PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MJ с MSOS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MJ и MSOS составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности MJ и MSOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-31.71%
-51.71%
MJ
MSOS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MJ:

-0.29

MSOS:

-0.49

Коэф-т Сортино

MJ:

-0.05

MSOS:

-0.30

Коэф-т Омега

MJ:

0.99

MSOS:

0.96

Коэф-т Кальмара

MJ:

-0.18

MSOS:

-0.42

Коэф-т Мартина

MJ:

-0.68

MSOS:

-1.14

Индекс Язвы

MJ:

25.20%

MSOS:

34.05%

Дневная вол-ть

MJ:

58.26%

MSOS:

79.62%

Макс. просадка

MJ:

-93.14%

MSOS:

-93.55%

Текущая просадка

MJ:

-93.11%

MSOS:

-93.35%

Доходность по периодам

С начала года, MJ показывает доходность -24.46%, что значительно выше, чем у MSOS с доходностью -47.79%.


MJ

С начала года

-24.46%

1 месяц

-10.71%

6 месяцев

-33.58%

1 год

-21.24%

5 лет

-30.19%

10 лет

N/A

MSOS

С начала года

-47.79%

1 месяц

-17.75%

6 месяцев

-52.90%

1 год

-43.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MJ и MSOS

MJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MSOS в 0.74%.


MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
График комиссии MJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии MSOS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MJ c MSOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MJ, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.29-0.49
Коэффициент Сортино MJ, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.05-0.30
Коэффициент Омега MJ, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.990.96
Коэффициент Кальмара MJ, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.18-0.42
Коэффициент Мартина MJ, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.68-1.14
MJ
MSOS

Показатель коэффициента Шарпа MJ на текущий момент составляет -0.29, что выше коэффициента Шарпа MSOS равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MJ и MSOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.200.400.60JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.29
-0.49
MJ
MSOS

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJ и MSOS

Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 15.20%, тогда как MSOS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
15.20%3.59%4.13%1.93%4.60%5.26%2.23%2.64%16.22%
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
0.00%0.00%0.00%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MJ и MSOS

Максимальная просадка MJ за все время составила -93.14%, примерно равная максимальной просадке MSOS в -93.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и MSOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-94.00%-92.00%-90.00%-88.00%-86.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-92.01%
-93.35%
MJ
MSOS

Волатильность

Сравнение волатильности MJ и MSOS

Текущая волатильность для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) составляет 9.03%, в то время как у AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) волатильность равна 16.45%. Это указывает на то, что MJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.03%
16.45%
MJ
MSOS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab