Сравнение MS с MSCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley (MS) и MSCI Inc. (MSCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MS или MSCI.
Основные характеристики
| MS | MSCI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.52% | -15.30% |
| Дох-ть за 1 год | 7.02% | 4.04% |
| Дох-ть за 3 года | 7.81% | 0.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.81% | 17.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.63% | 29.00% |
| Коэф-т Шарпа | 0.37 | 0.19 |
| Дневная вол-ть | 25.07% | 28.62% |
| Макс. просадка | -88.12% | -69.06% |
| Current Drawdown | -7.94% | -27.57% |
Фундаментальные показатели
| MS | MSCI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $151.00B | $37.85B |
| Прибыль на акцию | $5.50 | $14.62 |
| Цена/прибыль | 16.88 | 32.68 |
| PEG коэффициент | 3.06 | 3.29 |
| Выручка (12 мес.) | $54.47B | $2.62B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $46.44B | $1.84B |
| EBITDA (12 мес.) | $428.47M | $1.51B |
Корреляция
Корреляция между MS и MSCI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MS и MSCI
С начала года, MS показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью -15.30%. За последние 10 лет акции MS уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 14.63% против 29.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MS c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MS и MSCI
Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности MSCI в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 2.75% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% | 0.90% | 0.64% |
MSCI MSCI Inc. | 1.20% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% | 0.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MS и MSCI
Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и MSCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MS и MSCI
Текущая волатильность для Morgan Stanley (MS) составляет 7.69%, в то время как у MSCI Inc. (MSCI) волатильность равна 16.62%. Это указывает на то, что MS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MS и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности