Сравнение MJ с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
MJ и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MJ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Alternative Harvest Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MJ и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MJ и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJ ETFMG Alternative Harvest ETF | -22.26% | 13.07% | -23.97% | -24.18% | -61.55% | -22.79% | -16.18% | -31.36% | -22.57% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 30.37% | -10.60% |
Доходность по периодам
С начала года, MJ показывает доходность -22.26%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -1.32%.
MJ
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -22.26%
- 6 месяцев
- -35.70%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- -15.04%
- 5 лет*
- -37.64%
- 10 лет*
- —
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MJ и FPX
MJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
MJ vs. FPX — Ранг доходности на риск
MJ
FPX
Сравнение MJ c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MJ | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 1.49 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.05 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.28 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 3.19 | -2.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | 10.78 | -9.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MJ | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 1.49 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | 0.24 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.53 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между MJ и FPX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MJ и FPX
Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности FPX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJ ETFMG Alternative Harvest ETF | 2.55% | 1.98% | 13.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок MJ и FPX
Максимальная просадка MJ за все время составила -96.55%, что больше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MJ | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.55% | -56.29% | -40.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.66% | -14.19% | -34.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.52% | -43.14% | -50.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.98% | -6.75% | -88.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.67% | -11.43% | -57.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.24% | 4.20% | +19.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MJ и FPX
ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) имеет более высокую волатильность в 18.45% по сравнению с First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) с волатильностью 9.11%. Это указывает на то, что MJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MJ | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.45% | 9.11% | +9.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.03% | 18.68% | +40.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.93% | 29.37% | +55.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.89% | 26.54% | +32.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.43% | 24.17% | +31.26% |