PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSEGX с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSEGX с QQQM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MSEGX (Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both funds - MSEGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Morgan Stanley, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. MSEGX is actively managed, while QQQM is passively managed. Over the past 5 years, MSEGX returned -2.36%/yr vs 16.21%/yr for QQQM. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSEGX charges 0.87%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности MSEGX и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSEGX показывает доходность -8.06%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 16.89%.

MSEGX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-8.06%
6 месяцев
-11.78%
1 год
-1.75%
3 года*
24.85%
5 лет*
-2.36%
10 лет*
16.63%

QQQM

1 день
0.77%
1 месяц
-1.82%
С начала года
16.89%
6 месяцев
15.09%
1 год
33.06%
3 года*
26.84%
5 лет*
16.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSEGX и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		-8.06%24.43%46.29%49.87%-60.27%-0.31%7.64%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		16.89%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between MSEGX and QQQM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.76

The correlation between MSEGX and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с MSEGX:
MSEGX с WSTAXMSEGX с FDGFXMSEGX с VFIAXMSEGX с VBIAXMSEGX с PRMTXMSEGX с MACGXMSEGX с LCEAX
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

MSEGX vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSEGX
Ранг доходности на риск MSEGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSEGX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSEGXQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.87

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
2.46

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.33

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

2.78

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.18

10.21

-10.39

MSEGX vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSEGX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSEGX и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSEGX и QQQM

Максимальная просадка MSEGX за все время составила -69.57%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEGX и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSEGXQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.57%

-35.04%

-34.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.83%

-11.96%

-15.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.54%

-22.70%

-9.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.57%

-35.04%

-34.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.54%

-3.91%

-16.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.50%

-8.19%

-11.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.56%

3.25%

+10.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MSEGX и QQQM

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что MSEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSEGXQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.31%

8.84%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.29%

14.40%

+7.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.17%

17.79%

+11.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.86%

22.54%

+17.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.89%

22.29%

+11.60%

Сравнение комиссий MSEGX и QQQM

MSEGX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSEGX и QQQM

MSEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		0.00%0.00%0.42%0.00%18.70%26.52%10.03%22.75%5.67%22.18%13.17%7.76%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.44%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSEGX and QQQM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSEGX has higher volatility (10.31%) compared to QQQM (8.84%). In terms of maximum drawdown, MSEGX dropped -69.57% vs QQQM's -35.04%.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSEGX и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор