Сравнение MS с MSCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley (MS) и MSCI Inc. (MSCI).
Доходность
Сравнение доходности MS и MSCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MS и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | -6.79% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
MSCI MSCI Inc. | -5.68% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
Фундаментальные показатели
MS:
$262.16B
MSCI:
$41.66B
MS:
$10.58
MSCI:
$15.54
MS:
15.55
MSCI:
34.68
MS:
1.46
MSCI:
2.15
MS:
2.26
MSCI:
13.30
MS:
$116.11B
MSCI:
$3.13B
MS:
$66.75B
MSCI:
$2.58B
MS:
$26.56B
MSCI:
$1.93B
Доходность по периодам
С начала года, MS показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у MSCI с доходностью -5.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MS имеют среднегодовую доходность 23.94%, а акции MSCI немного отстают с 23.21%.
MS
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -6.79%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 44.84%
- 3 года*
- 27.43%
- 5 лет*
- 19.81%
- 10 лет*
- 23.94%
MSCI
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -5.68%
- 6 месяцев
- -4.33%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- -0.04%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 23.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MS vs. MSCI — Ранг доходности на риск
MS
MSCI
Сравнение MS c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MS | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | -0.11 | +1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 0.05 | +1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.01 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | -0.12 | +2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | -0.34 | +8.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MS | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | -0.11 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.19 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.75 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.53 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между MS и MSCI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MS и MSCI
Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности MSCI в 1.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 2.39% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
MSCI MSCI Inc. | 1.38% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок MS и MSCI
Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и MSCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MS | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -69.06% | -19.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.83% | -18.07% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -43.74% | +11.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -43.74% | -7.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.47% | -16.20% | +2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.88% | -13.12% | -20.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.00% | 6.48% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MS и MSCI
Morgan Stanley (MS) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с MSCI Inc. (MSCI) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что MS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MS | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 6.58% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.70% | 21.10% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.56% | 30.07% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.58% | 30.55% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.51% | 31.03% | +0.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MS и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MS и MSCI
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 17.87B при выручке в 29.99B, что соответствует валовой рентабельности в 59.6%.
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 679.15M при выручке в 822.53M, что соответствует валовой рентабельности в 82.6%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 5.76B при выручке в 29.99B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 463.62M при выручке в 822.53M, что соответствует операционной рентабельности 56.4%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 4.40B при выручке в 29.99B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 284.67M при выручке в 822.53M, что соответствует чистой рентабельности 34.6%.