PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MJ с CNBS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MJ с CNBS

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS).

MJ и CNBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MJ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Alternative Harvest Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. CNBS - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MJ или CNBS.

Корреляция

Корреляция между MJ и CNBS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MJ и CNBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-93.00%
-90.84%
MJ
CNBS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MJ:

-0.96

CNBS:

-0.94

Коэф-т Сортино

MJ:

-1.56

CNBS:

-1.55

Коэф-т Омега

MJ:

0.81

CNBS:

0.80

Коэф-т Кальмара

MJ:

-0.55

CNBS:

-0.59

Коэф-т Мартина

MJ:

-1.28

CNBS:

-1.24

Индекс Язвы

MJ:

41.23%

CNBS:

45.49%

Дневная вол-ть

MJ:

55.54%

CNBS:

60.08%

Макс. просадка

MJ:

-96.12%

CNBS:

-95.63%

Текущая просадка

MJ:

-95.15%

CNBS:

-94.42%

Доходность по периодам

С начала года, MJ показывает доходность -24.55%, что значительно выше, чем у CNBS с доходностью -26.18%.

MJ

С начала года

-24.55%

1 месяц

2.42%

6 месяцев

-49.90%

1 год

-52.57%

5 лет

-30.81%

10 лет

N/A

CNBS

С начала года

-26.18%

1 месяц

5.11%

6 месяцев

-51.82%

1 год

-56.19%

5 лет

-25.87%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MJ и CNBS

И MJ, и CNBS имеют комиссию равную 0.75%.

MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
График комиссии MJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MJ: 0.75%
CNBS
Amplify Seymour Cannabis ETF
График комиссии CNBS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CNBS: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MJ и CNBS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MJ
Ранг риск-скорректированной доходности MJ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MJ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
CNBS
Ранг риск-скорректированной доходности CNBS, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNBS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNBS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNBS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNBS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNBS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MJ c CNBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MJ, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MJ: -0.96
CNBS: -0.94
Коэффициент Сортино MJ, с текущим значением в -1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MJ: -1.56
CNBS: -1.55
Коэффициент Омега MJ, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MJ: 0.81
CNBS: 0.80
Коэффициент Кальмара MJ, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MJ: -0.55
CNBS: -0.59
Коэффициент Мартина MJ, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MJ: -1.28
CNBS: -1.24

Показатель коэффициента Шарпа MJ на текущий момент составляет -0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNBS равному -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MJ и CNBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.96
-0.94
MJ
CNBS

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJ и CNBS

Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 14.99%, что меньше доходности CNBS в 59.01%

TTM202420232022202120202019201820172016
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		14.99%13.80%3.59%4.12%1.93%4.60%5.26%2.23%1.98%1.35%
CNBS
Amplify Seymour Cannabis ETF		59.01%43.56%0.00%0.00%0.00%0.58%0.58%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MJ и CNBS

Максимальная просадка MJ за все время составила -96.12%, примерно равная максимальной просадке CNBS в -95.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и CNBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%-88.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-94.27%
-94.42%
MJ
CNBS

Волатильность

Сравнение волатильности MJ и CNBS

ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) имеют волатильность 19.26% и 19.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.26%
19.40%
MJ
CNBS