PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MJ с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MJVOOG
Дох-ть с нач. г.19.38%16.79%
Дох-ть за 1 год27.09%34.21%
Дох-ть за 3 года-41.14%9.31%
Дох-ть за 5 лет-32.80%16.36%
Коэф-т Шарпа0.362.61
Дневная вол-ть60.76%13.89%
Макс. просадка-92.53%-32.73%
Current Drawdown-89.10%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между MJ и VOOG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MJ и VOOG

С начала года, MJ показывает доходность 19.38%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью 16.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-77.83%
233.59%
MJ
VOOG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETFMG Alternative Harvest ETF

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Сравнение комиссий MJ и VOOG

MJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.


MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
График комиссии MJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MJ c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MJ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MJ, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MJ, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MJ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MJ, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MJ, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.06
VOOG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOOG, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOOG, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOOG, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOOG, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOOG, с текущим значением в 13.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.98

Сравнение коэффициента Шарпа MJ и VOOG

Показатель коэффициента Шарпа MJ на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 2.61. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MJ и VOOG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.36
2.61
MJ
VOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJ и VOOG

Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности VOOG в 0.84%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
4.51%3.59%4.12%1.93%4.60%5.26%2.23%2.64%16.22%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.84%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%1.46%

Просадки

Сравнение просадок MJ и VOOG

Максимальная просадка MJ за все время составила -92.53%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-89.10%
0
MJ
VOOG

Волатильность

Сравнение волатильности MJ и VOOG

ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) имеет более высокую волатильность в 30.36% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что MJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
30.36%
4.09%
MJ
VOOG