Сравнение MGV с JNJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Johnson & Johnson (JNJ).
MGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGV или JNJ.
Основные характеристики
| MGV | JNJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.44% | -3.55% |
| Дох-ть за 1 год | 15.84% | -6.29% |
| Дох-ть за 3 года | 7.99% | 0.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.19% | 3.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.19% | 7.10% |
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | -0.35 |
| Дневная вол-ть | 9.93% | 15.72% |
| Макс. просадка | -56.31% | -50.68% |
| Current Drawdown | -4.07% | -14.61% |
Корреляция
Корреляция между MGV и JNJ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MGV и JNJ
С начала года, MGV показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у JNJ с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции MGV превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 10.19% против 7.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MGV c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGV и JNJ
Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности JNJ в 3.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 2.45% | 2.48% | 2.45% | 2.17% | 2.47% | 2.69% | 2.65% | 2.34% | 2.53% | 2.59% | 2.26% | 2.29% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.15% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок MGV и JNJ
Максимальная просадка MGV за все время составила -56.31%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MGV и JNJ
Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) составляет 3.07%, в то время как у Johnson & Johnson (JNJ) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что MGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.