Сравнение MS с IBKR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley (MS) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR).
Доходность
Сравнение доходности MS и IBKR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MS и IBKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | -5.88% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 5.71% | 46.37% | 114.43% | 15.14% | -8.35% | 31.12% | 31.71% | -14.01% | -7.13% | 63.75% |
Фундаментальные показатели
MS:
$264.71B
IBKR:
$30.41B
MS:
$10.58
IBKR:
$3.63
MS:
15.70
IBKR:
18.70
MS:
1.48
IBKR:
0.64
MS:
2.28
IBKR:
3.67
MS:
2.60
IBKR:
1.49
MS:
$116.11B
IBKR:
$8.25B
MS:
$66.75B
IBKR:
$7.25B
MS:
$26.56B
IBKR:
$6.30B
Доходность по периодам
С начала года, MS показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у IBKR с доходностью 5.71%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции IBKR по среднегодовой доходности: 24.06% против 21.95% соответственно.
MS
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 47.42%
- 3 года*
- 27.84%
- 5 лет*
- 20.04%
- 10 лет*
- 24.06%
IBKR
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- 5.71%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 57.75%
- 3 года*
- 49.54%
- 5 лет*
- 30.54%
- 10 лет*
- 21.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MS vs. IBKR — Ранг доходности на риск
MS
IBKR
Сравнение MS c IBKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MS | IBKR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.36 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.95 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 3.47 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 8.77 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MS | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.36 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.90 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.66 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.40 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между MS и IBKR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MS и IBKR
Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности IBKR в 0.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 2.36% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.47% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок MS и IBKR
Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и IBKR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MS | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -63.66% | -24.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.83% | -18.70% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -38.66% | +6.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -55.09% | +3.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.63% | -13.31% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.88% | -24.93% | -8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.05% | 7.40% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MS и IBKR
Текущая волатильность для Morgan Stanley (MS) составляет 8.35%, в то время как у Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) волатильность равна 11.41%. Это указывает на то, что MS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MS | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 11.41% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.67% | 28.24% | -7.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.55% | 42.93% | -12.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.58% | 34.07% | -5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.51% | 33.19% | -1.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MS и IBKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности