Сравнение MS с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley (MS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MS или SCHD.
Корреляция
Корреляция между MS и SCHD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MS и SCHD
Основные характеристики
MS:
1.62
SCHD:
1.11
MS:
2.31
SCHD:
1.63
MS:
1.32
SCHD:
1.19
MS:
2.43
SCHD:
1.58
MS:
9.80
SCHD:
4.56
MS:
4.36%
SCHD:
2.76%
MS:
26.36%
SCHD:
11.39%
MS:
-88.12%
SCHD:
-33.37%
MS:
-7.68%
SCHD:
-5.94%
Доходность по периодам
С начала года, MS показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 16.75% против 11.16% соответственно.
MS
-0.87%
-2.18%
19.31%
43.99%
21.11%
16.75%
SCHD
0.73%
-2.17%
3.46%
12.27%
10.85%
11.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MS и SCHD
MS
SCHD
Сравнение MS c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MS и SCHD
Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности SCHD в 3.62%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 2.85% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% | 0.90% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.62% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок MS и SCHD
Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MS и SCHD
Morgan Stanley (MS) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что MS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.