PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGV с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGV с SPYV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).

MGV и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MGV и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGV и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		3.51%15.45%16.94%9.16%-1.22%25.93%2.50%25.54%-4.13%16.85%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		0.09%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Доходность по периодам

С начала года, MGV показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции MGV превзошли акции SPYV по среднегодовой доходности: 12.08% против 11.42% соответственно.

MGV

1 день
0.25%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.51%
6 месяцев
6.42%
1 год
15.59%
3 года*
15.57%
5 лет*
11.38%
10 лет*
12.08%

SPYV

1 день
0.12%
1 месяц
-4.32%
С начала года
0.09%
6 месяцев
3.04%
1 год
13.08%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.49%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с JNJMGV с FNDXMGV с RPV
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SPHQSPYV с SCHDSPYV с SPYDSPYV с BRK-B

Сравнение комиссий MGV и SPYV

MGV берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Доходность на риск

MGV vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGV c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGVSPYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.85

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.27

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.08

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

5.09

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGV vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGV на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGV и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGVSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.85

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.73

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.68

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.41

+0.05

Корреляция

Корреляция между MGV и SPYV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGV и SPYV

Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности SPYV в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		2.06%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Просадки

Сравнение просадок MGV и SPYV

Максимальная просадка MGV за все время составила -55.87%, примерно равная максимальной просадке SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и SPYV.

Загрузка...

Показатели просадок

MGVSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.87%

-58.45%

+2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-12.03%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-17.89%

+1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

-36.89%

+1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-4.43%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-8.77%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.56%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MGV и SPYV

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) составляет 3.55%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что MGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGVSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

3.79%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

7.76%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

15.52%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

14.43%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

16.96%

-0.63%