PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MGV с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGV с VYM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - MGV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Value Index, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MGV returned 12.94%/yr vs 11.84%/yr for VYM. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. MGV charges 0.05%/yr vs 0.04%/yr for VYM.

Доходность

Сравнение доходности MGV и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGV показывает доходность 19.14%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 16.45%. За последние 10 лет акции MGV превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 12.94% против 11.84% соответственно.

MGV

1 день
0.15%
1 месяц
1.40%
6 месяцев
11.43%
С начала года
19.14%
1 год
30.29%
3 года*
19.03%
5 лет*
13.03%
10 лет*
12.94%
Всё время*
9.41%

VYM

1 день
-0.10%
1 месяц
3.12%
6 месяцев
9.39%
С начала года
16.45%
1 год
26.05%
3 года*
18.27%
5 лет*
12.40%
10 лет*
11.84%
Всё время*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MGV

Vanguard Mega Cap Value ETF
$38.58M$37.48M$39.59M

VYM

Vanguard High Dividend Yield ETF
$222.95M$203.98M$206.22M

Сравнение доходности по годам MGV и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		19.14%15.45%16.94%9.16%-1.22%25.93%2.50%25.54%-4.13%16.85%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		16.45%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Correlation

The correlation between MGV and VYM is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г.

0.97

The correlation between MGV and VYM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MGV и VYM

Секторы
MGV
VYM

Финансовые услуги

23.1%
21.0%

Технологии

18.1%
17.8%

Здравоохранение

16.7%
13.2%

Промышленность

13.8%
12.6%

Потребительский защитный сектор

10.7%
8.1%

Энергетика

5.5%
8.6%

Потребительский циклический сектор

3.8%
6.8%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.0%

Сырьевые материалы

2.3%
3.3%

Коммунальные услуги

2.0%
5.7%

Недвижимость

1.0%
0.0%

Финансовые услуги

MGV
23.1%
VYM
21.0%

Технологии

MGV
18.1%
VYM
17.8%

Здравоохранение

MGV
16.7%
VYM
13.2%

Промышленность

MGV
13.8%
VYM
12.6%

Потребительский защитный сектор

MGV
10.7%
VYM
8.1%

Энергетика

MGV
5.5%
VYM
8.6%

Потребительский циклический сектор

MGV
3.8%
VYM
6.8%

Коммуникационные услуги

MGV
3.0%
VYM
3.0%

Сырьевые материалы

MGV
2.3%
VYM
3.3%

Коммунальные услуги

MGV
2.0%
VYM
5.7%

Недвижимость

MGV
1.0%
VYM
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VIGMGV с VTVMGV с SPYVMGV с JNJMGV с FNDX
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

MGV vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MGV c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGVVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
2.56

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.21
3.67

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.47

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

3.91

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.44

14.69

+3.76

MGV vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGV на текущий момент составляет 2.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGV и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGV и VYM

Максимальная просадка MGV за все время составила -56.07%, примерно равная максимальной просадке VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGVVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.07%

-56.98%

+0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-6.69%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-14.46%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-15.84%

-0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

-35.21%

-0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-7.14%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.78%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MGV и VYM

Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что MGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGVVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

2.79%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

7.53%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

10.22%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

13.88%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

16.30%

0.00%

Сравнение комиссий MGV и VYM

MGV берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGV и VYM

Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности VYM в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		1.83%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.20%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

MGV and VYM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGV has higher volatility (3.13%) compared to VYM (2.79%). In terms of maximum drawdown, MGV dropped -56.07% vs VYM's -56.98%.

On 10-year performance, MGV leads with 12.94% vs 11.84% for VYM. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGV has performed better with a 12.94% return vs 11.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for MGV.

VYM has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.83% for MGV.

MGV is categorized as Large Cap Value Equities, while VYM is Dividend. MGV tracks CRSP US Mega Cap Value Index, while VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index. Their fees differ too: 0.05% for MGV and 0.04% for VYM.

MGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGV и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор