Сравнение MS с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley (MS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MS или FXAIX.
Основные характеристики
| MS | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.23% | 6.29% |
| Дох-ть за 1 год | 8.90% | 26.42% |
| Дох-ть за 3 года | 7.90% | 8.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.76% | 13.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.80% | 12.60% |
| Коэф-т Шарпа | 0.37 | 2.22 |
| Дневная вол-ть | 25.07% | 11.71% |
| Макс. просадка | -88.12% | -33.79% |
| Current Drawdown | -8.20% | -3.85% |
Корреляция
Корреляция между MS и FXAIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MS и FXAIX
С начала года, MS показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 6.29%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 14.80% против 12.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MS c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MS и FXAIX
Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности FXAIX в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 3.59% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% | 0.90% | 0.64% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.38% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MS и FXAIX
Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MS и FXAIX
Morgan Stanley (MS) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что MS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.