Сравнение MGEE с GLD

С начала года, MGEE показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 25.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGEE имеют среднегодовую доходность 10.44%, а акции GLD немного отстают с 10.42%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGE Energy, Inc. (MGEE) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MGEE на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGEE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность MGEE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка MGEE за все время составила -38.18%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEE и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для MGE Energy, Inc. (MGEE) составляет 6.57%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что MGEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.