Сравнение MLVHX с MIEIX
MLVHX (MFS Low Volatility Equity Fund) and MIEIX (MFS International Equity Fund Class R6) are both mutual funds - MLVHX is a Low Volatility fund managed by MFS, while MIEIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, MLVHX returned 10.66%/yr vs 10.30%/yr for MIEIX. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MLVHX charges 0.67%/yr vs 0.64%/yr for MIEIX.
Доходность
Сравнение доходности MLVHX и MIEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLVHX показывает доходность 7.74%, что значительно ниже, чем у MIEIX с доходностью 9.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MLVHX имеют среднегодовую доходность 10.66%, а акции MIEIX немного отстают с 10.30%.
MLVHX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 2.48%
- 6 месяцев
- 5.07%
- С начала года
- 7.74%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 10.66%
- Всё время*
- 10.70%
MIEIX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 3.31%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 9.31%
- 1 год
- 17.56%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 10.30%
- Всё время*
- 8.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MLVHX и MIEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLVHX MFS Low Volatility Equity Fund | 7.74% | 9.96% | 13.91% | 12.40% | -10.84% | 25.42% | 11.63% | 27.17% | -1.22% | 16.17% |
MIEIX MFS International Equity Fund Class R6 | 9.31% | 23.22% | 4.13% | 19.06% | -14.82% | 15.13% | 11.11% | 28.42% | -10.66% | 28.01% |
Correlation
The correlation between MLVHX and MIEIX is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2013 г. | 0.67 |
The correlation between MLVHX and MIEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLVHX vs. MIEIX — Ранг доходности на риск
MLVHX
MIEIX
Сравнение MLVHX c MIEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLVHX | MIEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.52 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 5.52 | -0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLVHX и MIEIX
Максимальная просадка MLVHX за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки MIEIX в -53.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLVHX и MIEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLVHX | MIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.14% | -53.13% | +18.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -11.26% | +2.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.92% | -13.43% | -7.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -28.07% | +7.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.14% | -31.35% | -2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | 0.00% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -8.93% | +5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 3.10% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLVHX и MIEIX
Текущая волатильность для MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) составляет 3.07%, в то время как у MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что MLVHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLVHX | MIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 3.32% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 10.92% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.68% | 13.23% | -3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 15.39% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 15.67% | +0.56% |
Сравнение комиссий MLVHX и MIEIX
MLVHX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии MIEIX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLVHX и MIEIX
Дивидендная доходность MLVHX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.23%, что больше доходности MIEIX в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEIX MFS International Equity Fund Class R6 | 2.45% | 2.68% | 1.47% | 1.67% | 1.26% | 5.40% | 1.00% | 3.12% | 1.63% | 1.85% | 1.78% | 1.71% |
MLVHX MFS Low Volatility Equity Fund | 14.23% | 15.40% | 13.51% | 6.47% | 13.00% | 5.33% | 1.25% | 1.17% | 4.99% | 2.23% | 1.19% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
MLVHX and MIEIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIEIX has higher volatility (3.32%) compared to MLVHX (3.07%). In terms of maximum drawdown, MLVHX dropped -34.14% vs MIEIX's -53.13%.
MLVHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLVHX и MIEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор