PortfoliosLab logo
Сравнение MJ с YOLO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MJ и YOLO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MJ и YOLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%-88.00%-86.00%-84.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-93.97%
-91.09%
MJ
YOLO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MJ:

-0.96

YOLO:

-1.01

Коэф-т Сортино

MJ:

-1.56

YOLO:

-1.60

Коэф-т Омега

MJ:

0.81

YOLO:

0.80

Коэф-т Кальмара

MJ:

-0.55

YOLO:

-0.52

Коэф-т Мартина

MJ:

-1.28

YOLO:

-1.26

Индекс Язвы

MJ:

41.23%

YOLO:

38.72%

Дневная вол-ть

MJ:

55.54%

YOLO:

48.32%

Макс. просадка

MJ:

-96.12%

YOLO:

-94.68%

Текущая просадка

MJ:

-95.15%

YOLO:

-93.26%

Доходность по периодам

С начала года, MJ показывает доходность -24.55%, что значительно ниже, чем у YOLO с доходностью -21.45%.


MJ

С начала года

-24.55%

1 месяц

2.42%

6 месяцев

-49.90%

1 год

-52.57%

5 лет

-30.81%

10 лет

N/A

YOLO

С начала года

-21.45%

1 месяц

5.91%

6 месяцев

-45.53%

1 год

-48.81%

5 лет

-24.86%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MJ и YOLO

И MJ, и YOLO имеют комиссию равную 0.75%.


График комиссии MJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MJ: 0.75%
График комиссии YOLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YOLO: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MJ и YOLO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MJ
Ранг риск-скорректированной доходности MJ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MJ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

YOLO
Ранг риск-скорректированной доходности YOLO, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YOLO, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MJ c YOLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MJ, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MJ: -0.96
YOLO: -1.01
Коэффициент Сортино MJ, с текущим значением в -1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MJ: -1.56
YOLO: -1.60
Коэффициент Омега MJ, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MJ: 0.81
YOLO: 0.80
Коэффициент Кальмара MJ, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MJ: -0.55
YOLO: -0.52
Коэффициент Мартина MJ, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MJ: -1.28
YOLO: -1.26

Показатель коэффициента Шарпа MJ на текущий момент составляет -0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YOLO равному -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MJ и YOLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.96
-1.01
MJ
YOLO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJ и YOLO

Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 14.99%, что больше доходности YOLO в 3.10%


TTM202420232022202120202019201820172016
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
14.99%13.80%3.59%4.12%1.93%4.60%5.26%2.23%1.98%1.35%
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF
3.10%3.60%1.18%0.56%3.93%2.03%4.52%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MJ и YOLO

Максимальная просадка MJ за все время составила -96.12%, примерно равная максимальной просадке YOLO в -94.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и YOLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%-88.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-94.31%
-93.26%
MJ
YOLO

Волатильность

Сравнение волатильности MJ и YOLO

ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) имеет более высокую волатильность в 19.26% по сравнению с AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) с волатильностью 16.75%. Это указывает на то, что MJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YOLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.26%
16.75%
MJ
YOLO