PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US26924G5080

CUSIP

26924G508

Эмитент

ETFMG

Дата выпуска

2 дек. 2015 г.

Регион

North America (U.S.)

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Prime Alternative Harvest Index

Домашняя страница

etfmg.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия MJ составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии MJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MJ: 0.75%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
MJ с MSOS MJ с YOLO MJ с MJUS MJ с ARKX MJ с FPX MJ с CNBS MJ с SPY MJ с ICLN MJ с VOOG MJ с SCHD
Популярные сравнения:
MJ с MSOS MJ с YOLO MJ с MJUS MJ с ARKX MJ с FPX MJ с CNBS MJ с SPY MJ с ICLN MJ с VOOG MJ с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETFMG Alternative Harvest ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-92.71%
147.56%
MJ (ETFMG Alternative Harvest ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ETFMG Alternative Harvest ETF показал доход в -34.71% с начала года и -62.47% за последние 12 месяцев.


MJ

С начала года

-34.71%

1 месяц

-21.23%

6 месяцев

-54.23%

1 год

-62.47%

5 лет

-30.54%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MJ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-5.80%-11.18%-13.29%-10.00%-34.71%
202411.76%-5.82%23.09%15.55%-22.57%-6.82%9.94%-12.60%5.65%-5.44%-17.89%-11.89%-24.98%
20237.51%-11.35%-13.30%-5.68%-9.34%0.33%10.37%6.67%3.76%-21.10%7.99%4.00%-23.27%
2022-9.39%-4.18%7.80%-21.41%-11.53%-19.48%2.07%-0.68%-21.89%21.79%3.58%-25.24%-60.87%
202132.75%18.43%1.51%-6.64%0.94%-4.61%-12.73%-6.96%-13.53%-6.39%-10.47%-7.54%-21.94%
2020-3.39%-15.90%-17.18%5.79%14.10%-4.52%0.54%-2.40%-17.47%2.98%47.67%-8.75%-12.84%
201940.98%5.49%-1.62%-1.95%-13.15%2.34%-11.36%-14.49%-12.50%-6.60%-10.99%1.13%-28.91%
20187.77%-9.40%-7.16%-2.78%3.87%-1.15%-8.37%24.28%19.78%-22.55%-5.35%-13.66%-21.88%
20177.05%6.19%4.15%2.13%0.20%1.14%5.71%-0.36%1.68%-6.15%0.51%10.99%37.40%
2016-10.23%9.71%16.52%6.70%-7.90%5.92%6.87%-0.28%-2.37%4.48%-12.63%-11.80%0.05%
2015-4.52%-4.52%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MJ составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MJ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MJ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MJ, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
MJ: -1.21
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино MJ, с текущим значением в -2.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
MJ: -2.34
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега MJ, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MJ: 0.72
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара MJ, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
MJ: -0.68
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина MJ, с текущим значением в -1.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
MJ: -1.71
^GSPC: -0.79

ETFMG Alternative Harvest ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.21
-0.17
MJ (ETFMG Alternative Harvest ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ETFMG Alternative Harvest ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 17.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.05 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$3.05$3.72$0.45$0.95$1.53$2.64$5.74$1.88$7.30$3.92

Дивидендный доход

17.37%13.84%1.15%1.85%1.15%1.53%2.79%0.63%1.87%1.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ETFMG Alternative Harvest ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$2.04$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.29$3.72
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.45
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.95
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.07$1.53
2020$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$2.16$0.00$0.00$0.10$2.64
2019$0.00$0.00$1.44$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$3.84$5.74
2018$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.39$1.88
2017$0.07$0.05$0.00$0.00$0.00$0.05$0.04$0.60$0.00$0.00$6.42$0.07$7.30
2016$0.20$0.04$0.45$0.08$0.07$0.05$0.04$0.06$0.03$2.90$3.92

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.80%
-17.42%
MJ (ETFMG Alternative Harvest ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ETFMG Alternative Harvest ETF показал максимальную просадку в 95.80%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ETFMG Alternative Harvest ETF составляет 95.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.8%21 сент. 2018 г.16434 апр. 2025 г.
-34.96%24 янв. 2018 г.14114 авг. 2018 г.2418 сент. 2018 г.165
-24.8%26 окт. 2016 г.3330 дек. 2016 г.14811 сент. 2017 г.181
-14.29%4 дек. 2015 г.1127 янв. 2016 г.43 мар. 2016 г.15
-12.6%9 янв. 2018 г.412 янв. 2018 г.623 янв. 2018 г.10

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ETFMG Alternative Harvest ETF составляет 11.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.77%
9.30%
MJ (ETFMG Alternative Harvest ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab