Сравнение MS с PNC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley (MS) и The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MS или PNC.
Доходность
Сравнение доходности MS и PNC
Доходность по периодам
С начала года, MS показывает доходность 49.80%, что значительно выше, чем у PNC с доходностью 39.50%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции PNC по среднегодовой доходности: 17.49% против 12.58% соответственно.
MS
49.80%
12.21%
36.77%
74.00%
26.35%
17.49%
PNC
39.50%
9.79%
34.70%
65.84%
10.54%
12.58%
Фундаментальные показатели
| MS | PNC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $213.16B | $83.74B |
| EPS | $6.58 | $11.83 |
| Цена/прибыль | 20.11 | 17.84 |
| PEG коэффициент | 3.87 | 2.04 |
| Общая выручка (12 мес.) | $58.28B | $27.28B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $42.91B | $24.31B |
| EBITDA (12 мес.) | $17.24B | -$5.32B |
Основные характеристики
| MS | PNC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.86 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.78 | 3.65 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 3.08 | 1.73 |
| Коэф-т Мартина | 16.09 | 18.95 |
| Индекс Язвы | 4.68% | 3.54% |
| Дневная вол-ть | 26.42% | 24.86% |
| Макс. просадка | -88.12% | -76.65% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.48% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MS и PNC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MS c PNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MS и PNC
Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности PNC в 3.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 2.63% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% | 0.90% | 0.64% |
PNC The PNC Financial Services Group, Inc. | 3.03% | 3.94% | 3.64% | 2.39% | 3.09% | 2.63% | 2.91% | 1.80% | 1.81% | 2.11% | 2.06% | 2.22% |
Просадки
Сравнение просадок MS и PNC
Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки PNC в -76.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и PNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MS и PNC
Morgan Stanley (MS) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с The PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) с волатильностью 9.88%. Это указывает на то, что MS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MS и PNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley и The PNC Financial Services Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности