Сравнение MLVHX с MFEIX

С начала года, MLVHX показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у MFEIX с доходностью -10.32%. За последние 10 лет акции MLVHX уступали акциям MFEIX по среднегодовой доходности: 10.29% против 15.88% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MLVHX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии MFEIX в 0.60%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MLVHX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFEIX равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLVHX и MFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MLVHX и MFEIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность MLVHX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%, что меньше доходности MFEIX в 16.72%

Максимальная просадка MLVHX за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLVHX и MFEIX.

Текущая волатильность для MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) составляет 3.68%, в то время как у MFS Growth I (MFEIX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что MLVHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.