Сравнение MHH с SKE
MHH (Mastech Digital, Inc.) and SKE (Skeena Resources Ltd) are both stocks. MHH operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while SKE operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, MHH returned -12.41%/yr vs 18.23%/yr for SKE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MHH и SKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MHH показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у SKE с доходностью 7.54%.
MHH
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 17.75%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 13.37%
- 3 года*
- -8.71%
- 5 лет*
- -12.41%
- 10 лет*
- 8.43%
SKE
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 67.45%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- 18.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MHH и SKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHH Mastech Digital, Inc. | 9.31% | -53.15% | 76.79% | -23.45% | -35.50% | 7.36% | 43.63% | 75.71% | 25.25% | -10.97% |
SKE Skeena Resources Ltd | 7.54% | 172.13% | 78.69% | -8.27% | -48.99% | -4.14% | 428.16% | 134.09% | -59.87% | 878.93% |
Correlation
The correlation between MHH and SKE is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
MHH:
$90.75M
SKE:
$3.10B
MHH:
$0.19
SKE:
-CA$2.12
MHH:
1.00
SKE:
24.43
MHH:
$184.14M
SKE:
CA$0.00
MHH:
$50.54M
SKE:
-CA$1.29M
MHH:
$4.01M
SKE:
-CA$109.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MHH vs. SKE — Ранг доходности на риск
MHH
SKE
Сравнение MHH c SKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastech Digital, Inc. (MHH) и Skeena Resources Ltd (SKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MHH | SKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.21 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.95 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 4.82 | -3.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MHH и SKE
Максимальная просадка MHH за все время составила -89.23%, что больше максимальной просадки SKE в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHH и SKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MHH | SKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.23% | -75.69% | -13.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.76% | -34.71% | +1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.58% | -38.40% | -27.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.14% | -75.69% | +1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.39% | -33.05% | -40.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.95% | -34.35% | -14.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.37% | 14.04% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MHH и SKE
Mastech Digital, Inc. (MHH) и Skeena Resources Ltd (SKE) имеют волатильность 22.90% и 22.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MHH | SKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.90% | 22.74% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.77% | 46.57% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.38% | 60.35% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.21% | 58.13% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.42% | 386.21% | -326.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHH и SKE
Ни MHH, ни SKE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MHH и SKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastech Digital, Inc. и Skeena Resources Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MHH and SKE have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MHH has higher volatility (22.90%) compared to SKE (22.74%). In terms of maximum drawdown, MHH dropped -89.23% vs SKE's -75.69%.
SKE currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MHH и SKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор