PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MJ с MSOS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MJMSOS
Дох-ть с нач. г.19.38%16.55%
Дох-ть за 1 год27.09%48.55%
Дох-ть за 3 года-41.14%-41.31%
Коэф-т Шарпа0.360.58
Дневная вол-ть60.76%76.47%
Макс. просадка-92.53%-91.24%
Current Drawdown-89.10%-85.16%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между MJ и MSOS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MJ и MSOS

С начала года, MJ показывает доходность 19.38%, что значительно выше, чем у MSOS с доходностью 16.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-65.45%
-66.88%
MJ
MSOS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETFMG Alternative Harvest ETF

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF

Сравнение комиссий MJ и MSOS

MJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MSOS в 0.74%.


MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
График комиссии MJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии MSOS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MJ c MSOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MJ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MJ, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MJ, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MJ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MJ, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MJ, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.06
MSOS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSOS, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MSOS, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MSOS, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MSOS, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MSOS, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.44

Сравнение коэффициента Шарпа MJ и MSOS

Показатель коэффициента Шарпа MJ на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа MSOS равного 0.58. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MJ и MSOS.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.36
0.58
MJ
MSOS

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJ и MSOS

Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, тогда как MSOS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
4.51%3.59%4.12%1.93%4.60%5.26%2.23%2.64%16.22%
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
0.00%0.00%0.00%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MJ и MSOS

Максимальная просадка MJ за все время составила -92.53%, примерно равная максимальной просадке MSOS в -91.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и MSOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-88.00%-86.00%-84.00%-82.00%-80.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-87.38%
-85.16%
MJ
MSOS

Волатильность

Сравнение волатильности MJ и MSOS

Текущая волатильность для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) составляет 30.36%, в то время как у AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) волатильность равна 32.20%. Это указывает на то, что MJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
30.36%
32.20%
MJ
MSOS