Сравнение MGV с MGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC).
MGV и MGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MGV и MGC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGV и MGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 3.62% | 15.45% | 16.94% | 9.16% | -1.22% | 25.93% | 2.50% | 25.54% | -4.13% | 16.85% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | -4.80% | 19.31% | 27.16% | 29.77% | -19.95% | 27.58% | 21.57% | 31.14% | -3.45% | 22.61% |
Доходность по периодам
С начала года, MGV показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у MGC с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции MGV уступали акциям MGC по среднегодовой доходности: 12.13% против 14.83% соответственно.
MGV
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 19.27%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 12.13%
MGC
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -4.80%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 14.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGV и MGC
MGV берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MGV vs. MGC — Ранг доходности на риск
MGV
MGC
Сравнение MGV c MGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGV | MGC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.98 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.51 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.60 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 6.94 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGV | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.98 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.72 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.82 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.56 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между MGV и MGC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGV и MGC
Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности MGC в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 2.06% | 2.04% | 2.31% | 2.48% | 2.45% | 2.17% | 2.47% | 2.69% | 2.65% | 2.34% | 2.53% | 2.59% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 1.01% | 0.93% | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок MGV и MGC
Максимальная просадка MGV за все время составила -55.87%, что больше максимальной просадки MGC в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и MGC.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGV | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.87% | -51.93% | -3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -9.85% | +3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.54% | -25.74% | +9.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.41% | -33.07% | -2.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -6.27% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -7.12% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.75% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGV и MGC
Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) составляет 3.51%, в то время как у Vanguard Mega Cap ETF (MGC) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что MGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGV | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 5.45% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 9.85% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 18.79% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 17.25% | -3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 18.18% | -1.85% |