Сравнение MLVHX с GQEIX
MLVHX (MFS Low Volatility Equity Fund) and GQEIX (GQG Partners US Select Quality Equity Fund) are both mutual funds - MLVHX is a Low Volatility fund managed by MFS, while GQEIX is a Quality Factor fund actively managed by GQG Partners. Over the past 5 years, MLVHX returned 7.35%/yr vs 9.78%/yr for GQEIX. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MLVHX charges 0.67%/yr vs 0.49%/yr for GQEIX.
Доходность
Сравнение доходности MLVHX и GQEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLVHX показывает доходность 7.74%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 8.96%.
MLVHX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 2.48%
- 6 месяцев
- 5.07%
- С начала года
- 7.74%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 10.66%
- Всё время*
- 10.70%
GQEIX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 3.84%
- 6 месяцев
- 2.72%
- С начала года
- 8.96%
- 1 год
- 8.86%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.50%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MLVHX и GQEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLVHX MFS Low Volatility Equity Fund | 7.74% | 9.96% | 13.91% | 12.40% | -10.84% | 25.42% | 11.63% | 27.17% | -7.43% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 8.96% | -4.31% | 29.20% | 17.77% | -2.69% | 19.88% | 23.88% | 27.34% | -7.65% |
Correlation
The correlation between MLVHX and GQEIX is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between MLVHX and GQEIX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLVHX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск
MLVHX
GQEIX
Сравнение MLVHX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLVHX | GQEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.03 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 2.33 | +2.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLVHX и GQEIX
Максимальная просадка MLVHX за все время составила -34.14%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLVHX и GQEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLVHX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.14% | -28.48% | -5.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -8.45% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.92% | -18.92% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -20.44% | -0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -6.81% | +6.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -5.83% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 3.72% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLVHX и GQEIX
MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что MLVHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLVHX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 2.53% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 8.45% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.68% | 10.73% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 15.91% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 18.64% | -2.41% |
Сравнение комиссий MLVHX и GQEIX
MLVHX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLVHX и GQEIX
Дивидендная доходность MLVHX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.23%, что больше доходности GQEIX в 6.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 6.77% | 7.38% | 5.41% | 0.63% | 4.50% | 1.50% | 0.67% | 0.65% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLVHX MFS Low Volatility Equity Fund | 14.23% | 15.40% | 13.51% | 6.47% | 13.00% | 5.33% | 1.25% | 1.17% | 4.99% | 2.23% | 1.19% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
MLVHX and GQEIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLVHX has higher volatility (3.07%) compared to GQEIX (2.53%). In terms of maximum drawdown, MLVHX dropped -34.14% vs GQEIX's -28.48%.
MLVHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLVHX и GQEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор