PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MJ с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MJ и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности MJ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-85.85%
236.16%
MJ
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MJ:

-0.28

SPY:

2.21

Коэф-т Сортино

MJ:

-0.04

SPY:

2.93

Коэф-т Омега

MJ:

1.00

SPY:

1.41

Коэф-т Кальмара

MJ:

-0.18

SPY:

3.26

Коэф-т Мартина

MJ:

-0.66

SPY:

14.43

Индекс Язвы

MJ:

25.00%

SPY:

1.90%

Дневная вол-ть

MJ:

58.39%

SPY:

12.41%

Макс. просадка

MJ:

-93.14%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

MJ:

-93.04%

SPY:

-2.74%

Доходность по периодам

С начала года, MJ показывает доходность -23.79%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%.


MJ

С начала года

-23.79%

1 месяц

-11.67%

6 месяцев

-30.69%

1 год

-16.28%

5 лет

-30.01%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

25.54%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

8.90%

1 год

25.98%

5 лет

14.66%

10 лет

12.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MJ и SPY

MJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
График комиссии MJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MJ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MJ, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.282.21
Коэффициент Сортино MJ, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.042.93
Коэффициент Омега MJ, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.001.41
Коэффициент Кальмара MJ, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.183.26
Коэффициент Мартина MJ, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.6614.43
MJ
SPY

Показатель коэффициента Шарпа MJ на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MJ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.28
2.21
MJ
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJ и SPY

Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 15.07%, что больше доходности SPY в 0.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
15.07%3.59%4.13%1.93%4.60%5.26%2.23%2.64%16.22%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.86%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок MJ и SPY

Максимальная просадка MJ за все время составила -93.14%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-93.04%
-2.74%
MJ
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности MJ и SPY

ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что MJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.05%
3.72%
MJ
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab