PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MS с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MS и SCHD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MS и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley (MS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
881.06%
409.89%
MS
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MS:

1.09

SCHD:

0.69

Коэф-т Сортино

MS:

1.62

SCHD:

1.06

Коэф-т Омега

MS:

1.23

SCHD:

1.12

Коэф-т Кальмара

MS:

1.52

SCHD:

1.05

Коэф-т Мартина

MS:

4.90

SCHD:

2.57

Индекс Язвы

MS:

6.48%

SCHD:

3.24%

Дневная вол-ть

MS:

29.03%

SCHD:

12.03%

Макс. просадка

MS:

-88.12%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

MS:

-15.46%

SCHD:

-3.88%

Доходность по периодам

С начала года, MS показывает доходность -4.50%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 2.93%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 15.88% против 11.46% соответственно.


MS

С начала года

-4.50%

1 месяц

-7.64%

6 месяцев

15.78%

1 год

32.92%

5 лет

33.02%

10 лет

15.88%

SCHD

С начала года

2.93%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

0.72%

1 год

8.90%

5 лет

17.65%

10 лет

11.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MS и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MS
Ранг риск-скорректированной доходности MS, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MS c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MS, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MS: 1.09
SCHD: 0.69
Коэффициент Сортино MS, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MS: 1.62
SCHD: 1.06
Коэффициент Омега MS, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MS: 1.23
SCHD: 1.12
Коэффициент Кальмара MS, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MS: 1.52
SCHD: 1.05
Коэффициент Мартина MS, с текущим значением в 4.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MS: 4.90
SCHD: 2.57

Показатель коэффициента Шарпа MS на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MS и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.09
0.69
MS
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов MS и SCHD

Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности SCHD в 3.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MS
Morgan Stanley
3.04%2.82%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%0.90%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.73%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок MS и SCHD

Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.46%
-3.88%
MS
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности MS и SCHD

Morgan Stanley (MS) имеет более высокую волатильность в 11.68% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что MS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.68%
4.31%
MS
SCHD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab