Сравнение MLVHX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
MLVHX управляется MFS. Фонд был запущен 5 дек. 2013 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности MLVHX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLVHX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLVHX MFS Low Volatility Equity Fund | -0.79% | 9.96% | 13.91% | 12.40% | -10.84% | 25.42% | 11.63% | 27.17% | -1.22% | 16.17% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, MLVHX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции MLVHX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 10.29% против 9.64% соответственно.
MLVHX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 7.41%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 10.29%
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLVHX и DFIEX
MLVHX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.
Доходность на риск
MLVHX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
MLVHX
DFIEX
Сравнение MLVHX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLVHX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.95 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 2.55 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.39 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 2.57 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 10.07 | -6.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLVHX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.95 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.60 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.59 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.35 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между MLVHX и DFIEX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLVHX и DFIEX
Дивидендная доходность MLVHX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%, что больше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLVHX MFS Low Volatility Equity Fund | 15.52% | 15.40% | 13.51% | 6.47% | 13.00% | 5.33% | 1.25% | 1.17% | 4.99% | 2.23% | 1.19% | 1.90% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок MLVHX и DFIEX
Максимальная просадка MLVHX за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLVHX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLVHX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.14% | -62.22% | +28.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | -11.01% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -28.66% | +7.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.14% | -41.04% | +6.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -7.75% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -12.26% | +8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.81% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLVHX и DFIEX
Текущая волатильность для MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) составляет 3.68%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что MLVHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLVHX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 7.09% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 10.45% | -3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.44% | 15.90% | -2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 15.65% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 16.35% | -0.14% |