PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLVHX с HTGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLVHX с HTGC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).

MLVHX управляется MFS. Фонд был запущен 5 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MLVHX и HTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLVHX и HTGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLVHX
MFS Low Volatility Equity Fund		-2.32%9.96%13.91%12.40%-10.84%25.42%11.63%27.17%-1.22%16.17%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		-18.99%3.54%33.33%42.91%-10.42%26.50%14.49%39.86%-6.86%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, MLVHX показывает доходность -2.32%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -18.99%. За последние 10 лет акции MLVHX уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 10.12% против 12.98% соответственно.

MLVHX

1 день
0.35%
1 месяц
-7.98%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-1.89%
1 год
5.54%
3 года*
10.42%
5 лет*
8.31%
10 лет*
10.12%

HTGC

1 день
4.01%
1 месяц
3.94%
С начала года
-18.99%
6 месяцев
-17.22%
1 год
-14.23%
3 года*
16.72%
5 лет*
9.21%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Low Volatility Equity Fund

Hercules Capital, Inc.

Часто сравнивают с MLVHX:
MLVHX с FXAIXMLVHX с YFSIXMLVHX с FNSTXMLVHX с MFEIXMLVHX с MFEKXMLVHX с PAGDXMLVHX с VITPX
Часто сравнивают с HTGC:
HTGC с ARCCHTGC с MAINHTGC с TRINHTGC с TSLXHTGC с TPVGHTGC с SPYHTGC с OCSL

Доходность на риск

MLVHX vs. HTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLVHX
Ранг доходности на риск MLVHX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLVHX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLVHX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLVHX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLVHX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLVHX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
HTGC
Ранг доходности на риск HTGC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTGC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLVHX c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLVHXHTGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

-0.56

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

-0.62

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.92

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

-0.58

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.37

-1.54

+3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLVHX vs. HTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLVHX на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа HTGC равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLVHX и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLVHXHTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

-0.56

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.36

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.47

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.35

+0.31

Корреляция

Корреляция между MLVHX и HTGC составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLVHX и HTGC

Дивидендная доходность MLVHX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.77%, что больше доходности HTGC в 12.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLVHX
MFS Low Volatility Equity Fund		15.77%15.40%13.51%6.47%13.00%5.33%1.25%1.17%4.99%2.23%1.19%1.90%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		12.73%9.99%9.56%11.40%13.77%9.76%9.02%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%

Просадки

Сравнение просадок MLVHX и HTGC

Максимальная просадка MLVHX за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLVHX и HTGC.

Загрузка...

Показатели просадок

MLVHXHTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-68.21%

+34.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.89%

-24.74%

+14.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-36.11%

+15.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.14%

-57.54%

+23.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-23.41%

+15.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-10.79%

+6.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

9.38%

-7.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MLVHX и HTGC

Текущая волатильность для MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) составляет 3.13%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что MLVHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLVHXHTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

8.67%

-5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

19.68%

-12.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

25.56%

-12.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

25.66%

-10.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

27.76%

-11.55%