PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MS с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MS и FXAIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MS и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley (MS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
541.41%
437.51%
MS
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MS:

1.09

FXAIX:

0.69

Коэф-т Сортино

MS:

1.62

FXAIX:

0.99

Коэф-т Омега

MS:

1.23

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

MS:

1.52

FXAIX:

0.96

Коэф-т Мартина

MS:

4.90

FXAIX:

3.17

Индекс Язвы

MS:

6.48%

FXAIX:

3.03%

Дневная вол-ть

MS:

29.03%

FXAIX:

13.98%

Макс. просадка

MS:

-88.12%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

MS:

-15.46%

FXAIX:

-7.55%

Доходность по периодам

С начала года, MS показывает доходность -4.50%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -3.26%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 15.88% против 12.45% соответственно.


MS

С начала года

-4.50%

1 месяц

-7.64%

6 месяцев

15.78%

1 год

32.92%

5 лет

33.02%

10 лет

15.88%

FXAIX

С начала года

-3.26%

1 месяц

-2.93%

6 месяцев

-0.02%

1 год

10.42%

5 лет

19.82%

10 лет

12.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MS и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MS
Ранг риск-скорректированной доходности MS, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MS c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MS, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MS: 1.09
FXAIX: 0.69
Коэффициент Сортино MS, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MS: 1.62
FXAIX: 0.99
Коэффициент Омега MS, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MS: 1.23
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара MS, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MS: 1.52
FXAIX: 0.96
Коэффициент Мартина MS, с текущим значением в 4.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MS: 4.90
FXAIX: 3.17

Показатель коэффициента Шарпа MS на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MS и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.09
0.69
MS
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MS и FXAIX

Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности FXAIX в 1.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MS
Morgan Stanley
3.04%2.82%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%0.90%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.29%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок MS и FXAIX

Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.46%
-7.55%
MS
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности MS и FXAIX

Morgan Stanley (MS) имеет более высокую волатильность в 11.68% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что MS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.68%
5.74%
MS
FXAIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab