Сравнение MGV с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
MGV и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MGV и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGV и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 3.62% | 15.45% | 16.94% | 9.16% | -1.22% | 25.93% | 2.50% | 25.54% | -4.13% | 16.85% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.80% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MGV показывает доходность 3.62%, а VYM немного выше – 3.80%. За последние 10 лет акции MGV превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 12.13% против 11.27% соответственно.
MGV
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 6.79%
- 1 год
- 15.28%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 12.13%
VYM
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGV и VYM
MGV берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MGV vs. VYM — Ранг доходности на риск
MGV
VYM
Сравнение MGV c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGV | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.15 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.65 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.59 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 6.96 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGV | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.15 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.79 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.69 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.49 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между MGV и VYM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGV и VYM
Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 2.06% | 2.04% | 2.31% | 2.48% | 2.45% | 2.17% | 2.47% | 2.69% | 2.65% | 2.34% | 2.53% | 2.59% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок MGV и VYM
Максимальная просадка MGV за все время составила -55.87%, примерно равная максимальной просадке VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGV | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.87% | -56.98% | +1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.83% | -7.52% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.54% | -15.84% | -0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.41% | -35.21% | -0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -4.80% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -7.25% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.59% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGV и VYM
Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) имеют волатильность 3.51% и 3.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGV | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 3.59% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 7.96% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 15.14% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 13.96% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 16.32% | +0.01% |