PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLVHX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLVHX с FNSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

MLVHX управляется MFS. Фонд был запущен 5 дек. 2013 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MLVHX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLVHX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MLVHX
MFS Low Volatility Equity Fund		-0.79%9.96%13.91%12.40%-10.84%25.42%11.63%4.60%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		5.18%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, MLVHX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 5.18%.

MLVHX

1 день
1.56%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
-0.26%
1 год
7.41%
3 года*
10.99%
5 лет*
8.41%
10 лет*
10.29%

FNSTX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.75%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.72%
1 год
26.55%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Low Volatility Equity Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с MLVHX:
MLVHX с FXAIXMLVHX с HTGCMLVHX с YFSIXMLVHX с FSKAXMLVHX с MFEIXMLVHX с MFEKXMLVHX с MINIX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий MLVHX и FNSTX

MLVHX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
MLVHX
MFS Low Volatility Equity Fund

Доходность на риск

MLVHX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLVHX
Ранг доходности на риск MLVHX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLVHX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLVHX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLVHX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLVHX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLVHX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLVHX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLVHXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.69

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

2.20

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.32

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

3.31

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

11.29

-7.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLVHX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLVHX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLVHX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLVHXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.69

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.70

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.60

+0.07

Корреляция

Корреляция между MLVHX и FNSTX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLVHX и FNSTX

Дивидендная доходность MLVHX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%, что больше доходности FNSTX в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLVHX
MFS Low Volatility Equity Fund		15.52%15.40%13.51%6.47%13.00%5.33%1.25%1.17%4.99%2.23%1.19%1.90%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.95%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MLVHX и FNSTX

Максимальная просадка MLVHX за все время составила -34.14%, примерно равная максимальной просадке FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLVHX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

MLVHXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-35.82%

+1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.89%

-8.43%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-21.97%

+1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-5.82%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-5.25%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.47%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MLVHX и FNSTX

Текущая волатильность для MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) составляет 3.68%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что MLVHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLVHXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

6.85%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

12.50%

-5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

16.11%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

14.94%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

18.80%

-2.59%