Сравнение MS с MSCI
MS (Morgan Stanley) and MSCI (MSCI Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MS in Capital Markets, MSCI in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, MS returned 25.85%/yr vs 22.08%/yr for MSCI. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MS и MSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MS показывает доходность 24.97%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции MSCI по среднегодовой доходности: 25.85% против 22.08% соответственно.
MS
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- 22.53%
- С начала года
- 24.97%
- 1 год
- 58.92%
- 3 года*
- 39.16%
- 5 лет*
- 20.74%
- 10 лет*
- 25.85%
- Всё время*
- 13.13%
MSCI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -6.87%
- 6 месяцев
- 0.91%
- С начала года
- 0.43%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- 22.08%
- Всё время*
- 19.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.20B | $1.30B | $1.28B | |
MSCI MSCI Inc. | $437.28M | $428.35M | $421.90M |
Сравнение доходности по годам MS и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 24.97% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
MSCI MSCI Inc. | 0.43% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
Correlation
The correlation between MS and MSCI is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.20 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between MS and MSCI has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MS:
$344.26B
MSCI:
$41.57B
MS:
$12.70
MSCI:
$18.04
MS:
17.19
MSCI:
31.70
MS:
1.62
MSCI:
1.96
MS:
2.75
MSCI:
12.91
MS:
$126.53B
MSCI:
$3.33B
MS:
$75.56B
MSCI:
$2.77B
MS:
$29.35B
MSCI:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MS vs. MSCI — Ранг доходности на риск
MS
MSCI
Сравнение MS c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MS | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.05 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 0.22 | +2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 0.53 | +9.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MS и MSCI
Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и MSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MS | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -69.06% | -19.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.83% | -18.07% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.24% | -25.99% | -3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -43.74% | +11.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -43.74% | -7.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -11.18% | +7.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.56% | -13.04% | -20.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 7.53% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MS и MSCI
Текущая волатильность для Morgan Stanley (MS) составляет 9.76%, в то время как у MSCI Inc. (MSCI) волатильность равна 13.11%. Это указывает на то, что MS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MS | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 13.11% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.64% | 23.56% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.77% | 30.36% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.85% | 31.35% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.37% | 31.46% | -0.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MS и MSCI
Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности MSCI в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 1.90% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
MSCI MSCI Inc. | 1.35% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MS и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MS и MSCI
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 21.25B при выручке в 34.47B, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 717.10M при выручке в 867.00M, что соответствует валовой рентабельности в 82.7%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.40B при выручке в 34.47B, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 487.50M при выручке в 867.00M, что соответствует операционной рентабельности 56.2%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.58B при выручке в 34.47B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 342.00M при выручке в 867.00M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
Часто задаваемые вопросы
MS and MSCI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSCI has higher volatility (13.11%) compared to MS (9.76%). In terms of maximum drawdown, MS dropped -88.12% vs MSCI's -69.06%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MS и MSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор