Сравнение MS с MSCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley (MS) и MSCI Inc. (MSCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MS или MSCI.
Доходность
Сравнение доходности MS и MSCI
Доходность по периодам
С начала года, MS показывает доходность 49.80%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью 6.22%. За последние 10 лет акции MS уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 17.49% против 30.09% соответственно.
MS
49.80%
12.21%
36.77%
74.00%
26.35%
17.49%
MSCI
6.22%
-2.06%
18.18%
15.23%
19.36%
30.09%
Фундаментальные показатели
| MS | MSCI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $213.16B | $47.23B |
| EPS | $6.58 | $15.23 |
| Цена/прибыль | 20.11 | 39.57 |
| PEG коэффициент | 3.87 | 2.60 |
| Общая выручка (12 мес.) | $58.28B | $2.80B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $42.91B | $2.30B |
| EBITDA (12 мес.) | $17.24B | $1.69B |
Основные характеристики
| MS | MSCI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.86 | 0.53 |
| Коэф-т Сортино | 3.78 | 0.90 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 3.08 | 0.45 |
| Коэф-т Мартина | 16.09 | 1.33 |
| Индекс Язвы | 4.68% | 10.97% |
| Дневная вол-ть | 26.42% | 27.53% |
| Макс. просадка | -88.12% | -69.06% |
| Текущая просадка | 0.00% | -9.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MS и MSCI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MS c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MS и MSCI
Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности MSCI в 1.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 2.63% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% | 0.90% | 0.64% |
MSCI MSCI Inc. | 1.08% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% | 0.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MS и MSCI
Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и MSCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MS и MSCI
Morgan Stanley (MS) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с MSCI Inc. (MSCI) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что MS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MS и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности