PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MS с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MS с VTIP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MS (Morgan Stanley) is a stock, while VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Over the past 10 years, MS returned 26.23%/yr vs 3.06%/yr for VTIP. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MS и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley (MS) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MS показывает доходность 24.35%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 26.23% против 3.06% соответственно.

MS

1 день
-4.45%
1 месяц
-1.11%
6 месяцев
15.44%
С начала года
24.35%
1 год
59.98%
3 года*
40.64%
5 лет*
22.96%
10 лет*
26.23%

VTIP

1 день
0.00%
1 месяц
-0.03%
6 месяцев
1.73%
С начала года
1.77%
1 год
3.42%
3 года*
5.10%
5 лет*
3.18%
10 лет*
3.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MS и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MS
Morgan Stanley		24.35%45.16%39.73%13.93%-10.34%46.65%38.09%32.67%-22.76%26.61%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.77%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Correlation

The correlation between MS and VTIP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2012 г.

-0.04

The correlation between MS and VTIP shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с MS:
MS с MSCIMS с SCHWMS с SCHDMS с FXAIXMS с PNCMS с IBKRMS с BLK
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с BNDVTIP с VGITVTIP с VTAPX

Доходность на риск

MS vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MS
Ранг доходности на риск MS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MS c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSVTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.20

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.43

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

4.81

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.40

15.42

-5.02

MS vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MS на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIP равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MS и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MS и VTIP

Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и VTIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.12%

-6.27%

-81.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.83%

-0.71%

-18.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.24%

-0.98%

-28.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.38%

-5.50%

-26.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.33%

-6.27%

-45.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-0.29%

-4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.61%

-1.03%

-32.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.79%

0.22%

+5.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MS и VTIP

Morgan Stanley (MS) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что MS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.68%

0.63%

+9.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.76%

1.20%

+21.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.07%

1.57%

+25.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.79%

2.77%

+26.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.31%

2.74%

+28.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MS и VTIP

Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности VTIP в 4.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MS
Morgan Stanley		1.83%2.17%2.82%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		4.16%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MS and VTIP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MS has higher volatility (9.68%) compared to VTIP (0.63%). In terms of maximum drawdown, MS dropped -88.12% vs VTIP's -6.27%.

MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MS и VTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор