PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MJ с CNBS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MJ и CNBS составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности MJ и CNBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-94.00%-92.00%-90.00%-88.00%-86.00%-84.00%-82.00%-80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-93.94%
-92.50%
MJ
CNBS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MJ:

-1.21

CNBS:

-1.20

Коэф-т Сортино

MJ:

-2.34

CNBS:

-2.41

Коэф-т Омега

MJ:

0.72

CNBS:

0.70

Коэф-т Кальмара

MJ:

-0.68

CNBS:

-0.74

Коэф-т Мартина

MJ:

-1.71

CNBS:

-1.66

Индекс Язвы

MJ:

38.24%

CNBS:

42.47%

Дневная вол-ть

MJ:

54.09%

CNBS:

58.85%

Макс. просадка

MJ:

-95.80%

CNBS:

-95.43%

Текущая просадка

MJ:

-95.80%

CNBS:

-95.43%

Доходность по периодам

С начала года, MJ показывает доходность -34.71%, что значительно выше, чем у CNBS с доходностью -39.55%.


MJ

С начала года

-34.71%

1 месяц

-21.23%

6 месяцев

-54.23%

1 год

-62.47%

5 лет

-30.54%

10 лет

N/A

CNBS

С начала года

-39.55%

1 месяц

-23.07%

6 месяцев

-58.84%

1 год

-67.74%

5 лет

-25.83%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MJ и CNBS

И MJ, и CNBS имеют комиссию равную 0.75%.


MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
График комиссии MJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MJ: 0.75%
График комиссии CNBS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CNBS: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MJ и CNBS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MJ
Ранг риск-скорректированной доходности MJ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MJ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

CNBS
Ранг риск-скорректированной доходности CNBS, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNBS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNBS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNBS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNBS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNBS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MJ c CNBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MJ, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
MJ: -1.21
CNBS: -1.20
Коэффициент Сортино MJ, с текущим значением в -2.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
MJ: -2.34
CNBS: -2.41
Коэффициент Омега MJ, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MJ: 0.72
CNBS: 0.70
Коэффициент Кальмара MJ, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
MJ: -0.69
CNBS: -0.74
Коэффициент Мартина MJ, с текущим значением в -1.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
MJ: -1.71
CNBS: -1.66

Показатель коэффициента Шарпа MJ на текущий момент составляет -1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNBS равному -1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MJ и CNBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.21
-1.20
MJ
CNBS

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJ и CNBS

Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 17.37%, что меньше доходности CNBS в 72.06%


TTM202420232022202120202019201820172016
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
17.37%13.84%1.15%1.85%1.15%1.53%2.79%0.63%1.87%1.35%
CNBS
Amplify Seymour Cannabis ETF
72.06%43.56%0.00%0.00%0.00%0.05%0.05%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MJ и CNBS

Максимальная просадка MJ за все время составила -95.80%, примерно равная максимальной просадке CNBS в -95.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и CNBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%-88.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.04%
-95.43%
MJ
CNBS

Волатильность

Сравнение волатильности MJ и CNBS

ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) с волатильностью 11.12%. Это указывает на то, что MJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.77%
11.12%
MJ
CNBS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab