PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS26924G5080
CUSIP26924G508
ЭмитентETFMG
Дата выпуска2 дек. 2015 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияSmall Cap Blend Equities, Cannabis
Отслеживаемый индексPrime Alternative Harvest Index
Домашняя страницаetfmg.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ETFMG Alternative Harvest ETF составляет 0.75%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETFMG Alternative Harvest ETF

Популярные сравнения: MJ с MSOS, MJ с YOLO, MJ с MJUS, MJ с ARKX, MJ с FPX, MJ с CNBS, MJ с ICLN, MJ с SPY, MJ с VOOG, MJ с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETFMG Alternative Harvest ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-78.06%
145.03%
MJ (ETFMG Alternative Harvest ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

ETFMG Alternative Harvest ETF показал доход в 18.13% с начала года и 18.57% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года18.13%5.29%
1 месяц5.11%-2.47%
6 месяцев23.96%16.40%
1 год18.57%20.88%
5 лет (среднегодовая)-33.16%11.60%
10 лет (среднегодовая)N/A10.43%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202411.77%-5.82%24.76%
20234.48%-21.10%7.99%5.61%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MJ составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности MJ, с текущим значением в 3535
ETFMG Alternative Harvest ETF(MJ)
Ранг коэф-та Шарпа MJ, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJ, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJ, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJ, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJ, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


MJ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MJ, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MJ, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MJ, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MJ, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MJ, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.77
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.21

Коэффициент Шарпа

ETFMG Alternative Harvest ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.30. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.30
1.79
MJ (ETFMG Alternative Harvest ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ETFMG Alternative Harvest ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.17$0.12$0.18$0.21$0.66$0.90$0.56$0.86$3.92

Дивидендный доход

4.56%3.59%4.12%1.93%4.60%5.26%2.23%2.64%16.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ETFMG Alternative Harvest ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00$0.06
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07
2020$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.10
2019$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.32
2018$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.39
2017$0.07$0.05$0.00$0.00$0.00$0.05$0.04$0.05$0.00$0.00$0.53$0.07
2016$0.20$0.04$0.45$0.08$0.07$0.05$0.04$0.06$0.03$2.90

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-89.22%
-4.42%
MJ (ETFMG Alternative Harvest ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ETFMG Alternative Harvest ETF показал максимальную просадку в 92.53%, зарегистрированную 30 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ETFMG Alternative Harvest ETF составляет 89.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.53%21 сент. 2018 г.128530 окт. 2023 г.
-34.88%24 янв. 2018 г.14114 авг. 2018 г.2418 сент. 2018 г.165
-17.01%26 окт. 2016 г.191 дек. 2016 г.6420 мар. 2017 г.83
-14.29%4 дек. 2015 г.1127 янв. 2016 г.43 мар. 2016 г.15
-12.6%9 янв. 2018 г.412 янв. 2018 г.623 янв. 2018 г.10

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ETFMG Alternative Harvest ETF составляет 20.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
20.74%
3.35%
MJ (ETFMG Alternative Harvest ETF)
Benchmark (^GSPC)