PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSEGX с MACGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSEGX с MACGX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MSEGX (Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio) and MACGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A) are both mutual funds - MSEGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Morgan Stanley, while MACGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 10 years, MSEGX returned 16.58%/yr vs 13.87%/yr for MACGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MSEGX charges 0.87%/yr vs 1.00%/yr for MACGX.

Доходность

Сравнение доходности MSEGX и MACGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSEGX показывает доходность -8.48%, что значительно ниже, чем у MACGX с доходностью -1.87%. За последние 10 лет акции MSEGX превзошли акции MACGX по среднегодовой доходности: 16.58% против 13.87% соответственно.

MSEGX

1 день
-0.49%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-8.48%
6 месяцев
-12.18%
1 год
-2.83%
3 года*
24.66%
5 лет*
-2.53%
10 лет*
16.58%

MACGX

1 день
-0.18%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
-5.57%
1 год
-6.92%
3 года*
22.95%
5 лет*
-7.15%
10 лет*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSEGX и MACGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		-8.48%24.43%46.29%49.87%-60.27%-0.31%115.11%38.93%5.01%43.53%
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		-1.87%13.71%42.06%46.30%-63.51%-12.84%142.01%39.41%11.85%38.99%

Correlation

The correlation between MSEGX and MACGX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 1997 г.

0.92

The correlation between MSEGX and MACGX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Часто сравнивают с MSEGX:
MSEGX с WSTAXMSEGX с QQQMMSEGX с FDGFXMSEGX с VFIAXMSEGX с VBIAXMSEGX с PRMTXMSEGX с VHYAX
Часто сравнивают с MACGX:
MACGX с CPOAXMACGX с VOOMACGX с ARKWMACGX с SPYMACGX с FBGRXMACGX с FSMDXMACGX с VTI

Доходность на риск

MSEGX vs. MACGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSEGX
Ранг доходности на риск MSEGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
MACGX
Ранг доходности на риск MACGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEGX c MACGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSEGXMACGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
-0.19

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
-0.07

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.99

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

-0.19

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

-0.41

+0.33

MSEGX vs. MACGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEGX на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа MACGX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEGX и MACGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSEGX и MACGX

Максимальная просадка MSEGX за все время составила -69.57%, что меньше максимальной просадки MACGX в -77.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEGX и MACGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSEGXMACGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.57%

-77.61%

+8.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.83%

-27.55%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.54%

-28.55%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.57%

-77.61%

+8.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.57%

-77.61%

+8.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.90%

-45.44%

+24.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.50%

-25.68%

+6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.51%

13.23%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEGX и MACGX

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) с волатильностью 9.66%. Это указывает на то, что MSEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MACGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSEGXMACGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

9.66%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.32%

21.85%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.24%

28.74%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.87%

48.40%

-8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.89%

39.44%

-5.55%

Сравнение комиссий MSEGX и MACGX

MSEGX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии MACGX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEGX и MACGX

Ни MSEGX, ни MACGX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%52.53%9.95%15.34%29.46%48.48%75.72%14.05%
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		0.00%0.00%0.42%0.00%18.70%26.52%10.03%22.75%5.67%22.18%13.17%7.76%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, MSEGX and MACGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MSEGX has higher volatility (10.30%) compared to MACGX (9.66%). In terms of maximum drawdown, MSEGX dropped -69.57% vs MACGX's -77.61%.

MSEGX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSEGX и MACGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор