PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MJ с CNBS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MJCNBS
Дох-ть с нач. г.19.38%16.16%
Дох-ть за 1 год27.09%26.69%
Дох-ть за 3 года-41.14%-41.29%
Коэф-т Шарпа0.360.41
Дневная вол-ть60.76%57.97%
Макс. просадка-92.53%-91.40%
Current Drawdown-89.10%-87.57%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между MJ и CNBS составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MJ и CNBS

С начала года, MJ показывает доходность 19.38%, что значительно выше, чем у CNBS с доходностью 16.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-84.36%
-79.36%
MJ
CNBS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETFMG Alternative Harvest ETF

Amplify Seymour Cannabis ETF

Сравнение комиссий MJ и CNBS

И MJ, и CNBS имеют комиссию равную 0.75%.


MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
График комиссии MJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии CNBS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MJ c CNBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MJ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MJ, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MJ, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MJ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MJ, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MJ, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.06
CNBS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CNBS, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CNBS, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CNBS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CNBS, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CNBS, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.32

Сравнение коэффициента Шарпа MJ и CNBS

Показатель коэффициента Шарпа MJ на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNBS равному 0.41. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MJ и CNBS.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.36
0.41
MJ
CNBS

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJ и CNBS

Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, тогда как CNBS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
4.51%3.59%4.12%1.93%4.60%5.26%2.23%2.64%16.22%
CNBS
Amplify Seymour Cannabis ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.58%0.58%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MJ и CNBS

Максимальная просадка MJ за все время составила -92.53%, примерно равная максимальной просадке CNBS в -91.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и CNBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-89.00%-88.00%-87.00%-86.00%-85.00%-84.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-87.38%
-87.57%
MJ
CNBS

Волатильность

Сравнение волатильности MJ и CNBS

ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) имеют волатильность 30.36% и 29.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
30.36%
29.59%
MJ
CNBS