PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGV с JNJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGV с JNJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Johnson & Johnson (JNJ).

MGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности MGV и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGV и JNJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		3.51%15.45%16.94%9.16%-1.22%25.93%2.50%25.54%-4.13%16.85%
JNJ
Johnson & Johnson		18.59%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%

Доходность по периодам

С начала года, MGV показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 18.59%. За последние 10 лет акции MGV превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 12.08% против 11.40% соответственно.

MGV

1 день
0.25%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.51%
6 месяцев
6.42%
1 год
15.59%
3 года*
15.57%
5 лет*
11.38%
10 лет*
12.08%

JNJ

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.79%
С начала года
18.59%
6 месяцев
32.75%
1 год
63.73%
3 года*
19.86%
5 лет*
11.54%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value ETF

Johnson & Johnson

Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с FNDXMGV с RPV
Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с PFEJNJ с ABBVJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT

Доходность на риск

MGV vs. JNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGV c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGVJNJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

3.67

-2.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

4.95

-3.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.67

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

6.09

-4.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

20.41

-14.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGV vs. JNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGV на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGV и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGVJNJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

3.67

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.70

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.62

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.54

-0.09

Корреляция

Корреляция между MGV и JNJ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGV и JNJ

Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности JNJ в 2.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		2.06%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%
JNJ
Johnson & Johnson		2.13%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%

Просадки

Сравнение просадок MGV и JNJ

Максимальная просадка MGV за все время составила -55.87%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и JNJ.

Загрузка...

Показатели просадок

MGVJNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.87%

-50.67%

-5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-8.42%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-18.41%

+1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

-27.37%

-8.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-1.79%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-11.89%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.51%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MGV и JNJ

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) составляет 3.55%, в то время как у Johnson & Johnson (JNJ) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что MGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGVJNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

4.43%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

10.94%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

19.11%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

16.67%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

18.33%

-2.00%