PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) Коэффициент Шарпа: 1.32

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 6 авг. 2026 г.

The fund normally invests at least 80% of its net assets in equity securities. Equity securities include common stocks, equity interests in real estate investment trusts (REITs), and other securities that represent an ownership interest (or right to acquire an ownership interest) in a company or other issuer. It may invest the fund's assets in securities of companies of any size. The fund's investment adviser uses an active bottom-up approach to buying and selling investments for the fund.

Коэффициент Шарпа MLVHX равен 1.32, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.32 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 6 авг. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.

Ранг коэффициента Шарпа MLVHX

Ранг коэффициента Шарпа MLVHX: 34.034
Ниже среднего

MLVHX опережает 34.0% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность ниже среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность может не компенсировать принимаемую волатильность
  • Рассмотрите меньшую аллокацию с учетом профиля с поправкой на риск ниже среднего
  • Изучите инвестиции с более высоким рангом и лучшей стабильностью
  • Оцените, соответствует ли профиль волатильности целям вашего портфеля

Позиция MLVHX на рынке

График показывает коэффициент Шарпа MLVHX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 1.06 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 1.06 до 1.94
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.94 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 3.74+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.64 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа MFS Low Volatility Equity Fund с другими взаимными фондами в категории Low Volatility за несколько временных периодов, показывая, как доходность MLVHX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 6 авг. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
LVAFXLSV Global Managed Volatility Fund3.54
SGMAXSEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund2.84
LVAMXLSV U.S. Managed Volatility Fund2.71
VMNVXVanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares2.28
VMVFXVanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares2.27
IGHAXVoya Global High Dividend Low Volatility Portfolio2.20
IFTIXVoya International High Dividend Low Volatility Portfolio2.20
SVYAXSEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund2.11
SIMYXSEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund1.93
UGOFXUSAA Global Managed Volatility Fund1.91
MLVHXMFS Low Volatility Equity Fund1.32
Бенчмарк

Сравните этот инструмент с чем угодно

Период

Сколько истории цен использовать в расчёте

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа MLVHX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда MLVHX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

MLVHX действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель