PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MJ с YOLO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MJYOLO
Дох-ть с нач. г.19.38%25.82%
Дох-ть за 1 год27.09%40.87%
Дох-ть за 3 года-41.14%-41.43%
Дох-ть за 5 лет-32.80%-29.46%
Коэф-т Шарпа0.360.69
Дневная вол-ть60.76%53.31%
Макс. просадка-92.53%-91.56%
Current Drawdown-89.10%-86.87%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между MJ и YOLO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MJ и YOLO

С начала года, MJ показывает доходность 19.38%, что значительно ниже, чем у YOLO с доходностью 25.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-90.00%-88.00%-86.00%-84.00%-82.00%-80.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-86.45%
-82.64%
MJ
YOLO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETFMG Alternative Harvest ETF

AdvisorShares Pure Cannabis ETF

Сравнение комиссий MJ и YOLO

И MJ, и YOLO имеют комиссию равную 0.75%.


MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
График комиссии MJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии YOLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MJ c YOLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MJ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MJ, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MJ, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MJ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MJ, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MJ, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.06
YOLO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YOLO, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино YOLO, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега YOLO, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара YOLO, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина YOLO, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.34

Сравнение коэффициента Шарпа MJ и YOLO

Показатель коэффициента Шарпа MJ на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа YOLO равного 0.69. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MJ и YOLO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.36
0.69
MJ
YOLO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJ и YOLO

Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности YOLO в 1.39%


TTM20232022202120202019201820172016
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
4.51%3.59%4.12%1.93%4.60%5.26%2.23%2.64%16.22%
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF
1.39%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MJ и YOLO

Максимальная просадка MJ за все время составила -92.53%, примерно равная максимальной просадке YOLO в -91.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и YOLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-88.00%-86.00%-84.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-87.38%
-86.87%
MJ
YOLO

Волатильность

Сравнение волатильности MJ и YOLO

ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) имеет более высокую волатильность в 30.36% по сравнению с AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) с волатильностью 24.25%. Это указывает на то, что MJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YOLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
30.36%
24.25%
MJ
YOLO