PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MJ с FPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MJFPX
Дох-ть с нач. г.19.38%7.63%
Дох-ть за 1 год27.09%29.19%
Дох-ть за 3 года-41.14%-4.02%
Дох-ть за 5 лет-32.80%7.11%
Коэф-т Шарпа0.361.29
Дневная вол-ть60.76%21.79%
Макс. просадка-92.53%-56.29%
Current Drawdown-89.10%-23.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между MJ и FPX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MJ и FPX

С начала года, MJ показывает доходность 19.38%, что значительно выше, чем у FPX с доходностью 7.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-77.83%
110.95%
MJ
FPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETFMG Alternative Harvest ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Сравнение комиссий MJ и FPX

MJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.


MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
График комиссии MJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии FPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MJ c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MJ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MJ, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MJ, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MJ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MJ, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MJ, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.06
FPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FPX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FPX, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FPX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FPX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FPX, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.71

Сравнение коэффициента Шарпа MJ и FPX

Показатель коэффициента Шарпа MJ на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа FPX равного 1.29. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MJ и FPX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2024FebruaryMarchAprilMay
0.36
1.29
MJ
FPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJ и FPX

Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности FPX в 0.13%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
4.51%3.59%4.12%1.93%4.60%5.26%2.23%2.64%16.22%0.00%0.00%0.00%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
0.13%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%0.79%0.51%

Просадки

Сравнение просадок MJ и FPX

Максимальная просадка MJ за все время составила -92.53%, что больше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и FPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-89.10%
-23.10%
MJ
FPX

Волатильность

Сравнение волатильности MJ и FPX

ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) имеет более высокую волатильность в 30.36% по сравнению с First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что MJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
30.36%
5.44%
MJ
FPX