PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MS с IBKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MS с IBKR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MS (Morgan Stanley) and IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MS returned 26.51%/yr vs 25.27%/yr for IBKR. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MS и IBKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley (MS) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MS показывает доходность 19.66%, что значительно ниже, чем у IBKR с доходностью 35.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MS имеют среднегодовую доходность 26.51%, а акции IBKR немного отстают с 25.27%.

MS

1 день
-2.25%
1 месяц
11.77%
С начала года
19.66%
6 месяцев
22.29%
1 год
67.25%
3 года*
39.95%
5 лет*
21.31%
10 лет*
26.51%

IBKR

1 день
-1.77%
1 месяц
6.75%
С начала года
35.80%
6 месяцев
34.44%
1 год
68.44%
3 года*
63.87%
5 лет*
39.33%
10 лет*
25.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MS и IBKR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MS
Morgan Stanley		19.66%45.16%39.73%13.93%-10.34%46.65%38.09%32.67%-22.76%26.61%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		35.80%46.37%114.43%15.14%-8.35%31.12%31.71%-14.01%-7.13%63.75%

Correlation

The correlation between MS and IBKR is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2007 г.

0.52

The correlation between MS and IBKR shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MS:

$334.75B

IBKR:

$39.08B

EPS

MS:

$11.41

IBKR:

$3.76

Коэффициент P/E

MS:

18.41

IBKR:

23.21

Коэффициент PEG

MS:

1.73

IBKR:

0.80

Коэффициент P/S

MS:

2.78

IBKR:

4.47

Коэффициент P/B

MS:

3.20

IBKR:

1.84

Общая выручка (12 мес.)

MS:

$120.22B

IBKR:

$8.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

MS:

$69.72B

IBKR:

$7.75B

EBITDA (12 мес.)

MS:

$27.21B

IBKR:

$7.07B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley

Interactive Brokers Group, Inc.

Часто сравнивают с MS:
MS с MSCIMS с SCHWMS с SCHDMS с FXAIXMS с PNCMS с BLKMS с VTI
Часто сравнивают с IBKR:
IBKR с VOOIBKR с SCHWIBKR с BRK-BIBKR с SPYIBKR с QQQIBKR с SCHDIBKR с QQQM

Доходность на риск

MS vs. IBKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MS
Ранг доходности на риск MS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IBKR
Ранг доходности на риск IBKR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBKR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MS c IBKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSIBKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
1.84

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.44

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.30

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

3.68

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

9.33

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MS vs. IBKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MS на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа IBKR равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MS и IBKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSIBKRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

1.84

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.15

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.76

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.44

-0.15

Просадки

Сравнение просадок MS и IBKR

Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и IBKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSIBKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.12%

-63.66%

-24.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.83%

-18.70%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.24%

-38.66%

+9.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.38%

-38.66%

+6.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.33%

-55.09%

+3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-1.77%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.72%

-24.74%

-8.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

7.36%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MS и IBKR

Текущая волатильность для Morgan Stanley (MS) составляет 6.98%, в то время как у Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) волатильность равна 10.98%. Это указывает на то, что MS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSIBKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

10.98%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.82%

27.35%

-6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.19%

37.35%

-12.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.65%

34.42%

-5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.48%

33.34%

-1.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MS и IBKR

Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности IBKR в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		0.38%0.47%0.48%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%
MS
Morgan Stanley		1.90%2.17%2.82%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MS и IBKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
33.15B
765.00M
(MS) Общая выручка
(IBKR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MS and IBKR have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBKR has higher volatility (10.98%) compared to MS (6.98%). In terms of maximum drawdown, MS dropped -88.12% vs IBKR's -63.66%.

MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MS и IBKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор