- ISIN
- US55273H2702
- CUSIP
- 55273H270
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 5 дек. 2013 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MLVHX
MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) прибавил 2.1% с начала года. Текущая цена акции MLVHX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MLVHX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,452.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) показал доход в 2.09% с начала года и 9.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MLVHX составила 10.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
MFS Low Volatility Equity Fund
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 10.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность MLVHX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 дек. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MLVHX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 12 дек. 2024 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.20% | 3.87% | -6.54% | 4.27% | -1.58% | 0.28% | 2.09% | ||||||
| 2025 | 3.28% | 0.78% | -2.22% | -1.69% | 3.17% | 1.19% | 0.15% | 2.78% | 1.82% | -1.63% | 2.86% | -0.75% | 9.96% |
| 2024 | 2.60% | 3.48% | 2.82% | -3.33% | 3.29% | 0.65% | 3.08% | 3.56% | 0.37% | -1.81% | 4.87% | -5.88% | 13.91% |
| 2023 | 2.68% | -2.39% | 1.91% | 2.07% | -2.31% | 5.27% | 0.80% | -1.27% | -3.55% | -1.12% | 6.56% | 3.65% | 12.40% |
| 2022 | -5.87% | -2.64% | 4.79% | -5.23% | -0.60% | -4.54% | 5.42% | -3.29% | -7.41% | 8.27% | 5.11% | -3.87% | -10.84% |
| 2021 | -2.20% | 1.32% | 4.14% | 5.90% | 0.89% | 2.03% | 5.04% | 3.02% | -5.47% | 5.97% | -2.31% | 5.30% | 25.42% |
Метрики бенчмарка
MFS Low Volatility Equity Fund has an annualized alpha of 0.86%, beta of 0.79, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 09, 2013.
- This fund participated in 77.62% of S&P 500 Index downside but only 75.68% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.86%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 75.68%
- Участие в снижении
- 77.62%
Комиссия
Комиссия MLVHX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MLVHX имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Low Volatility Equity Fund (MLVHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MLVHX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.36 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.69 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 12.34 | -8.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Low Volatility Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.73 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.73 | $2.73 | $2.51 | $1.20 | $2.28 | $1.18 | $0.23 | $0.20 | $0.67 | $0.32 | $0.15 | $0.22 |
Дивидендный доход | 15.09% | 15.40% | 13.51% | 6.47% | 13.00% | 5.33% | 1.25% | 1.17% | 4.99% | 2.23% | 1.19% | 1.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Low Volatility Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $2.60 | $2.73 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $2.35 | $2.51 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $1.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $2.13 | $2.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $1.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Low Volatility Equity Fund показал максимальную просадку в 34.14%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.
Текущая просадка MFS Low Volatility Equity Fund составляет 3.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -34.14%март 2020 г. | 1mo 4d | 7mo 22d | 8mo 26dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -20.92%апр. 2025 г. | 3mo 26d | 10mo 25d | 1y 2moдек. 2024 г. - февр. 2026 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.06%окт. 2022 г. | 9mo 16d | 1y 2mo | 1y 12moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -13.36%дек. 2018 г. | 20d | 1mo 27d | 2mo 17dдек. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Коррекция 2015 года2015 | -10.03%авг. 2015 г. | 7d | 2mo 10d | 2mo 17dавг. 2015 г. - нояб. 2015 г. |
Показатели просадок
| MLVHX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.14% | -56.78% | +22.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -9.10% | +0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.92% | -18.90% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -25.43% | +4.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.14% | -33.92% | -0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -2.97% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -10.72% | +6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 1.97% | +0.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MLVHX
Добавьте MFS Low Volatility Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MLVHX