PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHH с MARA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MHH с MARA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MHH (Mastech Digital, Inc.) and MARA (MARA Holdings, Inc.) are both stocks. MHH operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while MARA operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, MHH returned 6.58%/yr vs -11.03%/yr for MARA. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MHH и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastech Digital, Inc. (MHH) и MARA Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MHH показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью 54.57%. За последние 10 лет акции MHH превзошли акции MARA по среднегодовой доходности: 6.58% против -11.03% соответственно.

MHH

1 день
3.81%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
-6.23%
1 год
2.32%
3 года*
-12.44%
5 лет*
-17.39%
10 лет*
6.58%

MARA

1 день
-0.57%
1 месяц
14.14%
С начала года
54.57%
6 месяцев
11.58%
1 год
-11.42%
3 года*
14.73%
5 лет*
-10.63%
10 лет*
-11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MHH и MARA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHH
Mastech Digital, Inc.		-5.16%-53.15%76.79%-23.45%-35.50%7.36%43.63%75.71%25.25%47.72%
MARA
MARA Holdings, Inc.		54.57%-46.45%-28.61%586.84%-89.59%214.75%1,084.48%-39.16%-91.17%-40.41%

Correlation

The correlation between MHH and MARA is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2012 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MHH:

$78.74M

MARA:

$5.28B

EPS

MHH:

$0.19

MARA:

-$4.95

Коэффициент P/S

MHH:

0.43

MARA:

6.58

Общая выручка (12 мес.)

MHH:

$184.14M

MARA:

$867.82M

Валовая прибыль (12 мес.)

MHH:

$50.54M

MARA:

$164.95M

EBITDA (12 мес.)

MHH:

$4.01M

MARA:

$373.68M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mastech Digital, Inc.

MARA Holdings, Inc.

Часто сравнивают с MHH:
MHH с ADPMHH с AENTMHH с AOUTMHH с GMEMHH с SKEMHH с RCLMHH с NVDL
Часто сравнивают с MARA:
MARA с BTC-USDMARA с RIOTMARA с CLSKMARA с MSTRMARA с IRENMARA с HUTMARA с CIFR

Доходность на риск

MHH vs. MARA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHH
Ранг доходности на риск MHH: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHH: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHH: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHH: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHH: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHH: 4343
Ранг коэф-та Мартина
MARA
Ранг доходности на риск MARA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHH c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastech Digital, Inc. (MHH) и MARA Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHHMARADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
-0.15

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
0.34

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.04

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

-0.16

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.15

-0.27

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHH vs. MARA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHH на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа MARA равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHH и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHHMARAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

-0.15

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

-0.10

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

-0.08

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.09

+0.17

Просадки

Сравнение просадок MHH и MARA

Максимальная просадка MHH за все время составила -89.23%, что меньше максимальной просадки MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHH и MARA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MHHMARAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.23%

-99.74%

+10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.76%

-70.53%

+37.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.58%

-78.34%

+12.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.14%

-95.87%

+21.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.82%

-99.20%

+18.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.91%

-91.03%

+14.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.89%

-78.00%

+29.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.11%

42.10%

-26.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MHH и MARA

Mastech Digital, Inc. (MHH) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с MARA Holdings, Inc. (MARA) с волатильностью 16.25%. Это указывает на то, что MHH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MHHMARAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.73%

16.25%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.96%

57.91%

-11.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.53%

77.37%

-21.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.37%

105.78%

-51.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.06%

144.03%

-84.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHH и MARA

Ни MHH, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MHH и MARA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastech Digital, Inc. и MARA Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
41.08M
174.61M
(MHH) Общая выручка
(MARA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MHH and MARA have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MHH has higher volatility (17.73%) compared to MARA (16.25%). In terms of maximum drawdown, MHH dropped -89.23% vs MARA's -99.74%.

MHH currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MHH и MARA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор