PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MJ с FPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MJ и FPX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MJ и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-92.71%
102.95%
MJ
FPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MJ:

-1.21

FPX:

-0.15

Коэф-т Сортино

MJ:

-2.34

FPX:

-0.01

Коэф-т Омега

MJ:

0.72

FPX:

1.00

Коэф-т Кальмара

MJ:

-0.68

FPX:

-0.14

Коэф-т Мартина

MJ:

-1.71

FPX:

-0.53

Индекс Язвы

MJ:

38.24%

FPX:

8.03%

Дневная вол-ть

MJ:

54.09%

FPX:

28.42%

Макс. просадка

MJ:

-95.80%

FPX:

-56.29%

Текущая просадка

MJ:

-95.80%

FPX:

-30.88%

Доходность по периодам

С начала года, MJ показывает доходность -34.71%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -16.99%.


MJ

С начала года

-34.71%

1 месяц

-21.23%

6 месяцев

-54.23%

1 год

-62.47%

5 лет

-30.54%

10 лет

N/A

FPX

С начала года

-16.99%

1 месяц

-16.78%

6 месяцев

-10.83%

1 год

-2.46%

5 лет

10.96%

10 лет

6.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MJ и FPX

MJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.


MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
График комиссии MJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MJ: 0.75%
График комиссии FPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FPX: 0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MJ и FPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MJ
Ранг риск-скорректированной доходности MJ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MJ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

FPX
Ранг риск-скорректированной доходности FPX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MJ c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MJ, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
MJ: -1.21
FPX: -0.15
Коэффициент Сортино MJ, с текущим значением в -2.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
MJ: -2.34
FPX: -0.01
Коэффициент Омега MJ, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MJ: 0.72
FPX: 1.00
Коэффициент Кальмара MJ, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
MJ: -0.68
FPX: -0.14
Коэффициент Мартина MJ, с текущим значением в -1.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
MJ: -1.71
FPX: -0.53

Показатель коэффициента Шарпа MJ на текущий момент составляет -1.21, что ниже коэффициента Шарпа FPX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MJ и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.21
-0.15
MJ
FPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJ и FPX

Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 17.37%, что больше доходности FPX в 0.11%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
17.37%13.84%1.15%1.85%1.15%1.53%2.79%0.63%1.87%1.35%0.00%0.00%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
0.11%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%0.79%

Просадки

Сравнение просадок MJ и FPX

Максимальная просадка MJ за все время составила -95.80%, что больше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и FPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.80%
-30.88%
MJ
FPX

Волатильность

Сравнение волатильности MJ и FPX

Текущая волатильность для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) составляет 11.77%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 15.69%. Это указывает на то, что MJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.77%
15.69%
MJ
FPX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab