PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSEGX с MACGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSEGX с MACGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX).

MSEGX - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. MACGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности MSEGX и MACGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSEGX и MACGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		-15.42%24.43%46.29%49.87%-60.27%-0.31%115.11%38.93%5.01%43.53%
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		-11.39%13.71%42.06%46.30%-63.51%-12.84%142.01%39.41%11.85%38.99%

Доходность по периодам

С начала года, MSEGX показывает доходность -15.42%, что значительно ниже, чем у MACGX с доходностью -11.39%. За последние 10 лет акции MSEGX превзошли акции MACGX по среднегодовой доходности: 15.47% против 12.76% соответственно.

MSEGX

1 день
4.54%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-15.42%
6 месяцев
-22.09%
1 год
15.60%
3 года*
25.22%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
15.47%

MACGX

1 день
4.70%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.39%
6 месяцев
-20.28%
1 год
6.83%
3 года*
21.48%
5 лет*
-7.74%
10 лет*
12.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Часто сравнивают с MSEGX:
MSEGX с VFIAXMSEGX с FDGFXMSEGX с QQQMMSEGX с PRMTXMSEGX с VBIAXMSEGX с VHYAXMSEGX с WSTAX
Часто сравнивают с MACGX:
MACGX с CPOAXMACGX с VOOMACGX с ARKWMACGX с SPYMACGX с FBGRXMACGX с FSMDXMACGX с VTI

Сравнение комиссий MSEGX и MACGX

MSEGX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии MACGX в 1.00%.

MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio

Доходность на риск

MSEGX vs. MACGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSEGX
Ранг доходности на риск MSEGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEGX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEGX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MACGX
Ранг доходности на риск MACGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEGX c MACGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSEGXMACGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.27

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

0.62

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.08

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

0.29

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

0.73

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSEGX vs. MACGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEGX на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа MACGX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEGX и MACGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSEGXMACGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.27

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.16

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.33

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.31

+0.10

Корреляция

Корреляция между MSEGX и MACGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEGX и MACGX

Ни MSEGX, ни MACGX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		0.00%0.00%0.42%0.00%18.70%26.52%10.03%22.75%5.67%22.18%13.17%7.76%
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%52.53%9.95%15.34%29.46%48.48%75.72%14.05%

Просадки

Сравнение просадок MSEGX и MACGX

Максимальная просадка MSEGX за все время составила -69.57%, что меньше максимальной просадки MACGX в -77.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEGX и MACGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSEGXMACGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.57%

-77.61%

+8.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.83%

-27.55%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.57%

-77.61%

+8.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.57%

-77.61%

+8.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.90%

-50.74%

+23.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.49%

-25.53%

+6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.60%

10.93%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEGX и MACGX

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) имеют волатильность 9.47% и 9.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSEGXMACGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

9.52%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.11%

22.32%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.40%

32.22%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.79%

48.42%

-8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.63%

39.21%

-5.58%