Сравнение MGV с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
MGV и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGV или SPYV.
Основные характеристики
| MGV | SPYV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.98% | 3.74% |
| Дох-ть за 1 год | 17.53% | 21.09% |
| Дох-ть за 3 года | 7.81% | 8.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.30% | 11.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.23% | 10.02% |
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 1.84 |
| Дневная вол-ть | 9.82% | 10.95% |
| Макс. просадка | -56.31% | -58.45% |
| Current Drawdown | -3.59% | -3.95% |
Корреляция
Корреляция между MGV и SPYV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MGV и SPYV
С начала года, MGV показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 3.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGV имеют среднегодовую доходность 10.23%, а акции SPYV немного отстают с 10.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGV и SPYV
MGV берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MGV c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGV и SPYV
Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности SPYV в 1.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 2.44% | 2.48% | 2.45% | 2.17% | 2.47% | 2.69% | 2.65% | 2.34% | 2.53% | 2.59% | 2.26% | 2.29% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.86% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок MGV и SPYV
Максимальная просадка MGV за все время составила -56.31%, примерно равная максимальной просадке SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MGV и SPYV
Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) имеют волатильность 3.13% и 3.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.