PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MJ с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MJSPY
Дох-ть с нач. г.18.44%11.00%
Дох-ть за 1 год21.07%29.80%
Дох-ть за 3 года-40.92%9.47%
Дох-ть за 5 лет-32.93%15.07%
Коэф-т Шарпа0.322.53
Дневная вол-ть60.77%11.41%
Макс. просадка-92.53%-55.19%
Current Drawdown-89.19%-1.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между MJ и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MJ и SPY

С начала года, MJ показывает доходность 18.44%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 11.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-78.00%
197.21%
MJ
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETFMG Alternative Harvest ETF

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий MJ и SPY

MJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
График комиссии MJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MJ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MJ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MJ, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MJ, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MJ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MJ, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MJ, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.94
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 9.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.98

Сравнение коэффициента Шарпа MJ и SPY

Показатель коэффициента Шарпа MJ на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.53. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MJ и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.32
2.53
MJ
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJ и SPY

Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности SPY в 1.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
4.55%3.59%4.12%1.93%4.60%5.26%2.23%2.64%16.22%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.28%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок MJ и SPY

Максимальная просадка MJ за все время составила -92.53%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-89.19%
-1.02%
MJ
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности MJ и SPY

ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) имеет более высокую волатильность в 30.58% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что MJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
30.58%
3.13%
MJ
SPY