PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHH с GME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MHH с GME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MHH (Mastech Digital, Inc.) and GME (GameStop Corp.) are both stocks. MHH operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while GME operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MHH returned 6.58%/yr vs 14.74%/yr for GME. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MHH и GME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastech Digital, Inc. (MHH) и GameStop Corp. (GME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MHH показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у GME с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции MHH уступали акциям GME по среднегодовой доходности: 6.58% против 14.74% соответственно.

MHH

1 день
3.81%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
-6.23%
1 год
2.32%
3 года*
-12.44%
5 лет*
-17.39%
10 лет*
6.58%

GME

1 день
0.41%
1 месяц
-8.09%
С начала года
10.91%
6 месяцев
-2.96%
1 год
-25.64%
3 года*
-2.88%
5 лет*
-18.54%
10 лет*
14.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MHH и GME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHH
Mastech Digital, Inc.		-5.16%-53.15%76.79%-23.45%-35.50%7.36%43.63%75.71%25.25%47.72%
GME
GameStop Corp.		10.91%-35.93%78.78%-5.04%-50.24%687.63%209.87%-50.19%-22.17%-23.66%

Correlation

The correlation between MHH and GME is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2008 г.

0.09

Фундаментальные показатели

EPS

MHH:

$0.19

GME:

$1.81

Коэффициент P/E

MHH:

33.96

GME:

12.31

Коэффициент P/S

MHH:

0.43

GME:

3.24

Общая выручка (12 мес.)

MHH:

$184.14M

GME:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

MHH:

$50.54M

GME:

$943.30M

EBITDA (12 мес.)

MHH:

$4.01M

GME:

$418.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mastech Digital, Inc.

GameStop Corp.

Часто сравнивают с MHH:
MHH с ADPMHH с AENTMHH с AOUTMHH с SKEMHH с RCLMHH с NVDLMHH с MARA
Часто сравнивают с GME:
GME с AMCGME с SPYGME с KOSSGME с TSLAGME с BRK-BGME с DKSGME с VOO

Доходность на риск

MHH vs. GME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHH
Ранг доходности на риск MHH: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHH: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHH: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHH: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHH: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHH: 4343
Ранг коэф-та Мартина
GME
Ранг доходности на риск GME: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GME: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GME: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GME: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GME: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GME: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHH c GME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastech Digital, Inc. (MHH) и GameStop Corp. (GME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHHGMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
-0.60

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
-0.59

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.92

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

-0.75

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.15

-1.08

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHH vs. GME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHH на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа GME равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHH и GME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHHGMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

-0.60

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

-0.19

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.13

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.14

-0.05

Просадки

Сравнение просадок MHH и GME

Максимальная просадка MHH за все время составила -89.23%, примерно равная максимальной просадке GME в -93.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHH и GME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MHHGMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.23%

-93.43%

+4.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.76%

-34.28%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.58%

-62.86%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.14%

-86.77%

+12.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.82%

-88.99%

+8.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.91%

-74.37%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.89%

-49.26%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.11%

23.84%

-8.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MHH и GME

Mastech Digital, Inc. (MHH) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с GameStop Corp. (GME) с волатильностью 11.95%. Это указывает на то, что MHH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MHHGMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.73%

11.95%

+5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.96%

28.73%

+17.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.53%

43.09%

+12.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.37%

96.06%

-41.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.06%

117.86%

-58.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHH и GME

Ни MHH, ни GME не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GME
GameStop Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.25%12.04%8.47%5.86%5.14%
MHH
Mastech Digital, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MHH и GME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastech Digital, Inc. и GameStop Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
41.08M
0
(MHH) Общая выручка
(GME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MHH and GME have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MHH has higher volatility (17.73%) compared to GME (11.95%). In terms of maximum drawdown, MHH dropped -89.23% vs GME's -93.43%.

MHH currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MHH и GME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор