Сравнение MHH с RCL
MHH (Mastech Digital, Inc.) and RCL (Royal Caribbean Cruises Ltd.) are both stocks. MHH operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while RCL operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MHH returned 8.69%/yr vs 16.62%/yr for RCL. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MHH и RCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MHH показывает доходность 7.45%, что значительно выше, чем у RCL с доходностью 6.50%. За последние 10 лет акции MHH уступали акциям RCL по среднегодовой доходности: 8.69% против 16.62% соответственно.
MHH
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -0.92%
- 6 месяцев
- 2.38%
- С начала года
- 7.45%
- 1 год
- -2.60%
- 3 года*
- -11.03%
- 5 лет*
- -14.18%
- 10 лет*
- 8.69%
RCL
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -6.04%
- 6 месяцев
- 6.81%
- С начала года
- 6.50%
- 1 год
- -11.87%
- 3 года*
- 45.19%
- 5 лет*
- 33.09%
- 10 лет*
- 16.62%
Сравнение доходности по годам MHH и RCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHH Mastech Digital, Inc. | 7.45% | -53.15% | 76.79% | -23.45% | -35.50% | 7.36% | 43.63% | 75.71% | 25.25% | 47.72% |
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. | 6.50% | 22.46% | 78.98% | 161.97% | -35.72% | 2.96% | -43.50% | 39.94% | -16.13% | 48.22% |
Correlation
The correlation between MHH and RCL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2008 г. | 0.11 |
The correlation between MHH and RCL shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MHH:
$89.99M
RCL:
$78.84B
MHH:
$0.20
RCL:
$16.44
MHH:
38.36
RCL:
17.87
MHH:
0.48
RCL:
4.36
MHH:
0.98
RCL:
8.12
MHH:
$184.14M
RCL:
$18.39B
MHH:
$50.54M
RCL:
$8.68B
MHH:
$4.01M
RCL:
$7.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MHH vs. RCL — Ранг доходности на риск
MHH
RCL
Сравнение MHH c RCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastech Digital, Inc. (MHH) и Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MHH | RCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.99 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.37 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | -0.60 | +0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MHH и RCL
Максимальная просадка MHH за все время составила -89.23%, примерно равная максимальной просадке RCL в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHH и RCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MHH | RCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.23% | -89.49% | +0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.76% | -32.36% | -0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.58% | -35.02% | -30.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.14% | -67.64% | -6.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.82% | -83.30% | +2.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -18.28% | -55.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.03% | -27.73% | -21.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.42% | 19.76% | -4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MHH и RCL
Mastech Digital, Inc. (MHH) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что MHH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MHH | RCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.06% | 10.38% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.75% | 37.76% | +5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.78% | 47.02% | +11.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.26% | 48.53% | +6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.31% | 53.30% | +6.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHH и RCL
MHH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHH Mastech Digital, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. | 1.70% | 1.25% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 2.22% | 2.66% | 1.81% | 2.08% | 1.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MHH и RCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastech Digital, Inc. и Royal Caribbean Cruises Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MHH и RCL
MHH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastech Digital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.03M при выручке в 41.08M, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.
RCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.21B при выручке в 4.45B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
MHH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastech Digital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.00K при выручке в 41.08M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
RCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 4.45B, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
MHH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastech Digital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 264.00K при выручке в 41.08M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
RCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила о чистой прибыли в 941.00M при выручке в 4.45B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
Часто задаваемые вопросы
MHH and RCL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MHH has higher volatility (11.06%) compared to RCL (10.38%). In terms of maximum drawdown, MHH dropped -89.23% vs RCL's -89.49%.
MHH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MHH и RCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор