Сравнение MGV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MGV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MGV и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGV и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 3.51% | 15.45% | 16.94% | 9.16% | -1.22% | 25.93% | 2.50% | 25.54% | -4.13% | 16.85% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MGV показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции MGV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.08% против 14.14% соответственно.
MGV
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- 15.59%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 12.08%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGV и VOO
MGV берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MGV vs. VOO — Ранг доходности на риск
MGV
VOO
Сравнение MGV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGV | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.01 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.53 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.55 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 7.31 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.01 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.71 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.79 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.83 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между MGV и VOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGV и VOO
Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 2.06% | 2.04% | 2.31% | 2.48% | 2.45% | 2.17% | 2.47% | 2.69% | 2.65% | 2.34% | 2.53% | 2.59% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MGV и VOO
Максимальная просадка MGV за все время составила -55.87%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.87% | -33.99% | -21.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -11.98% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.54% | -24.52% | +7.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.41% | -33.99% | -1.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -5.55% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -3.72% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.55% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGV и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) составляет 3.55%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что MGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 5.34% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 9.47% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 18.11% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 16.82% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 17.99% | -1.66% |