PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGV с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGV с VTV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds from Vanguard - MGV tracks the CRSP US Mega Cap Value Index while VTV tracks the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MGV returned 13.33%/yr vs 12.96%/yr for VTV. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. MGV charges 0.05%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности MGV и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGV показывает доходность 15.82%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 14.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGV имеют среднегодовую доходность 13.33%, а акции VTV немного отстают с 12.96%.

MGV

1 день
-0.06%
1 месяц
3.59%
С начала года
15.82%
6 месяцев
14.74%
1 год
27.31%
3 года*
19.50%
5 лет*
12.83%
10 лет*
13.33%

VTV

1 день
0.07%
1 месяц
3.17%
С начала года
14.56%
6 месяцев
13.44%
1 год
26.34%
3 года*
18.69%
5 лет*
12.10%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGV и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		15.82%15.45%16.94%9.16%-1.22%25.93%2.50%25.54%-4.13%16.85%
VTV
Vanguard Value ETF		14.56%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between MGV and VTV is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г.

0.99

The correlation between MGV and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MGV и VTV

Секторы
MGV
VTV

Финансовые услуги

22.8%
21.5%

Технологии

18.5%
16.4%

Здравоохранение

16.0%
14.1%

Промышленность

13.2%
13.9%

Потребительский защитный сектор

11.0%
8.9%

Энергетика

6.0%
7.4%

Потребительский циклический сектор

3.4%
4.0%

Коммуникационные услуги

3.2%
3.1%

Сырьевые материалы

2.3%
3.0%

Коммунальные услуги

2.3%
4.8%

Недвижимость

1.2%
2.7%

Финансовые услуги

MGV
22.8%
VTV
21.5%

Технологии

MGV
18.5%
VTV
16.4%

Здравоохранение

MGV
16.0%
VTV
14.1%

Промышленность

MGV
13.2%
VTV
13.9%

Потребительский защитный сектор

MGV
11.0%
VTV
8.9%

Энергетика

MGV
6.0%
VTV
7.4%

Потребительский циклический сектор

MGV
3.4%
VTV
4.0%

Коммуникационные услуги

MGV
3.2%
VTV
3.1%

Сырьевые материалы

MGV
2.3%
VTV
3.0%

Коммунальные услуги

MGV
2.3%
VTV
4.8%

Недвижимость

MGV
1.2%
VTV
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с JNJMGV с FNDX
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

MGV vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGV c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGVVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.56

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.65

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.46

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

4.17

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.22

15.70

+0.52

MGV vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGV на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGV и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGV и VTV

Максимальная просадка MGV за все время составила -56.07%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGVVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.07%

-59.27%

+3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-6.35%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-14.52%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-17.04%

+0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

-36.78%

+1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.48%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-7.85%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.68%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MGV и VTV

Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 3.45% и 3.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGVVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.33%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

7.85%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.16%

10.38%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

13.87%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

16.64%

-0.32%

Сравнение комиссий MGV и VTV

MGV берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGV и VTV

Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что сопоставимо с доходностью VTV в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		1.84%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%
VTV
Vanguard Value ETF		1.83%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, MGV and VTV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MGV has higher volatility (3.45%) compared to VTV (3.33%). In terms of maximum drawdown, MGV dropped -56.07% vs VTV's -59.27%.

On 10-year performance, MGV leads with 13.33% vs 12.96% for VTV. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGV has performed better with a 13.33% return vs 12.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for MGV.

MGV and VTV have nearly identical dividend yields, around 1.84%.

MGV tracks CRSP US Mega Cap Value Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. Their fees differ too: 0.05% for MGV and 0.04% for VTV.

MGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGV и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор