Сравнение MS с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley (MS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MS или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности MS и FXAIX
Доходность по периодам
С начала года, MS показывает доходность 49.80%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 24.55%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 17.49% против 13.02% соответственно.
MS
49.80%
12.21%
36.77%
74.00%
26.35%
17.49%
FXAIX
24.55%
0.19%
11.42%
31.85%
15.34%
13.02%
Основные характеристики
| MS | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.86 | 2.63 |
| Коэф-т Сортино | 3.78 | 3.52 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.08 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 16.09 | 17.22 |
| Индекс Язвы | 4.68% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 26.42% | 12.24% |
| Макс. просадка | -88.12% | -33.79% |
| Текущая просадка | 0.00% | -2.14% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MS и FXAIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MS c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MS и FXAIX
Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности FXAIX в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 2.63% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% | 0.90% | 0.64% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.24% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MS и FXAIX
Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MS и FXAIX
Morgan Stanley (MS) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что MS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.