PortfoliosLab logo
Сравнение MGV с MGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MGV и MGK составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности MGV и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
282.00%
639.81%
MGV
MGK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGV:

0.55

MGK:

0.57

Коэф-т Сортино

MGV:

0.86

MGK:

0.96

Коэф-т Омега

MGV:

1.12

MGK:

1.14

Коэф-т Кальмара

MGV:

0.64

MGK:

0.63

Коэф-т Мартина

MGV:

2.60

MGK:

2.21

Индекс Язвы

MGV:

3.25%

MGK:

6.63%

Дневная вол-ть

MGV:

15.28%

MGK:

25.60%

Макс. просадка

MGV:

-56.31%

MGK:

-48.36%

Текущая просадка

MGV:

-7.44%

MGK:

-13.56%

Доходность по периодам

С начала года, MGV показывает доходность -1.43%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью -10.02%. За последние 10 лет акции MGV уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 10.04% против 14.80% соответственно.


MGV

С начала года

-1.43%

1 месяц

-4.89%

6 месяцев

-3.73%

1 год

7.64%

5 лет

14.27%

10 лет

10.04%

MGK

С начала года

-10.02%

1 месяц

-5.26%

6 месяцев

-5.41%

1 год

12.86%

5 лет

17.54%

10 лет

14.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MGV и MGK

И MGV, и MGK имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии MGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MGV: 0.07%
График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MGK: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGV и MGK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MGV
Ранг риск-скорректированной доходности MGV, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

MGK
Ранг риск-скорректированной доходности MGK, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGV c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MGV, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MGV: 0.55
MGK: 0.57
Коэффициент Сортино MGV, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MGV: 0.86
MGK: 0.96
Коэффициент Омега MGV, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MGV: 1.12
MGK: 1.14
Коэффициент Кальмара MGV, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MGV: 0.64
MGK: 0.63
Коэффициент Мартина MGV, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MGV: 2.60
MGK: 2.21

Показатель коэффициента Шарпа MGV на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGK равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGV и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.57
MGV
MGK

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGV и MGK

Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности MGK в 0.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF
2.34%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%2.26%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.49%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%

Просадки

Сравнение просадок MGV и MGK

Максимальная просадка MGV за все время составила -56.31%, что больше максимальной просадки MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и MGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.44%
-13.56%
MGV
MGK

Волатильность

Сравнение волатильности MGV и MGK

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) составляет 11.09%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 17.29%. Это указывает на то, что MGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.09%
17.29%
MGV
MGK