PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MJ с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MJ и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MJ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.83%
207.14%
MJ
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MJ:

-1.05

SPY:

0.32

Коэф-т Сортино

MJ:

-1.82

SPY:

0.51

Коэф-т Омега

MJ:

0.78

SPY:

1.07

Коэф-т Кальмара

MJ:

-0.60

SPY:

0.39

Коэф-т Мартина

MJ:

-1.51

SPY:

1.52

Индекс Язвы

MJ:

37.89%

SPY:

3.13%

Дневная вол-ть

MJ:

54.51%

SPY:

14.74%

Макс. просадка

MJ:

-95.34%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

MJ:

-95.30%

SPY:

-12.17%

Доходность по периодам

С начала года, MJ показывает доходность -26.86%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -8.15%.


MJ

С начала года

-26.86%

1 месяц

-9.82%

6 месяцев

-48.25%

1 год

-57.55%

5 лет

-28.98%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-8.15%

1 месяц

-6.68%

6 месяцев

-4.88%

1 год

4.64%

5 лет

18.45%

10 лет

11.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MJ и SPY

MJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
График комиссии MJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MJ: 0.75%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MJ и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MJ
Ранг риск-скорректированной доходности MJ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MJ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MJ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MJ, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
MJ: -1.06
SPY: 0.32
Коэффициент Сортино MJ, с текущим значением в -1.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
MJ: -1.85
SPY: 0.51
Коэффициент Омега MJ, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MJ: 0.77
SPY: 1.07
Коэффициент Кальмара MJ, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
MJ: -0.60
SPY: 0.39
Коэффициент Мартина MJ, с текущим значением в -1.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
MJ: -1.51
SPY: 1.52

Показатель коэффициента Шарпа MJ на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MJ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.06
0.32
MJ
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJ и SPY

Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности SPY в 1.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
2.63%4.43%1.15%0.34%1.44%0.38%2.04%0.79%0.22%1.35%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.34%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок MJ и SPY

Максимальная просадка MJ за все время составила -95.34%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.30%
-12.17%
MJ
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности MJ и SPY

ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что MJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.44%
7.47%
MJ
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab