PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MGV с SPYV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGV с SPYV

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).

MGV и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGV или SPYV.

Корреляция

Корреляция между MGV и SPYV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MGV и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGV:

0.52

SPYV:

0.20

Коэф-т Сортино

MGV:

0.90

SPYV:

0.48

Коэф-т Омега

MGV:

1.13

SPYV:

1.07

Коэф-т Кальмара

MGV:

0.67

SPYV:

0.23

Коэф-т Мартина

MGV:

2.53

SPYV:

0.80

Индекс Язвы

MGV:

3.51%

SPYV:

5.10%

Дневная вол-ть

MGV:

15.33%

SPYV:

15.79%

Макс. просадка

MGV:

-56.31%

SPYV:

-58.45%

Текущая просадка

MGV:

-5.92%

SPYV:

-9.13%

Доходность по периодам

С начала года, MGV показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью -2.45%. За последние 10 лет акции MGV превзошли акции SPYV по среднегодовой доходности: 10.09% против 9.47% соответственно.

MGV

С начала года

0.18%

1 месяц

2.96%

6 месяцев

-4.26%

1 год

7.43%

5 лет

15.00%

10 лет

10.09%

SPYV

С начала года

-2.45%

1 месяц

3.87%

6 месяцев

-7.23%

1 год

2.77%

5 лет

15.04%

10 лет

9.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MGV и SPYV

MGV берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGV и SPYV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MGV
Ранг риск-скорректированной доходности MGV, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг риск-скорректированной доходности SPYV, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYV, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGV c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MGV на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа SPYV равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGV и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGV и SPYV

Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности SPYV в 2.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		2.30%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%2.26%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		2.20%2.29%1.75%2.23%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%2.19%

Просадки

Сравнение просадок MGV и SPYV

Максимальная просадка MGV за все время составила -56.31%, примерно равная максимальной просадке SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MGV и SPYV

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) составляет 5.19%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что MGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...