Сравнение MJ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
MJ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MJ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Alternative Harvest Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MJ или SPY.
Основные характеристики
| MJ | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.40% | 14.59% |
| Дох-ть за 1 год | 30.15% | 20.50% |
| Дох-ть за 3 года | -38.81% | 8.77% |
| Дох-ть за 5 лет | -31.16% | 14.21% |
| Коэф-т Шарпа | 0.45 | 1.81 |
| Дневная вол-ть | 60.88% | 11.50% |
| Макс. просадка | -92.53% | -55.19% |
| Текущая просадка | -89.38% | -4.18% |
Корреляция
Корреляция между MJ и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MJ и SPY
С начала года, MJ показывает доходность 16.40%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 14.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MJ и SPY
MJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MJ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MJ и SPY
Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, что больше доходности SPY в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJ ETFMG Alternative Harvest ETF | 8.82% | 3.59% | 4.12% | 1.93% | 4.60% | 5.26% | 2.23% | 2.64% | 16.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.26% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок MJ и SPY
Максимальная просадка MJ за все время составила -92.53%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MJ и SPY
ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) имеет более высокую волатильность в 13.36% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что MJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.