PortfoliosLab logo
Сравнение MGV с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MGV и VIG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности MGV и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
282.00%
376.11%
MGV
VIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGV:

0.55

VIG:

0.59

Коэф-т Сортино

MGV:

0.86

VIG:

0.94

Коэф-т Омега

MGV:

1.12

VIG:

1.13

Коэф-т Кальмара

MGV:

0.64

VIG:

0.62

Коэф-т Мартина

MGV:

2.60

VIG:

2.77

Индекс Язвы

MGV:

3.25%

VIG:

3.36%

Дневная вол-ть

MGV:

15.28%

VIG:

15.75%

Макс. просадка

MGV:

-56.31%

VIG:

-46.81%

Текущая просадка

MGV:

-7.44%

VIG:

-7.78%

Доходность по периодам

С начала года, MGV показывает доходность -1.43%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью -3.36%. За последние 10 лет акции MGV уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 10.04% против 10.94% соответственно.


MGV

С начала года

-1.43%

1 месяц

-4.89%

6 месяцев

-3.73%

1 год

7.64%

5 лет

14.27%

10 лет

10.04%

VIG

С начала года

-3.36%

1 месяц

-3.43%

6 месяцев

-3.95%

1 год

8.44%

5 лет

13.05%

10 лет

10.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MGV и VIG

MGV берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии MGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MGV: 0.07%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIG: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGV и VIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MGV
Ранг риск-скорректированной доходности MGV, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

VIG
Ранг риск-скорректированной доходности VIG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGV c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MGV, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MGV: 0.55
VIG: 0.59
Коэффициент Сортино MGV, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MGV: 0.86
VIG: 0.94
Коэффициент Омега MGV, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MGV: 1.12
VIG: 1.13
Коэффициент Кальмара MGV, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MGV: 0.64
VIG: 0.62
Коэффициент Мартина MGV, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MGV: 2.60
VIG: 2.77

Показатель коэффициента Шарпа MGV на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGV и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.59
MGV
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGV и VIG

Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности VIG в 1.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF
2.34%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%2.26%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.88%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок MGV и VIG

Максимальная просадка MGV за все время составила -56.31%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.44%
-7.78%
MGV
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности MGV и VIG

Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) имеют волатильность 11.09% и 11.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.09%
11.66%
MGV
VIG