Сравнение MJ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MJ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MJ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Alternative Harvest Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MJ и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MJ и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJ ETFMG Alternative Harvest ETF | -22.26% | 13.07% | -23.97% | -24.18% | -61.55% | -22.79% | -16.18% | -31.36% | -22.57% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.75% |
Доходность по периодам
С начала года, MJ показывает доходность -22.26%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.
MJ
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -22.26%
- 6 месяцев
- -35.70%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- -15.04%
- 5 лет*
- -37.64%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MJ и VOO
MJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
MJ vs. VOO — Ранг доходности на риск
MJ
VOO
Сравнение MJ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MJ | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 1.01 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.53 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.55 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | 7.31 | -6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MJ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 1.01 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | 0.71 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.83 | -1.34 |
Корреляция
Корреляция между MJ и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MJ и VOO
Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJ ETFMG Alternative Harvest ETF | 2.55% | 1.98% | 13.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MJ и VOO
Максимальная просадка MJ за все время составила -96.55%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MJ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.55% | -33.99% | -62.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.66% | -11.98% | -36.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.52% | -24.52% | -69.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.98% | -5.55% | -89.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.67% | -3.72% | -64.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.24% | 2.55% | +20.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MJ и VOO
ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) имеет более высокую волатильность в 18.45% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MJ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.45% | 5.34% | +13.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.03% | 9.47% | +49.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.93% | 18.11% | +66.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.89% | 16.82% | +42.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.43% | 17.99% | +37.44% |