Сравнение MHH с AOUT
MHH (Mastech Digital, Inc.) and AOUT (American Outdoor Brands, Inc.) are both stocks. MHH operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while AOUT operates in Leisure (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, MHH returned -17.39%/yr vs -20.51%/yr for AOUT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MHH и AOUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MHH показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у AOUT с доходностью 28.59%.
MHH
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -6.23%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- -12.44%
- 5 лет*
- -17.39%
- 10 лет*
- 6.58%
AOUT
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 28.59%
- 6 месяцев
- 40.99%
- 1 год
- -14.24%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- -20.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MHH и AOUT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHH Mastech Digital, Inc. | -5.16% | -53.15% | 76.79% | -23.45% | -35.50% | 7.36% | -26.49% |
AOUT American Outdoor Brands, Inc. | 28.59% | -49.28% | 81.43% | -16.17% | -49.72% | 17.03% | 9.87% |
Correlation
The correlation between MHH and AOUT is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2020 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
MHH:
$78.74M
AOUT:
$124.74M
MHH:
$0.19
AOUT:
-$0.77
MHH:
0.43
AOUT:
0.62
MHH:
0.86
AOUT:
0.75
MHH:
$184.14M
AOUT:
$205.42M
MHH:
$50.54M
AOUT:
$88.44M
MHH:
$4.01M
AOUT:
$386.00K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MHH vs. AOUT — Ранг доходности на риск
MHH
AOUT
Сравнение MHH c AOUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastech Digital, Inc. (MHH) и American Outdoor Brands, Inc. (AOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MHH | AOUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.99 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.31 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | -0.52 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MHH | AOUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | -0.29 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | -0.42 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.14 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок MHH и AOUT
Максимальная просадка MHH за все время составила -89.23%, что больше максимальной просадки AOUT в -82.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHH и AOUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MHH | AOUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.23% | -82.35% | -6.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.76% | -46.82% | +14.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.58% | -64.19% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.14% | -82.35% | +8.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.91% | -72.41% | -4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.89% | -59.54% | +10.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.11% | 27.25% | -12.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MHH и AOUT
Mastech Digital, Inc. (MHH) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) с волатильностью 15.66%. Это указывает на то, что MHH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MHH | AOUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 15.66% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.96% | 32.61% | +13.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.53% | 48.76% | +6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.37% | 49.57% | +4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.06% | 51.61% | +7.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHH и AOUT
Ни MHH, ни AOUT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MHH и AOUT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastech Digital, Inc. и American Outdoor Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MHH и AOUT
MHH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastech Digital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.03M при выручке в 41.08M, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.
AOUT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Outdoor Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.18M при выручке в 56.58M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
MHH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastech Digital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.00K при выручке в 41.08M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
AOUT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Outdoor Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.91M при выручке в 56.58M, что соответствует операционной рентабельности -6.9%.
MHH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastech Digital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 264.00K при выручке в 41.08M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
AOUT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Outdoor Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.07M при выручке в 56.58M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.
Часто задаваемые вопросы
MHH and AOUT have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MHH has higher volatility (17.73%) compared to AOUT (15.66%). In terms of maximum drawdown, MHH dropped -89.23% vs AOUT's -82.35%.
MHH currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MHH и AOUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор