Сравнение MJ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
MJ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MJ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Alternative Harvest Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MJ и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MJ и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJ ETFMG Alternative Harvest ETF | -22.26% | 13.07% | -23.97% | -24.18% | -61.55% | -22.79% | -16.18% | -31.36% | -22.57% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.86% |
Доходность по периодам
С начала года, MJ показывает доходность -22.26%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.
MJ
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -22.26%
- 6 месяцев
- -35.70%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- -15.04%
- 5 лет*
- -37.64%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MJ и SPY
MJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
MJ vs. SPY — Ранг доходности на риск
MJ
SPY
Сравнение MJ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MJ | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.96 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.49 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.53 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | 7.27 | -6.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MJ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.96 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | 0.70 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.56 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между MJ и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MJ и SPY
Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJ ETFMG Alternative Harvest ETF | 2.55% | 1.98% | 13.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок MJ и SPY
Максимальная просадка MJ за все время составила -96.55%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MJ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.55% | -55.19% | -41.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.66% | -12.05% | -36.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.52% | -24.50% | -69.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.98% | -5.53% | -89.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.67% | -9.09% | -59.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.24% | 2.54% | +20.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MJ и SPY
ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) имеет более высокую волатильность в 18.45% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что MJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MJ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.45% | 5.35% | +13.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.03% | 9.50% | +49.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.93% | 19.06% | +65.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.89% | 17.06% | +41.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.43% | 17.92% | +37.51% |