PortfoliosLab logo
Сравнение MJ с FPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MJ и FPX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MJ и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.57%
140.45%
MJ
FPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MJ:

-0.96

FPX:

0.58

Коэф-т Сортино

MJ:

-1.56

FPX:

0.98

Коэф-т Омега

MJ:

0.81

FPX:

1.13

Коэф-т Кальмара

MJ:

-0.55

FPX:

0.59

Коэф-т Мартина

MJ:

-1.28

FPX:

1.87

Индекс Язвы

MJ:

41.23%

FPX:

9.82%

Дневная вол-ть

MJ:

55.54%

FPX:

31.68%

Макс. просадка

MJ:

-96.12%

FPX:

-56.29%

Текущая просадка

MJ:

-95.15%

FPX:

-18.11%

Доходность по периодам

С начала года, MJ показывает доходность -24.55%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -1.65%.


MJ

С начала года

-24.55%

1 месяц

2.42%

6 месяцев

-49.90%

1 год

-52.57%

5 лет

-30.81%

10 лет

N/A

FPX

С начала года

-1.65%

1 месяц

4.80%

6 месяцев

4.61%

1 год

16.48%

5 лет

10.78%

10 лет

8.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MJ и FPX

MJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.


График комиссии MJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MJ: 0.75%
График комиссии FPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FPX: 0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MJ и FPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MJ
Ранг риск-скорректированной доходности MJ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MJ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

FPX
Ранг риск-скорректированной доходности FPX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MJ c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MJ, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MJ: -0.96
FPX: 0.58
Коэффициент Сортино MJ, с текущим значением в -1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MJ: -1.56
FPX: 0.98
Коэффициент Омега MJ, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MJ: 0.81
FPX: 1.13
Коэффициент Кальмара MJ, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MJ: -0.55
FPX: 0.59
Коэффициент Мартина MJ, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MJ: -1.28
FPX: 1.87

Показатель коэффициента Шарпа MJ на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа FPX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MJ и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.96
0.58
MJ
FPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJ и FPX

Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 14.99%, что больше доходности FPX в 0.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
14.99%13.80%3.59%4.12%1.93%4.60%5.26%2.23%1.98%1.35%0.00%0.00%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
0.09%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%0.79%

Просадки

Сравнение просадок MJ и FPX

Максимальная просадка MJ за все время составила -96.12%, что больше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и FPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.15%
-18.11%
MJ
FPX

Волатильность

Сравнение волатильности MJ и FPX

ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) имеют волатильность 19.26% и 19.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.26%
19.12%
MJ
FPX