PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MS с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MS с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley (MS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности MS и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley (MS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MS и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MS
Morgan Stanley		-5.88%45.16%39.73%13.93%-10.34%46.65%38.09%32.67%-22.76%26.61%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, MS показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 24.06% против 14.08% соответственно.

MS

1 день
0.97%
1 месяц
-0.50%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
7.15%
1 год
47.42%
3 года*
27.84%
5 лет*
20.04%
10 лет*
24.06%

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с MS:
MS с MSCIMS с SCHWMS с SCHDMS с PNCMS с IBKRMS с BLKMS с VTI
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

MS vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MS
Ранг доходности на риск MS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MS c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.97

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.49

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

1.52

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.64

7.30

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MS vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MS на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MS и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.97

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.70

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.78

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.76

-0.49

Корреляция

Корреляция между MS и FXAIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MS и FXAIX

Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MS
Morgan Stanley		2.36%2.17%2.82%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок MS и FXAIX

Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.12%

-33.79%

-54.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.83%

-12.13%

-6.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.38%

-24.50%

-7.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.33%

-33.79%

-17.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.63%

-6.23%

-6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.88%

-3.83%

-30.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.05%

2.53%

+3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MS и FXAIX

Morgan Stanley (MS) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

5.34%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.67%

9.53%

+11.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.55%

18.32%

+12.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.58%

16.92%

+11.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.51%

18.05%

+13.46%