Сравнение MSEGX с CAF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Morgan Stanley China A Share Fund (CAF).
MSEGX - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. CAF - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности MSEGX и CAF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSEGX и CAF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | -15.42% | 24.43% | 46.29% | 49.87% | -60.27% | -0.31% | 115.11% | 38.93% | 5.01% | 43.53% |
CAF Morgan Stanley China A Share Fund | -0.35% | 41.51% | 0.34% | -9.39% | -30.41% | -1.77% | 12.74% | 23.50% | -14.26% | 44.94% |
Доходность по периодам
С начала года, MSEGX показывает доходность -15.42%, что значительно ниже, чем у CAF с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции MSEGX превзошли акции CAF по среднегодовой доходности: 15.47% против 4.66% соответственно.
MSEGX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -15.42%
- 6 месяцев
- -22.09%
- 1 год
- 15.60%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- -1.90%
- 10 лет*
- 15.47%
CAF
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 35.06%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 4.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSEGX и CAF
MSEGX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии CAF в 1.67%.
Доходность на риск
MSEGX vs. CAF — Ранг доходности на риск
MSEGX
CAF
Сравнение MSEGX c CAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) и Morgan Stanley China A Share Fund (CAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEGX | CAF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.78 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 2.44 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.34 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 3.00 | -2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 9.93 | -8.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEGX | CAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.78 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | -0.15 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.21 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.26 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между MSEGX и CAF составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEGX и CAF
MSEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 18.70% | 26.52% | 10.03% | 22.75% | 5.67% | 22.18% | 13.17% | 7.76% |
CAF Morgan Stanley China A Share Fund | 1.52% | 1.51% | 2.63% | 0.96% | 0.02% | 6.57% | 10.40% | 3.78% | 9.48% | 5.20% | 4.69% | 67.03% |
Просадки
Сравнение просадок MSEGX и CAF
Максимальная просадка MSEGX за все время составила -69.57%, что больше максимальной просадки CAF в -65.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEGX и CAF.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSEGX | CAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.57% | -65.88% | -3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.83% | -11.38% | -16.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.57% | -49.01% | -20.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.57% | -49.01% | -20.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.90% | -18.37% | -8.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.49% | -26.04% | +6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.60% | 3.46% | +7.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEGX и CAF
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что MSEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSEGX | CAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 6.42% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.11% | 13.89% | +8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.40% | 19.77% | +13.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.79% | 21.19% | +18.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.63% | 21.90% | +11.73% |