PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MJ с CNBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MJ с CNBS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MJ (ETFMG Alternative Harvest ETF) and CNBS (Amplify Seymour Cannabis ETF) are both exchange-traded funds - MJ is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Prime Alternative Harvest Index, while CNBS is a Cannabis fund actively managed by Amplify. MJ is passively managed, while CNBS is actively managed. Over the past 5 years, MJ returned -34.66%/yr vs -32.48%/yr for CNBS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MJ и CNBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MJ показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у CNBS с доходностью 4.70%.

MJ

1 день
5.12%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-9.67%
6 месяцев
1.68%
1 год
48.56%
3 года*
-5.79%
5 лет*
-34.66%
10 лет*
—

CNBS

1 день
6.54%
1 месяц
0.77%
С начала года
4.70%
6 месяцев
26.27%
1 год
91.63%
3 года*
-0.72%
5 лет*
-32.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MJ и CNBS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		-9.67%13.07%-23.97%-24.18%-61.55%-22.79%-16.18%-41.33%
CNBS
Amplify Seymour Cannabis ETF		4.70%15.33%-29.41%-16.11%-63.98%-19.02%31.94%-44.97%

Correlation

The correlation between MJ and CNBS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г.

0.90

The correlation between MJ and CNBS has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MJ и CNBS

Секторы
MJ
CNBS

Здравоохранение

76.5%
63.1%

Потребительский защитный сектор

18.6%
7.0%

Недвижимость

3.0%
13.8%

Потребительский циклический сектор

0.9%
3.4%

Технологии

0.6%
10.7%

Финансовые услуги

0.3%
1.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

MJ
76.5%
CNBS
63.1%

Потребительский защитный сектор

MJ
18.6%
CNBS
7.0%

Недвижимость

MJ
3.0%
CNBS
13.8%

Потребительский циклический сектор

MJ
0.9%
CNBS
3.4%

Технологии

MJ
0.6%
CNBS
10.7%

Финансовые услуги

MJ
0.3%
CNBS
1.9%

Сырьевые материалы

MJ

-

CNBS

-

Коммуникационные услуги

MJ

-

CNBS

-

Энергетика

MJ

-

CNBS

-

Промышленность

MJ

-

CNBS
0.1%

Коммунальные услуги

MJ

-

CNBS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Alternative Harvest ETF

Amplify Seymour Cannabis ETF

Часто сравнивают с MJ:
MJ с MSOSMJ с YOLOMJ с MJUSMJ с FPXMJ с ARKXMJ с SPYMJ с VOOG
Часто сравнивают с CNBS:
CNBS с MSOSCNBS с YOLOCNBS с MSOXCNBS с VTCNBS с QQQCNBS с NVDYCNBS с MSTY

Доходность на риск

MJ vs. CNBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MJ
Ранг доходности на риск MJ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MJ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJ: 1818
Ранг коэф-та Мартина
CNBS
Ранг доходности на риск CNBS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNBS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNBS: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNBS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNBS: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNBS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MJ c CNBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MJCNBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
0.88

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.02

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

1.80

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.79

3.30

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MJ vs. CNBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MJ на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа CNBS равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MJ и CNBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MJCNBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.88

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

-0.50

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

-0.39

-0.08

Просадки

Сравнение просадок MJ и CNBS

Максимальная просадка MJ за все время составила -96.55%, примерно равная максимальной просадке CNBS в -95.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и CNBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MJCNBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.55%

-95.71%

-0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.66%

-51.25%

+2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.73%

-73.41%

+3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.27%

-93.58%

+0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.17%

-90.88%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.21%

-71.27%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.16%

27.83%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MJ и CNBS

Текущая волатильность для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) составляет 12.93%, в то время как у Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) волатильность равна 18.65%. Это указывает на то, что MJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MJCNBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.93%

18.65%

-5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.52%

76.84%

-17.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.83%

105.28%

-18.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.93%

64.80%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.75%

61.37%

-5.62%

Сравнение комиссий MJ и CNBS

И MJ, и CNBS имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJ и CNBS

Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, тогда как CNBS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CNBS
Amplify Seymour Cannabis ETF		0.00%0.00%43.54%0.00%0.00%0.00%0.58%0.58%
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		2.20%1.98%13.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MJ and CNBS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CNBS has higher volatility (18.65%) compared to MJ (12.93%). In terms of maximum drawdown, MJ dropped -96.55% vs CNBS's -95.71%.

On 5-year performance, CNBS leads with -32.48% vs -34.66% for MJ. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, MJ has been the lower-risk option at 12.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CNBS has performed better with a -32.48% return vs -34.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MJ and CNBS have the same expense ratio: 0.75% per year.

MJ has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.00% for CNBS.

MJ is categorized as Small Cap Blend Equities, while CNBS is Cannabis. They also come from different issuers: ETFMG and Amplify.

CNBS currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MJ и CNBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор