Сравнение MLVHX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
MLVHX управляется MFS. Фонд был запущен 5 дек. 2013 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности MLVHX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLVHX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLVHX MFS Low Volatility Equity Fund | -0.79% | 9.96% | 13.91% | 12.40% | -10.84% | 25.42% | 11.63% | 27.17% | -1.22% | 16.17% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, MLVHX показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции MLVHX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 10.29% против 14.08% соответственно.
MLVHX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 7.41%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 10.29%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLVHX и FXAIX
MLVHX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
MLVHX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
MLVHX
FXAIX
Сравнение MLVHX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLVHX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.97 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.49 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.52 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 7.30 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLVHX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.97 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.70 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.78 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.76 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между MLVHX и FXAIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLVHX и FXAIX
Дивидендная доходность MLVHX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLVHX MFS Low Volatility Equity Fund | 15.52% | 15.40% | 13.51% | 6.47% | 13.00% | 5.33% | 1.25% | 1.17% | 4.99% | 2.23% | 1.19% | 1.90% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок MLVHX и FXAIX
Максимальная просадка MLVHX за все время составила -34.14%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLVHX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLVHX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.14% | -33.79% | -0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | -12.13% | +2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -24.50% | +3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.14% | -33.79% | -0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -6.23% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -3.83% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.53% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLVHX и FXAIX
Текущая волатильность для MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) составляет 3.68%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что MLVHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLVHX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 5.34% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 9.53% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.44% | 18.32% | -4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 16.92% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 18.05% | -1.84% |