PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MJ с YOLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MJ с YOLO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MJ (ETFMG Alternative Harvest ETF) and YOLO (AdvisorShares Pure Cannabis ETF) are both exchange-traded funds - MJ is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Prime Alternative Harvest Index, while YOLO is a Cannabis fund actively managed by AdvisorShares. MJ is passively managed, while YOLO is actively managed. Over the past 5 years, MJ returned -35.31%/yr vs -31.60%/yr for YOLO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MJ и YOLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MJ показывает доходность -14.07%, что значительно ниже, чем у YOLO с доходностью -11.82%.

MJ

1 день
-3.25%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-14.07%
6 месяцев
1.76%
1 год
40.95%
3 года*
-7.86%
5 лет*
-35.31%
10 лет*
—

YOLO

1 день
-5.83%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-11.82%
6 месяцев
0.34%
1 год
48.47%
3 года*
5.27%
5 лет*
-31.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MJ и YOLO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		-14.07%13.07%-23.97%-24.18%-61.55%-22.79%-16.18%-49.47%
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		-11.82%36.36%-17.81%-15.10%-72.21%-20.48%47.17%-50.02%

Correlation

The correlation between MJ and YOLO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2019 г.

0.88

The correlation between MJ and YOLO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MJ и YOLO

Секторы
MJ
YOLO

Здравоохранение

76.5%
24.3%

Потребительский защитный сектор

18.6%
13.4%

Недвижимость

3.0%
0.7%

Потребительский циклический сектор

0.9%
0.9%

Технологии

0.6%

-

Финансовые услуги

0.3%
61.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

MJ
76.5%
YOLO
24.3%

Потребительский защитный сектор

MJ
18.6%
YOLO
13.4%

Недвижимость

MJ
3.0%
YOLO
0.7%

Потребительский циклический сектор

MJ
0.9%
YOLO
0.9%

Технологии

MJ
0.6%
YOLO

-

Финансовые услуги

MJ
0.3%
YOLO
61.5%

Сырьевые материалы

MJ

-

YOLO

-

Коммуникационные услуги

MJ

-

YOLO

-

Энергетика

MJ

-

YOLO

-

Промышленность

MJ

-

YOLO

-

Коммунальные услуги

MJ

-

YOLO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Alternative Harvest ETF

AdvisorShares Pure Cannabis ETF

Часто сравнивают с MJ:
MJ с MSOSMJ с CNBSMJ с MJUSMJ с FPXMJ с ARKXMJ с SPYMJ с VOOG
Часто сравнивают с YOLO:
YOLO с MSOSYOLO с CNBSYOLO с MJUSYOLO с MSOXYOLO с GDXYOLO с SPYYOLO с LIT

Доходность на риск

MJ vs. YOLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MJ
Ранг доходности на риск MJ: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MJ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJ: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJ: 1616
Ранг коэф-та Мартина
YOLO
Ранг доходности на риск YOLO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOLO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MJ c YOLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MJYOLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
0.65

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
1.60

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

1.19

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

2.23

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MJ vs. YOLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MJ на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YOLO равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MJ и YOLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MJYOLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.65

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

-0.59

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

-0.48

-0.01

Просадки

Сравнение просадок MJ и YOLO

Максимальная просадка MJ за все время составила -96.55%, примерно равная максимальной просадке YOLO в -94.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и YOLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MJYOLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.55%

-94.68%

-1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.66%

-41.09%

-7.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.73%

-66.45%

-3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.27%

-92.47%

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.45%

-89.68%

-4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.20%

-68.94%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.08%

21.83%

+5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MJ и YOLO

Текущая волатильность для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) составляет 11.92%, в то время как у AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что MJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YOLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MJYOLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

12.79%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.46%

52.52%

+6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.70%

74.56%

+12.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.89%

53.64%

+6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.74%

51.36%

+4.38%

Сравнение комиссий MJ и YOLO

И MJ, и YOLO имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJ и YOLO

Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как YOLO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		2.31%1.98%13.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		0.00%0.00%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%

Часто задаваемые вопросы

MJ and YOLO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YOLO has higher volatility (12.79%) compared to MJ (11.92%). In terms of maximum drawdown, MJ dropped -96.55% vs YOLO's -94.68%.

On 5-year performance, YOLO leads with -31.60% vs -35.31% for MJ. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, MJ has been the lower-risk option at 11.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, YOLO has performed better with a -31.60% return vs -35.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MJ and YOLO have the same expense ratio: 0.75% per year.

MJ has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.00% for YOLO.

MJ is categorized as Small Cap Blend Equities, while YOLO is Cannabis. They also come from different issuers: ETFMG and AdvisorShares.

YOLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MJ и YOLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор