Сравнение MGEE с GLD

С начала года, MGEE показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции MGEE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 6.40% против 14.11% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGE Energy, Inc. (MGEE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MGEE на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGEE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MGEE и GLD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность MGEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка MGEE за все время составила -33.91%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEE и GLD.

Текущая волатильность для MGE Energy, Inc. (MGEE) составляет 7.75%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что MGEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.