Сравнение MJ с ARKX
MJ (ETFMG Alternative Harvest ETF) and ARKX (ARK Space Exploration & Innovation ETF) are both exchange-traded funds - MJ is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Prime Alternative Harvest Index, while ARKX is a Aerospace & Defense fund actively managed by ARK. MJ is passively managed, while ARKX is actively managed. Over the past 5 years, MJ returned -34.66%/yr vs 11.85%/yr for ARKX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MJ и ARKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MJ показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у ARKX с доходностью 25.47%.
MJ
- 1 день
- 5.12%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 48.56%
- 3 года*
- -5.79%
- 5 лет*
- -34.66%
- 10 лет*
- —
ARKX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 12.71%
- С начала года
- 25.47%
- 6 месяцев
- 27.09%
- 1 год
- 71.59%
- 3 года*
- 37.08%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MJ и ARKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MJ ETFMG Alternative Harvest ETF | -9.67% | 13.07% | -23.97% | -24.18% | -61.55% | -50.45% |
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 25.47% | 48.46% | 26.67% | 24.37% | -34.27% | -7.14% |
Correlation
The correlation between MJ and ARKX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2021 г. | 0.52 |
The correlation between MJ and ARKX shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов MJ и ARKX
Секторы
MJ
ARKX
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
Потребительский циклический сектор
Технологии
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
MJ
ARKX
Потребительский защитный сектор
MJ
ARKX
-
Недвижимость
MJ
ARKX
-
Потребительский циклический сектор
MJ
ARKX
Технологии
MJ
ARKX
Финансовые услуги
MJ
ARKX
-
Сырьевые материалы
MJ
-
ARKX
Коммуникационные услуги
MJ
-
ARKX
Энергетика
MJ
-
ARKX
-
Промышленность
MJ
-
ARKX
Коммунальные услуги
MJ
-
ARKX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MJ vs. ARKX — Ранг доходности на риск
MJ
ARKX
Сравнение MJ c ARKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MJ | ARKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 3.52 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | 9.48 | -7.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MJ | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 2.21 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | 0.43 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.48 | 0.44 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок MJ и ARKX
Максимальная просадка MJ за все время составила -96.55%, что больше максимальной просадки ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и ARKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MJ | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.55% | -43.61% | -52.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.66% | -20.42% | -28.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.73% | -25.47% | -44.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.27% | -43.61% | -49.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.17% | -3.66% | -90.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.21% | -19.97% | -49.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.16% | 7.57% | +19.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MJ и ARKX
ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) имеет более высокую волатильность в 12.93% по сравнению с ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) с волатильностью 10.97%. Это указывает на то, что MJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MJ | ARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.93% | 10.97% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.52% | 25.02% | +34.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.83% | 32.49% | +54.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.93% | 27.72% | +32.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.75% | 27.42% | +28.33% |
Сравнение комиссий MJ и ARKX
И MJ, и ARKX имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MJ и ARKX
Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, тогда как ARKX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MJ ETFMG Alternative Harvest ETF | 2.20% | 1.98% | 13.80% |
Часто задаваемые вопросы
MJ and ARKX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MJ has higher volatility (12.93%) compared to ARKX (10.97%). In terms of maximum drawdown, MJ dropped -96.55% vs ARKX's -43.61%.
On 5-year performance, ARKX leads with 11.85% vs -34.66% for MJ. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, ARKX has been the lower-risk option at 10.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ARKX has performed better with a 11.85% return vs -34.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MJ and ARKX have the same expense ratio: 0.75% per year.
MJ has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.00% for ARKX.
MJ is categorized as Small Cap Blend Equities, while ARKX is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: ETFMG and ARK.
ARKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MJ и ARKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор