Сравнение MLVHX с FNSTX
MLVHX (MFS Low Volatility Equity Fund) and FNSTX (Fidelity Infrastructure Fund) are both mutual funds - MLVHX is a Low Volatility fund managed by MFS, while FNSTX is a Infrastructure Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, MLVHX returned 7.35%/yr vs 9.58%/yr for FNSTX. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MLVHX charges 0.67%/yr vs 1.00%/yr for FNSTX.
Доходность
Сравнение доходности MLVHX и FNSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLVHX показывает доходность 7.74%, что значительно выше, чем у FNSTX с доходностью 5.29%.
MLVHX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 2.48%
- 6 месяцев
- 5.07%
- С начала года
- 7.74%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 10.66%
- Всё время*
- 10.70%
FNSTX
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -4.25%
- 6 месяцев
- 4.17%
- С начала года
- 5.29%
- 1 год
- 11.04%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MLVHX и FNSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLVHX MFS Low Volatility Equity Fund | 7.74% | 9.96% | 13.91% | 12.40% | -10.84% | 25.42% | 11.63% | 4.41% |
FNSTX Fidelity Infrastructure Fund | 5.29% | 27.42% | 14.43% | 8.44% | -7.59% | 7.58% | 12.80% | 5.49% |
Correlation
The correlation between MLVHX and FNSTX is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between MLVHX and FNSTX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLVHX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск
MLVHX
FNSTX
Сравнение MLVHX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLVHX | FNSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.12 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.18 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 3.33 | +1.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLVHX и FNSTX
Максимальная просадка MLVHX за все время составила -34.14%, примерно равная максимальной просадке FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLVHX и FNSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLVHX | FNSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.14% | -35.82% | +1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -8.81% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.92% | -10.94% | -9.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -21.97% | +1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -7.07% | +6.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -5.14% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 3.12% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLVHX и FNSTX
Текущая волатильность для MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) составляет 3.07%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что MLVHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLVHX | FNSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 4.95% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 13.53% | -6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.68% | 16.89% | -7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 15.36% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 18.75% | -2.52% |
Сравнение комиссий MLVHX и FNSTX
MLVHX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLVHX и FNSTX
Дивидендная доходность MLVHX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.23%, что больше доходности FNSTX в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNSTX Fidelity Infrastructure Fund | 3.80% | 4.16% | 1.59% | 1.85% | 1.35% | 0.63% | 0.80% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLVHX MFS Low Volatility Equity Fund | 14.23% | 15.40% | 13.51% | 6.47% | 13.00% | 5.33% | 1.25% | 1.17% | 4.99% | 2.23% | 1.19% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
MLVHX and FNSTX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNSTX has higher volatility (4.95%) compared to MLVHX (3.07%). In terms of maximum drawdown, MLVHX dropped -34.14% vs FNSTX's -35.82%.
MLVHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLVHX и FNSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор