PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSEGX с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSEGX с QQQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

MSEGX - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MSEGX и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSEGX и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		-15.42%24.43%46.29%49.87%-60.27%-0.31%5.78%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.75%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, MSEGX показывает доходность -15.42%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью -4.75%.

MSEGX

1 день
4.54%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-15.42%
6 месяцев
-22.09%
1 год
15.60%
3 года*
25.22%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
15.47%

QQQM

1 день
1.24%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.87%
1 год
24.28%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с MSEGX:
MSEGX с VFIAXMSEGX с FDGFXMSEGX с PRMTXMSEGX с VBIAXMSEGX с VHYAXMSEGX с WSTAXMSEGX с SPY
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Сравнение комиссий MSEGX и QQQM

MSEGX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

MSEGX vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSEGX
Ранг доходности на риск MSEGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEGX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEGX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEGX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSEGXQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.09

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.68

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.24

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

2.02

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

7.35

-5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSEGX vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEGX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEGX и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSEGXQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.09

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.60

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.64

-0.23

Корреляция

Корреляция между MSEGX и QQQM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEGX и QQQM

MSEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		0.00%0.00%0.42%0.00%18.70%26.52%10.03%22.75%5.67%22.18%13.17%7.76%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSEGX и QQQM

Максимальная просадка MSEGX за все время составила -69.57%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEGX и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

MSEGXQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.57%

-35.04%

-34.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.83%

-12.55%

-15.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.57%

-35.04%

-34.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.90%

-7.86%

-19.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.49%

-8.47%

-11.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.60%

3.44%

+7.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEGX и QQQM

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что MSEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSEGXQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

6.58%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.11%

12.79%

+9.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.40%

22.45%

+10.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.79%

22.24%

+17.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.63%

22.26%

+11.37%