Сравнение MJ с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
MJ и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MJ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Alternative Harvest Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MJ и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MJ и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJ ETFMG Alternative Harvest ETF | -22.26% | 13.07% | -23.97% | -24.18% | -61.55% | -22.79% | -16.18% | -31.36% | -22.57% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.97% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -2.14% |
Доходность по периодам
С начала года, MJ показывает доходность -22.26%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью -6.97%.
MJ
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -22.26%
- 6 месяцев
- -35.70%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- -15.04%
- 5 лет*
- -37.64%
- 10 лет*
- —
VOOG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MJ и VOOG
MJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Доходность на риск
MJ vs. VOOG — Ранг доходности на риск
MJ
VOOG
Сравнение MJ c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MJ | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 1.05 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.62 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.76 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | 6.81 | -5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MJ | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 1.05 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | 0.59 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.84 | -1.35 |
Корреляция
Корреляция между MJ и VOOG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MJ и VOOG
Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJ ETFMG Alternative Harvest ETF | 2.55% | 1.98% | 13.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок MJ и VOOG
Максимальная просадка MJ за все время составила -96.55%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MJ | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.55% | -32.73% | -63.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.66% | -13.71% | -34.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.52% | -32.73% | -60.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.98% | -9.07% | -85.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.67% | -5.01% | -63.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.24% | 3.54% | +19.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MJ и VOOG
ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) имеет более высокую волатильность в 18.45% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что MJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MJ | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.45% | 7.28% | +11.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.03% | 12.68% | +46.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.93% | 22.28% | +62.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.89% | 21.16% | +37.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.43% | 20.65% | +34.78% |