PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MJ с ARKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MJ и ARKX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MJ и ARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-92.63%
-20.89%
MJ
ARKX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MJ:

-1.21

ARKX:

0.35

Коэф-т Сортино

MJ:

-2.34

ARKX:

0.67

Коэф-т Омега

MJ:

0.72

ARKX:

1.08

Коэф-т Кальмара

MJ:

-0.68

ARKX:

0.28

Коэф-т Мартина

MJ:

-1.71

ARKX:

1.55

Индекс Язвы

MJ:

38.24%

ARKX:

6.18%

Дневная вол-ть

MJ:

54.09%

ARKX:

26.93%

Макс. просадка

MJ:

-95.80%

ARKX:

-43.61%

Текущая просадка

MJ:

-95.80%

ARKX:

-25.23%

Доходность по периодам

С начала года, MJ показывает доходность -34.71%, что значительно ниже, чем у ARKX с доходностью -17.73%.


MJ

С начала года

-34.71%

1 месяц

-21.23%

6 месяцев

-54.23%

1 год

-62.47%

5 лет

-30.54%

10 лет

N/A

ARKX

С начала года

-17.73%

1 месяц

-16.57%

6 месяцев

-2.49%

1 год

10.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MJ и ARKX

И MJ, и ARKX имеют комиссию равную 0.75%.


MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
График комиссии MJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MJ: 0.75%
График комиссии ARKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARKX: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MJ и ARKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MJ
Ранг риск-скорректированной доходности MJ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MJ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

ARKX
Ранг риск-скорректированной доходности ARKX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MJ c ARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MJ, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
MJ: -1.21
ARKX: 0.35
Коэффициент Сортино MJ, с текущим значением в -2.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
MJ: -2.34
ARKX: 0.67
Коэффициент Омега MJ, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MJ: 0.72
ARKX: 1.08
Коэффициент Кальмара MJ, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
MJ: -0.70
ARKX: 0.28
Коэффициент Мартина MJ, с текущим значением в -1.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
MJ: -1.71
ARKX: 1.55

Показатель коэффициента Шарпа MJ на текущий момент составляет -1.21, что ниже коэффициента Шарпа ARKX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MJ и ARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.21
0.35
MJ
ARKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJ и ARKX

Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 17.37%, тогда как ARKX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202420232022202120202019201820172016
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
17.37%13.84%1.15%1.85%1.15%1.53%2.79%0.63%1.87%1.35%
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MJ и ARKX

Максимальная просадка MJ за все время составила -95.80%, что больше максимальной просадки ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и ARKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-92.81%
-25.23%
MJ
ARKX

Волатильность

Сравнение волатильности MJ и ARKX

ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) имеют волатильность 11.77% и 12.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.77%
12.02%
MJ
ARKX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab