PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MGV с JNJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGV с JNJ

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Johnson & Johnson (JNJ).

MGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGV или JNJ.

Корреляция

Корреляция между MGV и JNJ составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MGV и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGV:

0.63

JNJ:

0.33

Коэф-т Сортино

MGV:

1.07

JNJ:

0.61

Коэф-т Омега

MGV:

1.15

JNJ:

1.08

Коэф-т Кальмара

MGV:

0.83

JNJ:

0.40

Коэф-т Мартина

MGV:

3.09

JNJ:

1.06

Индекс Язвы

MGV:

3.52%

JNJ:

6.39%

Дневная вол-ть

MGV:

15.47%

JNJ:

18.69%

Макс. просадка

MGV:

-56.31%

JNJ:

-52.60%

Текущая просадка

MGV:

-3.98%

JNJ:

-9.46%

Доходность по периодам

С начала года, MGV показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 7.44%. За последние 10 лет акции MGV превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 10.31% против 7.13% соответственно.

MGV

С начала года

2.24%

1 месяц

5.09%

6 месяцев

-2.51%

1 год

9.65%

5 лет

15.95%

10 лет

10.31%

JNJ

С начала года

7.44%

1 месяц

1.59%

6 месяцев

1.02%

1 год

6.12%

5 лет

3.82%

10 лет

7.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGV и JNJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MGV
Ранг риск-скорректированной доходности MGV, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг риск-скорректированной доходности JNJ, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNJ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGV c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MGV на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа JNJ равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGV и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGV и JNJ

Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности JNJ в 3.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		2.26%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%2.26%
JNJ
Johnson & Johnson		3.22%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%

Просадки

Сравнение просадок MGV и JNJ

Максимальная просадка MGV за все время составила -56.31%, что больше максимальной просадки JNJ в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MGV и JNJ

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) составляет 4.73%, в то время как у Johnson & Johnson (JNJ) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что MGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...