PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADP с PAYC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADP с PAYC

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Paycom Software, Inc. (PAYC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADP или PAYC.

Корреляция

Корреляция между ADP и PAYC составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ADP и PAYC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Paycom Software, Inc. (PAYC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
462.89%
1,404.81%
ADP
PAYC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADP:

1.08

PAYC:

0.52

Коэф-т Сортино

ADP:

1.55

PAYC:

1.07

Коэф-т Омега

ADP:

1.21

PAYC:

1.15

Коэф-т Кальмара

ADP:

1.64

PAYC:

0.30

Коэф-т Мартина

ADP:

5.81

PAYC:

1.52

Индекс Язвы

ADP:

3.57%

PAYC:

14.46%

Дневная вол-ть

ADP:

19.22%

PAYC:

42.46%

Макс. просадка

ADP:

-59.47%

PAYC:

-74.43%

Текущая просадка

ADP:

-7.95%

PAYC:

-58.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADP:

$119.84B

PAYC:

$12.78B

EPS

ADP:

$9.60

PAYC:

$8.92

Коэффициент P/E

ADP:

30.39

PAYC:

25.52

Коэффициент PEG

ADP:

3.11

PAYC:

2.50

Коэффициент P/S

ADP:

6.02

PAYC:

6.79

Коэффициент P/B

ADP:

23.38

PAYC:

8.09

Общая выручка (12 мес.)

ADP:

$14.65B

PAYC:

$1.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADP:

$6.87B

PAYC:

$1.09B

EBITDA (12 мес.)

ADP:

$4.36B

PAYC:

$470.23M

Доходность по периодам

С начала года, ADP показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у PAYC с доходностью 11.24%. За последние 10 лет акции ADP уступали акциям PAYC по среднегодовой доходности: 15.72% против 22.08% соответственно.

ADP

С начала года

0.20%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

2.39%

1 год

22.61%

5 лет

17.85%

10 лет

15.72%

PAYC

С начала года

11.24%

1 месяц

4.05%

6 месяцев

38.72%

1 год

21.45%

5 лет

-0.49%

10 лет

22.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADP и PAYC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADP
Ранг риск-скорректированной доходности ADP, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
PAYC
Ранг риск-скорректированной доходности PAYC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAYC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAYC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAYC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAYC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAYC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADP c PAYC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Paycom Software, Inc. (PAYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ADP, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ADP: 1.08
PAYC: 0.52
Коэффициент Сортино ADP, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ADP: 1.55
PAYC: 1.07
Коэффициент Омега ADP, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ADP: 1.21
PAYC: 1.15
Коэффициент Кальмара ADP, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ADP: 1.64
PAYC: 0.30
Коэффициент Мартина ADP, с текущим значением в 5.81, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ADP: 5.81
PAYC: 1.52

Показатель коэффициента Шарпа ADP на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа PAYC равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADP и PAYC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.08
0.52
ADP
PAYC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADP и PAYC

Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности PAYC в 0.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		2.02%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%2.10%
PAYC
Paycom Software, Inc.		0.66%0.73%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADP и PAYC

Максимальная просадка ADP за все время составила -59.47%, что меньше максимальной просадки PAYC в -74.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и PAYC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.95%
-58.25%
ADP
PAYC

Волатильность

Сравнение волатильности ADP и PAYC

Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 11.26%, в то время как у Paycom Software, Inc. (PAYC) волатильность равна 18.13%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.26%
18.13%
ADP
PAYC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADP и PAYC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и Paycom Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию