Сравнение MLVHX с HTGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).
MLVHX управляется MFS. Фонд был запущен 5 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MLVHX и HTGC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLVHX и HTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLVHX MFS Low Volatility Equity Fund | -0.79% | 9.96% | 13.91% | 12.40% | -10.84% | 25.42% | 11.63% | 27.17% | -1.22% | 16.17% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | -20.14% | 3.54% | 33.33% | 42.91% | -10.42% | 26.50% | 14.49% | 39.86% | -6.86% | 1.86% |
Доходность по периодам
С начала года, MLVHX показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -20.14%. За последние 10 лет акции MLVHX уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 10.29% против 12.82% соответственно.
MLVHX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 7.41%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 10.29%
HTGC
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- -20.14%
- 6 месяцев
- -17.08%
- 1 год
- -14.96%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 12.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLVHX vs. HTGC — Ранг доходности на риск
MLVHX
HTGC
Сравнение MLVHX c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLVHX | HTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | -0.59 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | -0.66 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.91 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | -0.62 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | -1.65 | +5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLVHX | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | -0.59 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.35 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.46 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.34 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между MLVHX и HTGC составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLVHX и HTGC
Дивидендная доходность MLVHX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%, что больше доходности HTGC в 12.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLVHX MFS Low Volatility Equity Fund | 15.52% | 15.40% | 13.51% | 6.47% | 13.00% | 5.33% | 1.25% | 1.17% | 4.99% | 2.23% | 1.19% | 1.90% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 12.91% | 9.99% | 9.56% | 11.40% | 13.77% | 9.76% | 9.02% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% |
Просадки
Сравнение просадок MLVHX и HTGC
Максимальная просадка MLVHX за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLVHX и HTGC.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLVHX | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.14% | -68.21% | +34.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | -24.74% | +14.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -36.11% | +15.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.14% | -57.54% | +23.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -24.50% | +17.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -10.80% | +6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 9.39% | -7.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLVHX и HTGC
Текущая волатильность для MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) составляет 3.68%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что MLVHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLVHX | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 8.78% | -5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 19.72% | -12.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.44% | 25.59% | -12.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 25.65% | -10.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 27.76% | -11.55% |