PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MJ с YOLO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MJ и YOLO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности MJ и YOLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-94.00%-92.00%-90.00%-88.00%-86.00%-84.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-94.47%
-92.03%
MJ
YOLO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MJ:

-1.09

YOLO:

-1.25

Коэф-т Сортино

MJ:

-1.97

YOLO:

-2.21

Коэф-т Омега

MJ:

0.76

YOLO:

0.73

Коэф-т Кальмара

MJ:

-0.63

YOLO:

-0.62

Коэф-т Мартина

MJ:

-1.57

YOLO:

-1.64

Индекс Язвы

MJ:

38.11%

YOLO:

35.72%

Дневная вол-ть

MJ:

54.74%

YOLO:

46.90%

Макс. просадка

MJ:

-95.55%

YOLO:

-93.97%

Текущая просадка

MJ:

-95.55%

YOLO:

-93.97%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MJ показывает доходность -30.84%, а YOLO немного выше – -29.75%.


MJ

С начала года

-30.84%

1 месяц

-11.77%

6 месяцев

-51.37%

1 год

-63.37%

5 лет

-29.76%

10 лет

N/A

YOLO

С начала года

-29.75%

1 месяц

-13.71%

6 месяцев

-47.04%

1 год

-60.49%

5 лет

-23.58%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MJ и YOLO

И MJ, и YOLO имеют комиссию равную 0.75%.


MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
График комиссии MJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MJ: 0.75%
График комиссии YOLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YOLO: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MJ и YOLO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MJ
Ранг риск-скорректированной доходности MJ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MJ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

YOLO
Ранг риск-скорректированной доходности YOLO, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YOLO, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MJ c YOLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MJ, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
MJ: -1.09
YOLO: -1.25
Коэффициент Сортино MJ, с текущим значением в -1.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
MJ: -1.97
YOLO: -2.21
Коэффициент Омега MJ, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MJ: 0.76
YOLO: 0.73
Коэффициент Кальмара MJ, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
MJ: -0.63
YOLO: -0.62
Коэффициент Мартина MJ, с текущим значением в -1.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
MJ: -1.57
YOLO: -1.64

Показатель коэффициента Шарпа MJ на текущий момент составляет -1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YOLO равному -1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MJ и YOLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.09
-1.25
MJ
YOLO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJ и YOLO

Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности YOLO в 3.47%


TTM202420232022202120202019201820172016
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
4.92%5.90%1.89%1.85%1.32%3.96%2.58%0.19%0.22%1.35%
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF
3.47%3.60%1.18%0.56%3.93%2.03%4.52%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MJ и YOLO

Максимальная просадка MJ за все время составила -95.55%, примерно равная максимальной просадке YOLO в -93.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и YOLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-94.00%-92.00%-90.00%-88.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-94.78%
-93.97%
MJ
YOLO

Волатильность

Сравнение волатильности MJ и YOLO

ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) имеет более высокую волатильность в 11.54% по сравнению с AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) с волатильностью 8.95%. Это указывает на то, что MJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YOLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.54%
8.95%
MJ
YOLO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab