Сравнение MHH с ADP
MHH (Mastech Digital, Inc.) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. Both operate in the Staffing & Employment Services industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, MHH returned 6.58%/yr vs 12.60%/yr for ADP. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MHH и ADP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MHH показывает доходность -5.16%, что значительно выше, чем у ADP с доходностью -9.33%. За последние 10 лет акции MHH уступали акциям ADP по среднегодовой доходности: 6.58% против 12.60% соответственно.
MHH
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -6.23%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- -12.44%
- 5 лет*
- -17.39%
- 10 лет*
- 6.58%
ADP
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 9.83%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- -9.51%
- 1 год
- -27.31%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 12.60%
Сравнение доходности по годам MHH и ADP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHH Mastech Digital, Inc. | -5.16% | -53.15% | 76.79% | -23.45% | -35.50% | 7.36% | 43.63% | 75.71% | 25.25% | 47.72% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -9.33% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
Correlation
The correlation between MHH and ADP is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2008 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
MHH:
$78.74M
ADP:
$93.06B
MHH:
$0.19
ADP:
$10.72
MHH:
33.96
ADP:
21.58
MHH:
0.43
ADP:
4.34
MHH:
0.86
ADP:
14.65
MHH:
$184.14M
ADP:
$21.60B
MHH:
$50.54M
ADP:
$10.26B
MHH:
$4.01M
ADP:
$6.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MHH vs. ADP — Ранг доходности на риск
MHH
ADP
Сравнение MHH c ADP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastech Digital, Inc. (MHH) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MHH | ADP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.81 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.67 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | -1.20 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MHH | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | -1.13 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.25 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.52 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.54 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок MHH и ADP
Максимальная просадка MHH за все время составила -89.23%, что больше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHH и ADP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MHH | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.23% | -59.51% | -29.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.76% | -40.78% | +8.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.58% | -40.78% | -24.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.14% | -40.78% | -33.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.82% | -40.78% | -40.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.91% | -27.44% | -49.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.89% | -12.59% | -36.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.11% | 22.74% | -7.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MHH и ADP
Mastech Digital, Inc. (MHH) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с Automatic Data Processing, Inc. (ADP) с волатильностью 9.83%. Это указывает на то, что MHH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MHH | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 9.83% | +7.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.96% | 20.42% | +25.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.53% | 24.27% | +31.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.37% | 22.05% | +32.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.06% | 24.47% | +34.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHH и ADP
MHH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.80% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
MHH Mastech Digital, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MHH и ADP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastech Digital, Inc. и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MHH и ADP
MHH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastech Digital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.03M при выручке в 41.08M, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
MHH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastech Digital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.00K при выручке в 41.08M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
MHH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastech Digital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 264.00K при выручке в 41.08M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
Часто задаваемые вопросы
MHH and ADP have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MHH has higher volatility (17.73%) compared to ADP (9.83%). In terms of maximum drawdown, MHH dropped -89.23% vs ADP's -59.51%.
MHH currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MHH и ADP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор