PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MJ с MSOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MJ с MSOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MJ (ETFMG Alternative Harvest ETF) and MSOS (AdvisorShares Pure US Cannabis ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. MJ is passively managed, while MSOS is actively managed. Over the past 5 years, MJ returned -35.31%/yr vs -35.03%/yr for MSOS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MJ charges 0.75%/yr vs 0.74%/yr for MSOS.

Доходность

Сравнение доходности MJ и MSOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MJ показывает доходность -14.07%, что значительно ниже, чем у MSOS с доходностью 0.42%.

MJ

1 день
-3.25%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-14.07%
6 месяцев
1.76%
1 год
40.95%
3 года*
-7.86%
5 лет*
-35.31%
10 лет*
—

MSOS

1 день
-6.14%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.42%
6 месяцев
28.46%
1 год
99.16%
3 года*
-4.01%
5 лет*
-35.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MJ и MSOS

2026 (YTD)202520242023202220212020
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		-14.07%13.07%-23.97%-24.18%-61.55%-22.79%15.63%
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.42%23.88%-45.65%0.29%-72.68%-29.69%47.95%

Correlation

The correlation between MJ and MSOS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г.

0.78

The correlation between MJ and MSOS shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.89 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MJ и MSOS

Секторы
MJ
MSOS

Здравоохранение

76.5%
2.5%

Потребительский защитный сектор

18.6%

-

Недвижимость

3.0%
50.2%

Потребительский циклический сектор

0.9%
17.8%

Технологии

0.6%

-

Финансовые услуги

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

29.6%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

MJ
76.5%
MSOS
2.5%

Потребительский защитный сектор

MJ
18.6%
MSOS

-

Недвижимость

MJ
3.0%
MSOS
50.2%

Потребительский циклический сектор

MJ
0.9%
MSOS
17.8%

Технологии

MJ
0.6%
MSOS

-

Финансовые услуги

MJ
0.3%
MSOS

-

Сырьевые материалы

MJ

-

MSOS

-

Коммуникационные услуги

MJ

-

MSOS

-

Энергетика

MJ

-

MSOS

-

Промышленность

MJ

-

MSOS
29.6%

Коммунальные услуги

MJ

-

MSOS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Alternative Harvest ETF

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF

Часто сравнивают с MJ:
MJ с YOLOMJ с CNBSMJ с MJUSMJ с FPXMJ с ARKXMJ с SPYMJ с VOOG
Часто сравнивают с MSOS:
MSOS с MSOXMSOS с YOLOMSOS с CNBSMSOS с CURLFMSOS с MJUSMSOS с SNDLMSOS с GTBIF

Доходность на риск

MJ vs. MSOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MJ
Ранг доходности на риск MJ: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MJ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJ: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJ: 1616
Ранг коэф-та Мартина
MSOS
Ранг доходности на риск MSOS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MJ c MSOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MJMSOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
0.89

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
2.04

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

1.88

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

3.58

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MJ vs. MSOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MJ на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа MSOS равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MJ и MSOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MJMSOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.89

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

-0.45

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

-0.34

-0.15

Просадки

Сравнение просадок MJ и MSOS

Максимальная просадка MJ за все время составила -96.55%, примерно равная максимальной просадке MSOS в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и MSOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MJMSOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.55%

-96.25%

-0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.66%

-52.91%

+4.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.73%

-81.71%

+11.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.27%

-94.99%

+1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.45%

-91.37%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.20%

-71.71%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.08%

27.78%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MJ и MSOS

Текущая волатильность для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) составляет 11.92%, в то время как у AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) волатильность равна 20.45%. Это указывает на то, что MJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MJMSOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

20.45%

-8.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.46%

80.61%

-21.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.70%

112.00%

-25.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.89%

77.81%

-17.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.74%

74.04%

-18.30%

Сравнение комиссий MJ и MSOS

MJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MSOS в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJ и MSOS

Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как MSOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		2.31%1.98%13.80%0.00%0.00%0.00%
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%

Часто задаваемые вопросы

MJ and MSOS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOS has higher volatility (20.45%) compared to MJ (11.92%). In terms of maximum drawdown, MJ dropped -96.55% vs MSOS's -96.25%.

On 5-year performance, MSOS leads with -35.03% vs -35.31% for MJ. On fees, MSOS is cheaper at 0.74% per year. On volatility, MJ has been the lower-risk option at 11.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MSOS has performed better with a -35.03% return vs -35.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSOS is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.75% for MJ.

MJ has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.00% for MSOS.

They also come from different issuers: ETFMG and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.75% for MJ and 0.74% for MSOS.

MSOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MJ и MSOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор