PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS26924G5080
CUSIP26924G508
ЭмитентETFMG
Дата выпуска2 дек. 2015 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияSmall Cap Blend Equities, Cannabis
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексPrime Alternative Harvest Index
Домашняя страницаetfmg.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия MJ составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии MJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: MJ с MSOS, MJ с YOLO, MJ с MJUS, MJ с ARKX, MJ с FPX, MJ с CNBS, MJ с ICLN, MJ с SPY, MJ с VOOG, MJ с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETFMG Alternative Harvest ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-27.98%
14.37%
MJ (ETFMG Alternative Harvest ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ETFMG Alternative Harvest ETF показал доход в -7.01% с начала года и 1.14% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-7.01%25.23%
1 месяц-12.62%3.86%
6 месяцев-29.19%14.56%
1 год1.14%36.29%
5 лет (среднегодовая)-29.18%14.10%
10 лет (среднегодовая)N/A11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MJ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202411.76%-5.82%24.76%15.55%-22.57%-6.83%9.94%-12.60%5.64%-5.44%-7.01%
20237.51%-11.35%-13.30%-5.68%-9.34%0.32%10.37%6.67%4.49%-21.10%7.99%5.61%-21.53%
2022-9.39%-4.18%7.80%-21.41%-11.53%-18.63%2.07%-0.68%-21.34%21.79%3.58%-25.24%-60.18%
202132.75%18.43%1.59%-6.64%0.94%-4.35%-12.73%-6.96%-13.53%-6.39%-10.47%-7.54%-21.67%
2020-3.39%-15.90%-17.18%5.79%14.10%-4.52%0.54%-2.40%-16.26%2.98%47.67%-8.75%-11.57%
201940.98%5.49%-1.62%-1.95%-13.15%2.88%-11.36%-14.49%-12.50%-6.60%-10.98%1.13%-28.54%
20187.77%-9.40%-7.04%-2.78%3.87%-1.15%-8.37%24.28%19.78%-22.55%-5.35%-13.66%-21.78%
20177.32%6.37%4.15%2.13%0.20%1.30%5.84%-0.36%1.68%-6.15%0.50%11.22%38.62%
2016-10.23%9.71%17.29%6.84%-6.50%6.19%7.09%-0.14%-2.26%4.66%-12.55%-1.04%16.00%
2015-4.52%-4.52%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MJ среди ETFs на нашем сайте составляет 7, что соответствует нижним 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности MJ, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MJ, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJ, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJ, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJ, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJ, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


MJ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MJ, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MJ, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MJ, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MJ, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MJ, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.04
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.19

Коэффициент Шарпа

ETFMG Alternative Harvest ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.01. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.01
2.94
MJ (ETFMG Alternative Harvest ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ETFMG Alternative Harvest ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.


0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.34$0.12$0.18$0.21$0.66$0.90$0.56$0.86$3.92

Дивидендный доход

12.35%3.59%4.13%1.93%4.60%5.26%2.23%2.64%16.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ETFMG Alternative Harvest ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.29
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.12
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.18
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.21
2020$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.10$0.66
2019$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.32$0.90
2018$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.39$0.56
2017$0.07$0.05$0.00$0.00$0.00$0.05$0.04$0.05$0.00$0.00$0.54$0.07$0.86
2016$0.20$0.04$0.45$0.08$0.07$0.05$0.04$0.06$0.03$2.90$3.92

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-91.51%
0
MJ (ETFMG Alternative Harvest ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ETFMG Alternative Harvest ETF показал максимальную просадку в 92.53%, зарегистрированную 30 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ETFMG Alternative Harvest ETF составляет 91.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.53%21 сент. 2018 г.128530 окт. 2023 г.
-34.88%24 янв. 2018 г.14114 авг. 2018 г.2418 сент. 2018 г.165
-17.01%26 окт. 2016 г.191 дек. 2016 г.6420 мар. 2017 г.83
-14.29%4 дек. 2015 г.1127 янв. 2016 г.43 мар. 2016 г.15
-12.6%9 янв. 2018 г.412 янв. 2018 г.623 янв. 2018 г.10

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ETFMG Alternative Harvest ETF составляет 22.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.45%
3.93%
MJ (ETFMG Alternative Harvest ETF)
Benchmark (^GSPC)