PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US55273H2702

CUSIP

55273H270

Эмитент

MFS

Дата выпуска

5 дек. 2013 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия MLVHX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Low Volatility Equity Fund

Популярные сравнения:
MLVHX с HTGC MLVHX с FXAIX
Популярные сравнения:
MLVHX с HTGC MLVHX с FXAIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) показал доход в 3.57% с начала года и 9.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MLVHX составила 10.57%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MLVHX

С начала года

3.57%

1 месяц

3.17%

6 месяцев

-2.52%

1 год

9.65%

3 года

9.34%

5 лет

12.07%

10 лет

10.57%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MLVHX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.28%0.78%-1.90%-1.69%3.17%3.57%
20242.60%3.48%2.82%-3.33%3.29%0.65%3.08%3.56%0.36%-1.81%4.87%-5.88%13.91%
20232.68%-2.39%1.91%2.07%-2.31%5.27%0.80%-1.27%-3.55%-1.12%6.56%3.65%12.40%
2022-5.87%-2.64%4.79%-5.23%-0.60%-4.54%5.41%-3.29%-7.41%8.27%5.11%-3.87%-10.84%
2021-2.20%1.32%4.14%5.90%0.89%2.03%5.04%3.01%-5.47%5.97%-2.31%5.30%25.42%
20202.42%-8.19%-13.03%10.30%3.82%0.10%5.59%4.33%-1.77%-2.30%9.40%2.94%11.63%
20196.46%3.42%1.92%2.79%-1.87%5.01%1.38%1.05%0.83%-0.37%1.90%2.02%27.16%
20183.14%-4.13%-0.33%0.28%1.13%0.41%3.22%2.31%0.95%-3.30%3.82%-8.05%-1.23%
20171.11%4.00%-0.19%1.14%2.25%0.01%1.18%0.22%0.71%2.17%2.76%0.37%16.81%
2016-1.80%-0.00%5.84%-1.00%1.59%2.83%2.17%-1.02%-0.70%-1.61%1.63%1.97%10.07%
2015-1.59%3.67%-0.54%-0.61%1.67%-1.93%3.53%-5.03%-0.70%6.44%0.09%0.07%4.66%
2014-3.04%3.95%1.30%1.16%1.14%1.35%-2.05%3.24%-1.14%3.65%2.89%-0.04%12.83%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MLVHX составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MLVHX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLVHX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLVHX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLVHX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLVHX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLVHX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MFS Low Volatility Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.70
  • За 5 лет: 0.86
  • За 10 лет: 0.68
  • За всё время: 0.72

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MFS Low Volatility Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.52 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.52$2.51$1.20$2.28$1.18$0.23$0.20$0.67$0.40$0.21$0.22$0.15

Дивидендный доход

13.15%13.51%6.47%13.00%5.33%1.25%1.16%4.98%2.77%1.63%1.90%1.31%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Low Volatility Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06
2024$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$2.35$2.51
2023$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$1.05$1.20
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$2.13$2.28
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$1.05$1.18
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.23
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.20
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.53$0.67
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.26$0.40
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.09$0.21
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.12$0.22
2014$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

MFS Low Volatility Equity Fund показал максимальную просадку в 34.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.

Текущая просадка MFS Low Volatility Equity Fund составляет 2.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.15%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.187
-19.06%30 дек. 2021 г.19812 окт. 2022 г.30428 дек. 2023 г.502
-13.36%4 дек. 2018 г.1424 дек. 2018 г.3719 февр. 2019 г.51
-13.08%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.———
-10.03%18 авг. 2015 г.625 авг. 2015 г.493 нояб. 2015 г.55
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...