Сравнение MLVHX с HTGC
MLVHX (MFS Low Volatility Equity Fund) is Low Volatility fund managed by MFS, while HTGC (Hercules Capital, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, MLVHX returned 10.66%/yr vs 13.45%/yr for HTGC. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MLVHX и HTGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLVHX показывает доходность 7.74%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -3.75%. За последние 10 лет акции MLVHX уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 10.66% против 13.45% соответственно.
MLVHX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 2.48%
- 6 месяцев
- 5.07%
- С начала года
- 7.74%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 10.66%
- Всё время*
- 10.70%
HTGC
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- 6.68%
- С начала года
- -3.75%
- 1 год
- -2.20%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 13.45%
- Всё время*
- 12.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $25.73M | $24.59M | $24.28M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MLVHX и HTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLVHX MFS Low Volatility Equity Fund | 7.74% | 9.96% | 13.91% | 12.40% | -10.84% | 25.42% | 11.63% | 27.17% | -1.22% | 16.17% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | -3.75% | 3.54% | 33.33% | 42.91% | -10.42% | 26.50% | 14.49% | 39.86% | -6.86% | 1.86% |
Correlation
The correlation between MLVHX and HTGC is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2013 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLVHX vs. HTGC — Ранг доходности на риск
MLVHX
HTGC
Сравнение MLVHX c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLVHX | HTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.00 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | -0.09 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | -0.19 | +4.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLVHX и HTGC
Максимальная просадка MLVHX за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLVHX и HTGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLVHX | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.14% | -68.21% | +34.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -24.74% | +16.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.92% | -27.97% | +7.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -36.11% | +15.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.14% | -57.54% | +23.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -9.00% | +8.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -10.89% | +7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 11.74% | -9.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLVHX и HTGC
Текущая волатильность для MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) составляет 3.07%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что MLVHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLVHX | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 7.23% | -4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 20.56% | -13.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.68% | 24.12% | -14.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 25.95% | -10.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 27.92% | -11.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLVHX и HTGC
Дивидендная доходность MLVHX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.23%, что больше доходности HTGC в 13.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | 13.19% | 9.99% | 9.56% | 11.40% | 13.77% | 9.76% | 9.02% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% |
MLVHX MFS Low Volatility Equity Fund | 14.23% | 15.40% | 13.51% | 6.47% | 13.00% | 5.33% | 1.25% | 1.17% | 4.99% | 2.23% | 1.19% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
MLVHX and HTGC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HTGC has higher volatility (7.23%) compared to MLVHX (3.07%). In terms of maximum drawdown, MLVHX dropped -34.14% vs HTGC's -68.21%.
MLVHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLVHX и HTGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор