PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGV с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGV с SPYV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - MGV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Value Index, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, MGV returned 12.82%/yr vs 11.90%/yr for SPYV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MGV charges 0.05%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности MGV и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGV показывает доходность 13.14%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 7.46%. За последние 10 лет акции MGV превзошли акции SPYV по среднегодовой доходности: 12.82% против 11.90% соответственно.

MGV

1 день
0.08%
1 месяц
5.09%
С начала года
13.14%
6 месяцев
13.88%
1 год
26.98%
3 года*
18.87%
5 лет*
11.92%
10 лет*
12.82%

SPYV

1 день
-0.36%
1 месяц
2.22%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.77%
1 год
21.26%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.68%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGV и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		13.14%15.45%16.94%9.16%-1.22%25.93%2.50%25.54%-4.13%16.85%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		7.46%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Correlation

The correlation between MGV and SPYV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г.

0.94

The correlation between MGV and SPYV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MGV и SPYV

Секторы
MGV
SPYV

Финансовые услуги

23.9%
14.7%

Здравоохранение

16.6%
11.6%

Технологии

14.2%
21.2%

Промышленность

13.7%
10.6%

Потребительский защитный сектор

11.9%
9.2%

Энергетика

6.6%
7.4%

Потребительский циклический сектор

3.7%
10.9%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.2%

Коммунальные услуги

2.6%
4.4%

Сырьевые материалы

2.4%
3.4%

Недвижимость

1.2%
3.3%

Финансовые услуги

MGV
23.9%
SPYV
14.7%

Здравоохранение

MGV
16.6%
SPYV
11.6%

Технологии

MGV
14.2%
SPYV
21.2%

Промышленность

MGV
13.7%
SPYV
10.6%

Потребительский защитный сектор

MGV
11.9%
SPYV
9.2%

Энергетика

MGV
6.6%
SPYV
7.4%

Потребительский циклический сектор

MGV
3.7%
SPYV
10.9%

Коммуникационные услуги

MGV
3.4%
SPYV
3.2%

Коммунальные услуги

MGV
2.6%
SPYV
4.4%

Сырьевые материалы

MGV
2.4%
SPYV
3.4%

Недвижимость

MGV
1.2%
SPYV
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с JNJMGV с FNDXMGV с VTV
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

MGV vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGV c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGVSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.17

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
3.05

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.39

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

3.43

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.07

13.16

+2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGV vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGV на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGV и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGVSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.17

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.75

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.70

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.42

+0.06

Просадки

Сравнение просадок MGV и SPYV

Максимальная просадка MGV за все время составила -55.87%, примерно равная максимальной просадке SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGVSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.87%

-58.45%

+2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-6.22%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-17.54%

+4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-17.89%

+1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

-36.89%

+1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.57%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-8.72%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.62%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MGV и SPYV

Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что MGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGVSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

1.98%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

7.04%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.83%

9.84%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

14.40%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

16.94%

-0.61%

Сравнение комиссий MGV и SPYV

MGV берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGV и SPYV

Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности SPYV в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		1.88%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.70%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

MGV and SPYV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGV has higher volatility (2.46%) compared to SPYV (1.98%). In terms of maximum drawdown, MGV dropped -55.87% vs SPYV's -58.45%.

On 10-year performance, MGV leads with 12.82% vs 11.90% for SPYV. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGV has performed better with a 12.82% return vs 11.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for MGV.

MGV has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 1.70% for SPYV.

MGV is categorized as Large Cap Value Equities, while SPYV is S&P 500. MGV tracks CRSP US Mega Cap Value Index, while SPYV tracks S&P 500 Value. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.05% for MGV and 0.04% for SPYV.

MGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGV и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор