PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHH с NVDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MHH с NVDL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MHH (Mastech Digital, Inc.) is a stock, while NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Over the past 3 years, MHH returned -12.44%/yr vs 113.21%/yr for NVDL. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MHH и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastech Digital, Inc. (MHH) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MHH показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью 24.36%.

MHH

1 день
3.81%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
-6.23%
1 год
2.32%
3 года*
-12.44%
5 лет*
-17.39%
10 лет*
6.58%

NVDL

1 день
3.68%
1 месяц
21.13%
С начала года
24.36%
6 месяцев
26.69%
1 год
90.12%
3 года*
113.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MHH и NVDL

2026 (YTD)2025202420232022
MHH
Mastech Digital, Inc.		-5.16%-53.15%76.79%-23.45%-10.49%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		24.36%32.57%344.58%432.18%-28.32%

Correlation

The correlation between MHH and NVDL is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mastech Digital, Inc.

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с MHH:
MHH с ADPMHH с AENTMHH с AOUTMHH с GMEMHH с SKEMHH с RCLMHH с MARA
Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDANVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с SOXLNVDL с NVDNVDL с TQQQNVDL с FNGU

Доходность на риск

MHH vs. NVDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHH
Ранг доходности на риск MHH: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHH: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHH: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHH: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHH: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHH: 4343
Ранг коэф-та Мартина
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHH c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastech Digital, Inc. (MHH) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHHNVDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
1.33

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
1.95

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

2.15

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.15

4.91

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHH vs. NVDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHH на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа NVDL равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHH и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHHNVDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

1.33

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

1.80

-1.71

Просадки

Сравнение просадок MHH и NVDL

Максимальная просадка MHH за все время составила -89.23%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHH и NVDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MHHNVDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.23%

-67.55%

-21.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.76%

-42.23%

+9.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.58%

-67.55%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.91%

-15.19%

-61.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.89%

-16.96%

-31.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.11%

18.41%

-3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MHH и NVDL

Текущая волатильность для Mastech Digital, Inc. (MHH) составляет 17.73%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 24.75%. Это указывает на то, что MHH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MHHNVDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.73%

24.75%

-7.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.96%

50.90%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.53%

68.08%

-12.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.37%

90.39%

-36.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.06%

90.39%

-31.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHH и NVDL

Ни MHH, ни NVDL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
MHH
Mastech Digital, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%

Часто задаваемые вопросы

MHH and NVDL have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDL has higher volatility (24.75%) compared to MHH (17.73%). In terms of maximum drawdown, MHH dropped -89.23% vs NVDL's -67.55%.

NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MHH и NVDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор