PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGV с JNJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGV с JNJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Value Index, while JNJ (Johnson & Johnson) is a stock. Over the past 10 years, MGV returned 12.84%/yr vs 9.99%/yr for JNJ. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MGV и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGV показывает доходность 14.01%, что значительно выше, чем у JNJ с доходностью 11.48%. За последние 10 лет акции MGV превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 12.84% против 9.99% соответственно.

MGV

1 день
0.77%
1 месяц
4.80%
С начала года
14.01%
6 месяцев
14.90%
1 год
28.63%
3 года*
19.33%
5 лет*
12.10%
10 лет*
12.84%

JNJ

1 день
2.21%
1 месяц
1.74%
С начала года
11.48%
6 месяцев
13.94%
1 год
52.64%
3 года*
16.30%
5 лет*
9.61%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGV и JNJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		14.01%15.45%16.94%9.16%-1.22%25.93%2.50%25.54%-4.13%16.85%
JNJ
Johnson & Johnson		11.48%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%

Correlation

The correlation between MGV and JNJ is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г.

0.56

Over the past year, the correlation between MGV and JNJ has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value ETF

Johnson & Johnson

Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с FNDXMGV с VTV
Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT

Доходность на риск

MGV vs. JNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGV c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGVJNJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
3.16

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
4.59

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.57

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

4.83

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.05

14.43

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGV vs. JNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGV на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNJ равному 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGV и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGVJNJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

3.16

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.57

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.54

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.54

-0.05

Просадки

Сравнение просадок MGV и JNJ

Максимальная просадка MGV за все время составила -55.87%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и JNJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGVJNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.87%

-50.67%

-5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-10.96%

+4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-15.95%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-18.41%

+1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

-27.37%

-8.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.68%

+7.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-11.88%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

3.66%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности MGV и JNJ

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) составляет 2.37%, в то время как у Johnson & Johnson (JNJ) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что MGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGVJNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

5.62%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

12.35%

-4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.85%

16.77%

-6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

16.85%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

18.45%

-2.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGV и JNJ

Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности JNJ в 2.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNJ
Johnson & Johnson		2.30%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		1.87%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%

Часто задаваемые вопросы

MGV and JNJ have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNJ has higher volatility (5.62%) compared to MGV (2.37%). In terms of maximum drawdown, MGV dropped -55.87% vs JNJ's -50.67%.

JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGV и JNJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор