PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MGEE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGEE с VOO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MGEE (MGE Energy, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MGEE returned 6.06%/yr vs 15.15%/yr for VOO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MGEE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MGE Energy, Inc. (MGEE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGEE показывает доходность 5.82%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции MGEE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.06% против 15.15% соответственно.

MGEE

1 день
1.85%
1 месяц
6.61%
6 месяцев
3.80%
С начала года
5.82%
1 год
-2.20%
3 года*
3.93%
5 лет*
3.23%
10 лет*
6.06%

VOO

1 день
-0.53%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
9.07%
С начала года
10.72%
1 год
21.71%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGEE и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGEE
MGE Energy, Inc.		5.82%-14.75%32.80%5.10%-12.57%19.90%-9.30%34.04%-2.90%-1.48%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.72%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between MGEE and VOO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.38

The correlation between MGEE and VOO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MGE Energy, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MGEE:
MGEE с OTTRMGEE с IMOMGEE с GLDMGEE с IVVMGEE с QQQMGEE с WECMGEE с SRE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

MGEE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGEE
Ранг доходности на риск MGEE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGEE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGEE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGEE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGEE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGEE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGEE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGE Energy, Inc. (MGEE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGEEVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.74

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
2.40

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.32

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

2.45

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

10.68

-10.94

MGEE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGEE на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGEE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGEE и VOO

Максимальная просадка MGEE за все время составила -33.91%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEE и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGEEVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.91%

-33.99%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.61%

-8.90%

-7.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.88%

-18.69%

-12.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.88%

-24.52%

-6.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.91%

-33.99%

+0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.29%

-0.88%

-20.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-3.67%

-4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.38%

2.04%

+6.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MGEE и VOO

MGE Energy, Inc. (MGEE) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что MGEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGEEVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

3.48%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.91%

9.98%

+6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.95%

12.52%

+8.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.36%

16.92%

+6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.46%

17.99%

+9.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGEE и VOO

Дивидендная доходность MGEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности VOO в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGEE
MGE Energy, Inc.		2.32%2.36%1.87%2.31%2.26%1.84%2.06%1.75%2.20%2.00%1.85%2.49%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.06%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

MGEE and VOO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGEE has higher volatility (6.06%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, MGEE dropped -33.91% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGEE и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор