PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MJ с ARKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MJARKX
Дох-ть с нач. г.18.44%-0.58%
Дох-ть за 1 год21.07%12.40%
Дох-ть за 3 года-40.92%-8.60%
Коэф-т Шарпа0.320.55
Дневная вол-ть60.77%19.83%
Макс. просадка-92.53%-43.61%
Current Drawdown-89.19%-27.89%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между MJ и ARKX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MJ и ARKX

С начала года, MJ показывает доходность 18.44%, что значительно выше, чем у ARKX с доходностью -0.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-81.41%
-24.53%
MJ
ARKX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETFMG Alternative Harvest ETF

ARK Space Exploration & Innovation ETF

Сравнение комиссий MJ и ARKX

И MJ, и ARKX имеют комиссию равную 0.75%.


MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
График комиссии MJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии ARKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MJ c ARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MJ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MJ, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MJ, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MJ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MJ, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MJ, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.94
ARKX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARKX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARKX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARKX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARKX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARKX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.40

Сравнение коэффициента Шарпа MJ и ARKX

Показатель коэффициента Шарпа MJ на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа ARKX равного 0.55. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MJ и ARKX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.32
0.55
MJ
ARKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJ и ARKX

Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, тогда как ARKX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
4.55%3.59%4.12%1.93%4.60%5.26%2.23%2.64%16.22%
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MJ и ARKX

Максимальная просадка MJ за все время составила -92.53%, что больше максимальной просадки ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и ARKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-81.86%
-27.89%
MJ
ARKX

Волатильность

Сравнение волатильности MJ и ARKX

ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) имеет более высокую волатильность в 30.58% по сравнению с ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что MJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
30.58%
5.17%
MJ
ARKX