGX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FDGFX в 0.48%.
Доходность на риск
MSEGX vs. FDGFX — Ранг доходности на риск
MSEGX
FDGFX
Сравнение MSEGX c FDGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEGX | FDGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.53 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 2.15 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.34 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 2.41 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 10.70 | -9.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEGX | FDGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.53 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.82 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.65 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.50 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между MSEGX и FDGFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEGX и FDGFX
MSEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 18.70% | 26.52% | 10.03% | 22.75% | 5.67% | 22.18% | 13.17% | 7.76% |
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | 9.36% | 9.35% | 9.81% | 3.48% | 11.46% | 7.81% | 1.89% | 4.84% | 22.93% | 15.35% | 1.58% | 8.44% |
Просадки
Сравнение просадок MSEGX и FDGFX
Максимальная просадка MSEGX за все время составила -69.57%, что больше максимальной просадки FDGFX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEGX и FDGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSEGX | FDGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.57% | -60.77% | -8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.83% | -12.19% | -15.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.57% | -21.37% | -48.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.57% | -41.29% | -28.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.90% | -7.30% | -19.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.49% | -7.56% | -11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.60% | 2.74% | +7.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEGX и FDGFX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что MSEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSEGX | FDGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 6.38% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.11% | 10.95% | +11.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.40% | 19.12% | +14.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.79% | 16.56% | +23.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.63% | 19.17% | +14.46% |