Сравнение MHH с ADP
MHH (Mastech Digital, Inc.) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. Both operate in the Staffing & Employment Services industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, MHH returned 8.69%/yr vs 12.89%/yr for ADP. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MHH и ADP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MHH показывает доходность 7.45%, что значительно выше, чем у ADP с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции MHH уступали акциям ADP по среднегодовой доходности: 8.69% против 12.89% соответственно.
MHH
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -0.92%
- 6 месяцев
- 2.38%
- С начала года
- 7.45%
- 1 год
- -2.60%
- 3 года*
- -11.03%
- 5 лет*
- -14.18%
- 10 лет*
- 8.69%
ADP
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- 15.57%
- 6 месяцев
- 0.17%
- С начала года
- 1.33%
- 1 год
- -12.18%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 12.89%
Сравнение доходности по годам MHH и ADP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHH Mastech Digital, Inc. | 7.45% | -53.15% | 76.79% | -23.45% | -35.50% | 7.36% | 43.63% | 75.71% | 25.25% | 47.72% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 1.33% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
Correlation
The correlation between MHH and ADP is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2008 г. | 0.10 |
The correlation between MHH and ADP shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MHH:
$89.99M
ADP:
$102.56B
MHH:
$0.20
ADP:
$10.74
MHH:
38.36
ADP:
23.89
MHH:
0.48
ADP:
4.81
MHH:
0.98
ADP:
16.25
MHH:
$184.14M
ADP:
$21.60B
MHH:
$50.54M
ADP:
$10.26B
MHH:
$4.01M
ADP:
$6.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MHH vs. ADP — Ранг доходности на риск
MHH
ADP
Сравнение MHH c ADP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastech Digital, Inc. (MHH) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MHH | ADP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.94 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.32 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | -0.57 | +0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MHH и ADP
Максимальная просадка MHH за все время составила -89.23%, что больше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHH и ADP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MHH | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.23% | -59.51% | -29.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.76% | -38.07% | +5.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.58% | -40.78% | -24.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.14% | -40.78% | -33.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.82% | -40.78% | -40.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -18.91% | -54.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.03% | -12.62% | -36.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.42% | 21.46% | -6.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MHH и ADP
Mastech Digital, Inc. (MHH) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с Automatic Data Processing, Inc. (ADP) с волатильностью 9.87%. Это указывает на то, что MHH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MHH | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.06% | 9.87% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.75% | 22.24% | +21.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.78% | 25.75% | +33.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.26% | 22.48% | +32.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.31% | 24.62% | +34.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHH и ADP
MHH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.59% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
MHH Mastech Digital, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MHH и ADP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastech Digital, Inc. и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MHH и ADP
MHH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastech Digital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.03M при выручке в 41.08M, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
MHH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastech Digital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.00K при выручке в 41.08M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
MHH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastech Digital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 264.00K при выручке в 41.08M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
Часто задаваемые вопросы
MHH and ADP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MHH has higher volatility (11.06%) compared to ADP (9.87%). In terms of maximum drawdown, MHH dropped -89.23% vs ADP's -59.51%.
MHH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MHH и ADP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор