PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MS с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MS и FXAIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MS и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley (MS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
471.66%
389.06%
MS
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MS:

0.66

FXAIX:

0.21

Коэф-т Сортино

MS:

1.11

FXAIX:

0.43

Коэф-т Омега

MS:

1.16

FXAIX:

1.06

Коэф-т Кальмара

MS:

0.75

FXAIX:

0.22

Коэф-т Мартина

MS:

2.62

FXAIX:

0.95

Индекс Язвы

MS:

8.36%

FXAIX:

4.30%

Дневная вол-ть

MS:

33.54%

FXAIX:

19.30%

Макс. просадка

MS:

-88.12%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

MS:

-24.65%

FXAIX:

-15.88%

Доходность по периодам

С начала года, MS показывает доходность -14.88%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -11.98%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 14.16% против 11.13% соответственно.


MS

С начала года

-14.88%

1 месяц

-11.52%

6 месяцев

-8.82%

1 год

21.14%

5 лет

27.13%

10 лет

14.16%

FXAIX

С начала года

-11.98%

1 месяц

-8.93%

6 месяцев

-11.33%

1 год

5.22%

5 лет

14.80%

10 лет

11.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MS и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MS
Ранг риск-скорректированной доходности MS, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MS c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MS, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MS: 0.66
FXAIX: 0.21
Коэффициент Сортино MS, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MS: 1.11
FXAIX: 0.43
Коэффициент Омега MS, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MS: 1.16
FXAIX: 1.06
Коэффициент Кальмара MS, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
MS: 0.75
FXAIX: 0.22
Коэффициент Мартина MS, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MS: 2.62
FXAIX: 0.95

Показатель коэффициента Шарпа MS на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MS и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.21
MS
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MS и FXAIX

Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности FXAIX в 1.44%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MS
Morgan Stanley
3.41%2.82%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%0.90%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.44%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок MS и FXAIX

Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.65%
-15.88%
MS
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности MS и FXAIX

Morgan Stanley (MS) имеет более высокую волатильность в 19.36% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 13.92%. Это указывает на то, что MS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.36%
13.92%
MS
FXAIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab