Сравнение MS с IBKR
MS (Morgan Stanley) and IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MS returned 25.85%/yr vs 26.52%/yr for IBKR. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности MS и IBKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MS показывает доходность 24.97%, что значительно ниже, чем у IBKR с доходностью 38.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MS имеют среднегодовую доходность 25.85%, а акции IBKR немного впереди с 26.52%.
MS
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- 22.53%
- С начала года
- 24.97%
- 1 год
- 58.92%
- 3 года*
- 39.16%
- 5 лет*
- 20.74%
- 10 лет*
- 25.85%
- Всё время*
- 13.13%
IBKR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -7.55%
- 6 месяцев
- 21.08%
- С начала года
- 38.28%
- 1 год
- 39.93%
- 3 года*
- 59.25%
- 5 лет*
- 41.85%
- 10 лет*
- 26.52%
- Всё время*
- 15.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $440.48M | $398.07M | $438.80M | |
| $1.20B | $1.30B | $1.28B |
Сравнение доходности по годам MS и IBKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 24.97% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 38.28% | 46.37% | 114.43% | 15.14% | -8.35% | 31.12% | 31.71% | -14.01% | -7.13% | 63.75% |
Correlation
The correlation between MS and IBKR is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2007 г. | 0.52 |
The correlation between MS and IBKR shifts across timeframes, from 0.49 (3 years) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MS:
$344.26B
IBKR:
$153.35B
MS:
$12.70
IBKR:
$4.11
MS:
17.19
IBKR:
21.62
MS:
1.62
IBKR:
0.74
MS:
2.75
IBKR:
4.42
MS:
3.26
IBKR:
1.80
MS:
$126.53B
IBKR:
$8.99B
MS:
$75.56B
IBKR:
$8.21B
MS:
$29.35B
IBKR:
$7.25B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MS vs. IBKR — Ранг доходности на риск
MS
IBKR
Сравнение MS c IBKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MS | IBKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.19 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 2.15 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 5.25 | +4.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MS и IBKR
Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и IBKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MS | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -63.66% | -24.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.83% | -18.70% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.24% | -38.66% | +9.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -38.66% | +6.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -55.09% | +3.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -8.90% | +4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.56% | -24.70% | -8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 7.63% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MS и IBKR
Текущая волатильность для Morgan Stanley (MS) составляет 9.76%, в то время как у Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) волатильность равна 11.40%. Это указывает на то, что MS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MS | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 11.40% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.64% | 29.20% | -6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.77% | 38.70% | -10.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.85% | 35.00% | -6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.37% | 33.46% | -2.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MS и IBKR
Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности IBKR в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.37% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% |
MS Morgan Stanley | 1.90% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MS и IBKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MS and IBKR have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBKR has higher volatility (11.40%) compared to MS (9.76%). In terms of maximum drawdown, MS dropped -88.12% vs IBKR's -63.66%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MS и IBKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор