Сравнение MS с FXAIX
MS (Morgan Stanley) is a stock, while FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MS returned 25.85%/yr vs 15.39%/yr for FXAIX. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности MS и FXAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MS показывает доходность 24.97%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 13.76%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 25.85% против 15.39% соответственно.
MS
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- 22.53%
- С начала года
- 24.97%
- 1 год
- 58.92%
- 3 года*
- 39.16%
- 5 лет*
- 20.74%
- 10 лет*
- 25.85%
- Всё время*
- 13.13%
FXAIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- 13.05%
- С начала года
- 13.76%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 15.39%
- Всё время*
- 14.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $1.20B | $1.30B | $1.28B |
Сравнение доходности по годам MS и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 24.97% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 13.76% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Correlation
The correlation between MS and FXAIX is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2011 г. | 0.68 |
The correlation between MS and FXAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MS vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
MS
FXAIX
Сравнение MS c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MS | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.33 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 2.67 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 11.48 | -1.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MS и FXAIX
Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и FXAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MS | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -33.79% | -54.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.83% | -8.89% | -9.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.24% | -18.76% | -10.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -24.50% | -7.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -33.79% | -17.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | 0.00% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.56% | -3.77% | -29.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 2.07% | +3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MS и FXAIX
Morgan Stanley (MS) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что MS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MS | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 4.13% | +5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.64% | 10.33% | +12.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.77% | 12.94% | +14.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.85% | 17.05% | +11.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.37% | 18.09% | +13.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MS и FXAIX
Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности FXAIX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.03% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
MS Morgan Stanley | 1.90% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
MS and FXAIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MS has higher volatility (9.76%) compared to FXAIX (4.13%). In terms of maximum drawdown, MS dropped -88.12% vs FXAIX's -33.79%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MS и FXAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор