PortfoliosLab logo
Сравнение MJ с ARKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MJ и ARKX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MJ и ARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.47%
-9.56%
MJ
ARKX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MJ:

-0.90

ARKX:

0.96

Коэф-т Сортино

MJ:

-1.42

ARKX:

1.55

Коэф-т Омега

MJ:

0.83

ARKX:

1.19

Коэф-т Кальмара

MJ:

-0.52

ARKX:

0.84

Коэф-т Мартина

MJ:

-1.22

ARKX:

3.85

Индекс Язвы

MJ:

41.05%

ARKX:

7.49%

Дневная вол-ть

MJ:

55.54%

ARKX:

29.96%

Макс. просадка

MJ:

-96.12%

ARKX:

-43.61%

Текущая просадка

MJ:

-95.14%

ARKX:

-14.53%

Доходность по периодам

С начала года, MJ показывает доходность -24.37%, что значительно ниже, чем у ARKX с доходностью -5.94%.


MJ

С начала года

-24.37%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

-49.03%

1 год

-52.70%

5 лет

-30.34%

10 лет

N/A

ARKX

С начала года

-5.94%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

12.16%

1 год

27.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MJ и ARKX

И MJ, и ARKX имеют комиссию равную 0.75%.


График комиссии MJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MJ: 0.75%
График комиссии ARKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARKX: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MJ и ARKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MJ
Ранг риск-скорректированной доходности MJ, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MJ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

ARKX
Ранг риск-скорректированной доходности ARKX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MJ c ARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MJ, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MJ: -0.90
ARKX: 0.96
Коэффициент Сортино MJ, с текущим значением в -1.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MJ: -1.42
ARKX: 1.55
Коэффициент Омега MJ, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MJ: 0.83
ARKX: 1.19
Коэффициент Кальмара MJ, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MJ: -0.54
ARKX: 0.84
Коэффициент Мартина MJ, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MJ: -1.22
ARKX: 3.85

Показатель коэффициента Шарпа MJ на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа ARKX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MJ и ARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.90
0.96
MJ
ARKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJ и ARKX

Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 14.96%, тогда как ARKX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202420232022202120202019201820172016
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
14.96%13.80%3.59%4.12%1.93%4.60%5.26%2.23%1.98%1.35%
ARKX
ARK Space Exploration & Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MJ и ARKX

Максимальная просадка MJ за все время составила -96.12%, что больше максимальной просадки ARKX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и ARKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.67%
-14.53%
MJ
ARKX

Волатильность

Сравнение волатильности MJ и ARKX

ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) имеет более высокую волатильность в 19.52% по сравнению с ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) с волатильностью 16.92%. Это указывает на то, что MJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.52%
16.92%
MJ
ARKX