Сравнение MS с FXAIX
MS (Morgan Stanley) is a stock, while FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MS returned 28.45%/yr vs 15.80%/yr for FXAIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MS и FXAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MS показывает доходность 28.71%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 9.79%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 28.45% против 15.80% соответственно.
MS
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 12.44%
- С начала года
- 28.71%
- 6 месяцев
- 27.30%
- 1 год
- 72.75%
- 3 года*
- 43.83%
- 5 лет*
- 24.98%
- 10 лет*
- 28.45%
FXAIX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 8.79%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 15.80%
Сравнение доходности по годам MS и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 28.71% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 9.79% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Correlation
The correlation between MS and FXAIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2011 г. | 0.68 |
The correlation between MS and FXAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MS vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
MS
FXAIX
Сравнение MS c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MS | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.39 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 3.02 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.81 | 13.62 | -0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MS и FXAIX
Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и FXAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MS | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -33.79% | -54.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.83% | -8.89% | -9.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.24% | -18.76% | -10.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -24.50% | -7.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -33.79% | -17.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -1.72% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.66% | -3.79% | -29.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 1.97% | +3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MS и FXAIX
Morgan Stanley (MS) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что MS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MS | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 4.68% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.58% | 9.84% | +11.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.85% | 12.50% | +13.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.67% | 17.00% | +11.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.34% | 18.12% | +13.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MS и FXAIX
Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности FXAIX в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.04% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
MS Morgan Stanley | 1.77% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
MS and FXAIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MS has higher volatility (7.76%) compared to FXAIX (4.68%). In terms of maximum drawdown, MS dropped -88.12% vs FXAIX's -33.79%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MS и FXAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор