Сравнение MGV с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
MGV и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGV или SPYV.
Доходность
Сравнение доходности MGV и SPYV
Доходность по периодам
С начала года, MGV показывает доходность 22.16%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 18.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGV имеют среднегодовую доходность 10.81%, а акции SPYV немного отстают с 10.53%.
MGV
22.16%
1.33%
12.55%
29.28%
11.94%
10.81%
SPYV
18.29%
1.88%
11.95%
25.98%
12.49%
10.53%
Основные характеристики
| MGV | SPYV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.96 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 4.21 | 3.74 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 6.00 | 4.89 |
| Коэф-т Мартина | 19.37 | 15.72 |
| Индекс Язвы | 1.53% | 1.70% |
| Дневная вол-ть | 10.00% | 9.98% |
| Макс. просадка | -56.31% | -58.45% |
| Текущая просадка | -0.39% | -0.13% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGV и SPYV
MGV берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между MGV и SPYV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MGV c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGV и SPYV
Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности SPYV в 1.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 2.23% | 2.48% | 2.45% | 2.17% | 2.47% | 2.69% | 2.65% | 2.34% | 2.53% | 2.59% | 2.26% | 2.29% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.94% | 1.75% | 2.23% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок MGV и SPYV
Максимальная просадка MGV за все время составила -56.31%, примерно равная максимальной просадке SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MGV и SPYV
Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что MGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.