PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MJ с FPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MJ с FPX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).

MJ и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MJ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Alternative Harvest Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MJ или FPX.

Корреляция

Корреляция между MJ и FPX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MJ и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MJ:

-1.23

FPX:

0.95

Коэф-т Сортино

MJ:

-2.01

FPX:

1.45

Коэф-т Омега

MJ:

0.76

FPX:

1.20

Коэф-т Кальмара

MJ:

-0.60

FPX:

1.00

Коэф-т Мартина

MJ:

-1.45

FPX:

3.03

Индекс Язвы

MJ:

39.44%

FPX:

10.29%

Дневная вол-ть

MJ:

47.57%

FPX:

32.14%

Макс. просадка

MJ:

-95.81%

FPX:

-56.29%

Текущая просадка

MJ:

-94.72%

FPX:

-5.92%

Доходность по периодам

С начала года, MJ показывает доходность -23.88%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью 12.99%.

MJ

С начала года

-23.88%

1 месяц

9.18%

6 месяцев

-34.96%

1 год

-57.26%

5 лет

-30.42%

10 лет

N/A

FPX

С начала года

12.99%

1 месяц

23.95%

6 месяцев

11.82%

1 год

30.31%

5 лет

12.30%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MJ и FPX

MJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.

MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MJ и FPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MJ
Ранг риск-скорректированной доходности MJ, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MJ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
FPX
Ранг риск-скорректированной доходности FPX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MJ c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MJ на текущий момент составляет -1.23, что ниже коэффициента Шарпа FPX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MJ и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJ и FPX

Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 14.89%, что больше доходности FPX в 0.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		14.89%13.82%3.59%4.12%1.93%4.60%5.26%2.23%1.98%1.35%0.00%0.00%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.08%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%0.79%

Просадки

Сравнение просадок MJ и FPX

Максимальная просадка MJ за все время составила -95.81%, что больше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и FPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MJ и FPX

ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) с волатильностью 9.11%. Это указывает на то, что MJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...