Сравнение MS с MSCI
MS (Morgan Stanley) and MSCI (MSCI Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MS in Capital Markets, MSCI in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, MS returned 26.51%/yr vs 24.41%/yr for MSCI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MS и MSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MS показывает доходность 19.66%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью 7.76%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции MSCI по среднегодовой доходности: 26.51% против 24.41% соответственно.
MS
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 11.77%
- С начала года
- 19.66%
- 6 месяцев
- 22.29%
- 1 год
- 67.25%
- 3 года*
- 39.95%
- 5 лет*
- 21.31%
- 10 лет*
- 26.51%
MSCI
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 7.76%
- 6 месяцев
- 13.32%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- 24.41%
Сравнение доходности по годам MS и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 19.66% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
MSCI MSCI Inc. | 7.76% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
Correlation
The correlation between MS and MSCI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2007 г. | 0.44 |
The correlation between MS and MSCI shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MS:
$334.75B
MSCI:
$45.04B
MS:
$11.41
MSCI:
$17.28
MS:
18.41
MSCI:
35.51
MS:
1.73
MSCI:
2.20
MS:
2.78
MSCI:
14.47
MS:
$120.22B
MSCI:
$3.24B
MS:
$69.72B
MSCI:
$2.68B
MS:
$27.21B
MSCI:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MS vs. MSCI — Ранг доходности на риск
MS
MSCI
Сравнение MS c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MS | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.09 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 0.55 | +3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | 1.43 | +10.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MS | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 0.35 | +2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.22 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.79 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.55 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок MS и MSCI
Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и MSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MS | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -69.06% | -19.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.83% | -18.07% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.24% | -25.99% | -3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -43.74% | +11.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -43.74% | -7.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -4.70% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.72% | -13.09% | -20.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 6.88% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MS и MSCI
Текущая волатильность для Morgan Stanley (MS) составляет 6.98%, в то время как у MSCI Inc. (MSCI) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что MS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MS | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 7.89% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.82% | 20.78% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.19% | 28.58% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.65% | 30.72% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.48% | 31.17% | +0.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MS и MSCI
Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности MSCI в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 1.90% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
MSCI MSCI Inc. | 1.25% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MS и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MS и MSCI
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
Часто задаваемые вопросы
MS and MSCI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSCI has higher volatility (7.89%) compared to MS (6.98%). In terms of maximum drawdown, MS dropped -88.12% vs MSCI's -69.06%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MS и MSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор