PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MJ с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MJ и VOOG составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности MJ и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-31.69%
12.56%
MJ
VOOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MJ:

-0.29

VOOG:

2.25

Коэф-т Сортино

MJ:

-0.05

VOOG:

2.89

Коэф-т Омега

MJ:

0.99

VOOG:

1.41

Коэф-т Кальмара

MJ:

-0.18

VOOG:

3.06

Коэф-т Мартина

MJ:

-0.68

VOOG:

12.13

Индекс Язвы

MJ:

25.20%

VOOG:

3.25%

Дневная вол-ть

MJ:

58.26%

VOOG:

17.54%

Макс. просадка

MJ:

-93.14%

VOOG:

-32.73%

Текущая просадка

MJ:

-93.11%

VOOG:

-1.30%

Доходность по периодам

С начала года, MJ показывает доходность -24.46%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 39.21%.


MJ

С начала года

-24.46%

1 месяц

-10.71%

6 месяцев

-33.58%

1 год

-21.24%

5 лет

-30.19%

10 лет

N/A

VOOG

С начала года

39.21%

1 месяц

4.60%

6 месяцев

14.15%

1 год

39.32%

5 лет

17.67%

10 лет

15.27%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MJ и VOOG

MJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.


MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
График комиссии MJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MJ c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MJ, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.292.25
Коэффициент Сортино MJ, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.052.89
Коэффициент Омега MJ, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.991.41
Коэффициент Кальмара MJ, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.183.06
Коэффициент Мартина MJ, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.6812.13
MJ
VOOG

Показатель коэффициента Шарпа MJ на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MJ и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.29
2.25
MJ
VOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJ и VOOG

Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 15.20%, что больше доходности VOOG в 0.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
15.20%3.59%4.13%1.93%4.60%5.26%2.23%2.64%16.22%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.48%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%1.46%

Просадки

Сравнение просадок MJ и VOOG

Максимальная просадка MJ за все время составила -93.14%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-93.11%
-1.30%
MJ
VOOG

Волатильность

Сравнение волатильности MJ и VOOG

ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что MJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.03%
4.87%
MJ
VOOG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab