PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MS с PNC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MS с PNC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MS (Morgan Stanley) and PNC (The PNC Financial Services Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MS in Capital Markets, PNC in Banks - Regional. Over the past 10 years, MS returned 28.45%/yr vs 15.09%/yr for PNC. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MS и PNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley (MS) и The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MS показывает доходность 28.71%, что значительно выше, чем у PNC с доходностью 16.11%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции PNC по среднегодовой доходности: 28.45% против 15.09% соответственно.

MS

1 день
-0.47%
1 месяц
12.44%
С начала года
28.71%
6 месяцев
27.30%
1 год
72.75%
3 года*
43.83%
5 лет*
24.98%
10 лет*
28.45%

PNC

1 день
1.69%
1 месяц
8.87%
С начала года
16.11%
6 месяцев
14.34%
1 год
36.49%
3 года*
29.60%
5 лет*
8.65%
10 лет*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MS и PNC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MS
Morgan Stanley		28.71%45.16%39.73%13.93%-10.34%46.65%38.09%32.67%-22.76%26.61%
PNC
The PNC Financial Services Group, Inc.		16.11%12.24%29.39%2.71%-18.59%38.18%-2.78%40.91%-16.98%25.95%

Correlation

The correlation between MS and PNC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 1993 г.

0.59

The correlation between MS and PNC shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.71 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MS:

$360.07B

PNC:

$98.13B

EPS

MS:

$11.41

PNC:

$18.09

Коэффициент P/E

MS:

19.80

PNC:

13.19

Коэффициент PEG

MS:

1.86

PNC:

1.78

Коэффициент P/S

MS:

3.00

PNC:

2.97

Коэффициент P/B

MS:

3.44

PNC:

1.54

Общая выручка (12 мес.)

MS:

$120.22B

PNC:

$32.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

MS:

$69.72B

PNC:

$23.04B

EBITDA (12 мес.)

MS:

$27.21B

PNC:

$8.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley

The PNC Financial Services Group, Inc.

Часто сравнивают с MS:
MS с MSCIMS с SCHWMS с SCHDMS с FXAIXMS с IBKRMS с BLKMS с VTI
Часто сравнивают с PNC:
PNC с JPMPNC с KEYPNC с MTBPNC с FCNCAPNC с SPYPNC с FITBPNC с PKBK

Доходность на риск

MS vs. PNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MS
Ранг доходности на риск MS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PNC
Ранг доходности на риск PNC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNC: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MS c PNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSPNCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
1.69

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
2.30

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.29

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

2.13

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.81

4.83

+7.98

MS vs. PNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MS на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа PNC равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MS и PNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MS и PNC

Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки PNC в -76.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и PNC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSPNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.12%

-76.65%

-11.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.83%

-17.21%

-1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.24%

-29.77%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.38%

-47.98%

+15.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.33%

-49.58%

-1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.82%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.66%

-15.67%

-17.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

7.58%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MS и PNC

Morgan Stanley (MS) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что MS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSPNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

7.28%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.58%

16.68%

+4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.85%

21.79%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.67%

27.09%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.34%

29.66%

+1.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MS и PNC

Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности PNC в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MS
Morgan Stanley		1.77%2.17%2.82%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%
PNC
The PNC Financial Services Group, Inc.		2.85%3.16%3.27%3.94%3.64%2.39%3.09%2.63%2.91%1.80%1.81%2.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MS и PNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley и The PNC Financial Services Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
33.15B
6.17B
(MS) Общая выручка
(PNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MS и PNC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Morgan Stanley и The PNC Financial Services Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
61.8%
96.6%
Активы портфеля
MS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.

PNC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.96B при выручке в 6.17B, что соответствует валовой рентабельности в 96.6%.

MS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.

PNC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.19B при выручке в 6.17B, что соответствует операционной рентабельности 35.5%.

MS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

PNC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The PNC Financial Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.77B при выручке в 6.17B, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.

Часто задаваемые вопросы

MS and PNC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MS has higher volatility (7.76%) compared to PNC (7.28%). In terms of maximum drawdown, MS dropped -88.12% vs PNC's -76.65%.

MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MS и PNC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор