PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MGV с JNJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGV с JNJ

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Johnson & Johnson (JNJ).

MGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGV или JNJ.

Корреляция

Корреляция между MGV и JNJ составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MGV и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGV:

0.52

JNJ:

-0.01

Коэф-т Сортино

MGV:

0.85

JNJ:

0.18

Коэф-т Омега

MGV:

1.12

JNJ:

1.02

Коэф-т Кальмара

MGV:

0.63

JNJ:

0.04

Коэф-т Мартина

MGV:

2.33

JNJ:

0.12

Индекс Язвы

MGV:

3.54%

JNJ:

6.48%

Дневная вол-ть

MGV:

15.47%

JNJ:

19.05%

Макс. просадка

MGV:

-56.31%

JNJ:

-52.60%

Текущая просадка

MGV:

-5.21%

JNJ:

-14.03%

Доходность по периодам

С начала года, MGV показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции MGV превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 10.16% против 6.57% соответственно.

MGV

С начала года

0.94%

1 месяц

2.57%

6 месяцев

-3.18%

1 год

7.92%

5 лет

15.32%

10 лет

10.16%

JNJ

С начала года

2.01%

1 месяц

-5.18%

6 месяцев

-2.95%

1 год

-0.21%

5 лет

2.29%

10 лет

6.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGV и JNJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MGV
Ранг риск-скорректированной доходности MGV, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGV, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг риск-скорректированной доходности JNJ, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNJ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGV c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MGV на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа JNJ равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGV и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGV и JNJ

Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности JNJ в 3.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		2.28%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%2.26%
JNJ
Johnson & Johnson		3.39%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%

Просадки

Сравнение просадок MGV и JNJ

Максимальная просадка MGV за все время составила -56.31%, что больше максимальной просадки JNJ в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MGV и JNJ

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) составляет 4.64%, в то время как у Johnson & Johnson (JNJ) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что MGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...