Сравнение MGV с JNJ
MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Value Index, while JNJ (Johnson & Johnson) is a stock. Over the past 10 years, MGV returned 12.94%/yr vs 10.55%/yr for JNJ. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности MGV и JNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGV показывает доходность 19.14%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 25.85%. За последние 10 лет акции MGV превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 12.94% против 10.55% соответственно.
MGV
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 11.43%
- С начала года
- 19.14%
- 1 год
- 30.29%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- 12.94%
- Всё время*
- 9.41%
JNJ
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- 11.08%
- С начала года
- 25.85%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 10.55%
- Всё время*
- 12.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.02B | $2.07B | $2.01B | |
| $38.58M | $37.48M | $39.59M |
Сравнение доходности по годам MGV и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 19.14% | 15.45% | 16.94% | 9.16% | -1.22% | 25.93% | 2.50% | 25.54% | -4.13% | 16.85% |
JNJ Johnson & Johnson | 25.85% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Correlation
The correlation between MGV and JNJ is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between MGV and JNJ has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGV vs. JNJ — Ранг доходности на риск
MGV
JNJ
Сравнение MGV c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGV | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.52 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.74 | 5.01 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.44 | 13.84 | +4.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGV и JNJ
Максимальная просадка MGV за все время составила -56.07%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGV | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.07% | -50.67% | -5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -10.96% | +4.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.18% | -15.72% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.54% | -18.41% | +1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.41% | -27.37% | -8.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.61% | +3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.73% | -11.88% | +4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 3.96% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGV и JNJ
Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) составляет 3.13%, в то время как у Johnson & Johnson (JNJ) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что MGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGV | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 6.97% | -3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | 14.99% | -7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.26% | 18.24% | -7.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 17.46% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 18.76% | -2.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGV и JNJ
Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности JNJ в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.03% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 1.83% | 2.04% | 2.31% | 2.48% | 2.45% | 2.17% | 2.47% | 2.69% | 2.65% | 2.34% | 2.53% | 2.59% |
Часто задаваемые вопросы
MGV and JNJ have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JNJ has higher volatility (6.97%) compared to MGV (3.13%). In terms of maximum drawdown, MGV dropped -56.07% vs JNJ's -50.67%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGV и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор