PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGV с MGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGV с MGK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) and MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - MGV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Value Index, while MGK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MGV returned 12.84%/yr vs 19.22%/yr for MGK. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MGV и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGV показывает доходность 14.01%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью 10.16%. За последние 10 лет акции MGV уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 12.84% против 19.22% соответственно.

MGV

1 день
0.77%
1 месяц
4.80%
С начала года
14.01%
6 месяцев
14.90%
1 год
28.63%
3 года*
19.33%
5 лет*
12.10%
10 лет*
12.84%

MGK

1 день
0.13%
1 месяц
6.68%
С начала года
10.16%
6 месяцев
9.47%
1 год
29.81%
3 года*
26.86%
5 лет*
16.28%
10 лет*
19.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGV и MGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		14.01%15.45%16.94%9.16%-1.22%25.93%2.50%25.54%-4.13%16.85%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		10.16%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%

Correlation

The correlation between MGV and MGK is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г.

0.74

Over the past year, the correlation between MGV and MGK has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MGV и MGK

Секторы
MGV
MGK

Финансовые услуги

23.9%
4.5%

Здравоохранение

16.6%
4.5%

Технологии

14.2%
56.1%

Промышленность

13.7%
1.1%

Потребительский защитный сектор

11.9%
0.4%

Энергетика

6.6%

-

Потребительский циклический сектор

3.7%
12.8%

Коммуникационные услуги

3.4%
17.3%

Коммунальные услуги

2.6%
1.2%

Сырьевые материалы

2.4%
0.7%

Недвижимость

1.2%
1.3%

Финансовые услуги

MGV
23.9%
MGK
4.5%

Здравоохранение

MGV
16.6%
MGK
4.5%

Технологии

MGV
14.2%
MGK
56.1%

Промышленность

MGV
13.7%
MGK
1.1%

Потребительский защитный сектор

MGV
11.9%
MGK
0.4%

Энергетика

MGV
6.6%
MGK

-

Потребительский циклический сектор

MGV
3.7%
MGK
12.8%

Коммуникационные услуги

MGV
3.4%
MGK
17.3%

Коммунальные услуги

MGV
2.6%
MGK
1.2%

Сырьевые материалы

MGV
2.4%
MGK
0.7%

Недвижимость

MGV
1.2%
MGK
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value ETF

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с JNJMGV с FNDXMGV с VTV
Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с FGRTX

Доходность на риск

MGV vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGV c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGVMGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
1.85

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
2.51

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.32

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

1.78

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.05

6.11

+10.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGV vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGV на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа MGK равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGV и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGVMGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

1.85

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.72

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.88

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.66

-0.17

Просадки

Сравнение просадок MGV и MGK

Максимальная просадка MGV за все время составила -55.87%, что больше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и MGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGVMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.87%

-47.97%

-7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-16.85%

+10.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-23.36%

+10.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-36.01%

+19.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

-36.01%

+0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.30%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-7.47%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

4.89%

-3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MGV и MGK

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) составляет 2.37%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что MGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGVMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

4.00%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

12.36%

-4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.85%

16.22%

-6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

22.62%

-9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

21.88%

-5.55%

Сравнение комиссий MGV и MGK

И MGV, и MGK имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGV и MGK

Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности MGK в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.32%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		1.87%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%

Часто задаваемые вопросы

MGV and MGK have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGK has higher volatility (4.00%) compared to MGV (2.37%). In terms of maximum drawdown, MGV dropped -55.87% vs MGK's -47.97%.

On 10-year performance, MGK leads with 19.22% vs 12.84% for MGV. Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. On volatility, MGV has been the lower-risk option at 2.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGK has performed better with a 19.22% return vs 12.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGV and MGK have the same expense ratio: 0.05% per year.

MGV has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.32% for MGK.

MGV is categorized as Large Cap Value Equities, while MGK is Large Cap Growth Equities. MGV tracks CRSP US Mega Cap Value Index, while MGK tracks CRSP US Mega Cap Growth Index.

MGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGV и MGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор